Сравнение SCHW с BEN
SCHW (The Charles Schwab Corporation) and BEN (Franklin Resources, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SCHW in Capital Markets, BEN in Asset Management. Over the past 10 years, SCHW returned 13.40%/yr vs 4.28%/yr for BEN. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SCHW и BEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHW показывает доходность -11.23%, что значительно ниже, чем у BEN с доходностью 33.31%. За последние 10 лет акции SCHW превзошли акции BEN по среднегодовой доходности: 13.40% против 4.28% соответственно.
SCHW
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -5.92%
- 1 год
- 1.07%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 13.40%
BEN
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 33.31%
- 6 месяцев
- 39.64%
- 1 год
- 51.74%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 4.28%
Сравнение доходности по годам SCHW и BEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHW The Charles Schwab Corporation | -11.23% | 36.65% | 9.17% | -15.97% | 0.11% | 60.23% | 13.57% | 16.38% | -18.43% | 31.15% |
BEN Franklin Resources, Inc. | 33.31% | 24.76% | -27.21% | 16.96% | -17.52% | 38.88% | 1.46% | -9.29% | -23.34% | 11.58% |
Correlation
The correlation between SCHW and BEN is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 1989 г. | 0.53 |
The correlation between SCHW and BEN shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.58 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SCHW:
$154.32B
BEN:
$16.27B
SCHW:
$5.26
BEN:
$1.57
SCHW:
16.74
BEN:
19.99
SCHW:
6.53
BEN:
1.80
SCHW:
57.15K
BEN:
1.34
SCHW:
$24.17B
BEN:
$9.03B
SCHW:
$18.86B
BEN:
$6.66B
SCHW:
$13.11B
BEN:
$1.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHW vs. BEN — Ранг доходности на риск
SCHW
BEN
Сравнение SCHW c BEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Charles Schwab Corporation (SCHW) и Franklin Resources, Inc. (BEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHW | BEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.32 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 2.71 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 6.80 | -6.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHW | BEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 1.89 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.09 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.13 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.47 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок SCHW и BEN
Максимальная просадка SCHW за все время составила -86.79%, что больше максимальной просадки BEN в -72.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHW и BEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHW | BEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.79% | -72.80% | -13.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.83% | -19.21% | -0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.11% | -40.01% | +12.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.70% | -47.43% | -2.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.08% | -62.10% | +11.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.27% | -9.96% | -7.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.54% | -22.88% | -12.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.26% | 7.63% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHW и BEN
Текущая волатильность для The Charles Schwab Corporation (SCHW) составляет 7.73%, в то время как у Franklin Resources, Inc. (BEN) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что SCHW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHW | BEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 8.66% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.69% | 21.42% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.04% | 27.56% | -3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.24% | 32.13% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.42% | 32.96% | +0.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHW и BEN
Дивидендная доходность SCHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности BEN в 4.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEN Franklin Resources, Inc. | 4.14% | 5.40% | 7.69% | 3.02% | 4.44% | 3.37% | 4.36% | 4.04% | 13.32% | 1.92% | 1.87% | 1.71% |
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.34% | 1.08% | 1.35% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCHW и BEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Charles Schwab Corporation и Franklin Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SCHW и BEN
SCHW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Charles Schwab Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.03B при выручке в 3.14B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
BEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franklin Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.21B при выручке в 2.29B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
SCHW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Charles Schwab Corporation сообщила об операционной прибыли в -730.00M при выручке в 3.14B, что соответствует операционной рентабельности -23.2%.
BEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franklin Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 323.30M при выручке в 2.29B, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
SCHW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Charles Schwab Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.48B при выручке в 3.14B, что соответствует чистой рентабельности 78.9%.
BEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franklin Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.60M при выручке в 2.29B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
SCHW and BEN have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEN has higher volatility (8.66%) compared to SCHW (7.73%). In terms of maximum drawdown, SCHW dropped -86.79% vs BEN's -72.80%.
BEN currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHW и BEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор