Сравнение SCHW с MS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Charles Schwab Corporation (SCHW) и Morgan Stanley (MS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHW или MS.
Основные характеристики
| SCHW | MS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.93% | 1.26% |
| Дох-ть за 1 год | 59.64% | 13.82% |
| Дох-ть за 3 года | 3.37% | 7.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.89% | 17.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.31% | 14.89% |
| Коэф-т Шарпа | 1.78 | 0.47 |
| Дневная вол-ть | 29.85% | 24.88% |
| Макс. просадка | -86.79% | -88.12% |
| Current Drawdown | -18.59% | -7.27% |
Фундаментальные показатели
| SCHW | MS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $137.00B | $151.00B |
| Прибыль на акцию | $2.39 | $5.50 |
| Цена/прибыль | 31.38 | 16.88 |
| PEG коэффициент | 1.19 | 3.06 |
| Выручка (12 мес.) | $18.46B | $54.47B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $20.17B | $46.44B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.17B | $428.47M |
Корреляция
Корреляция между SCHW и MS составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SCHW и MS
С начала года, SCHW показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у MS с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции SCHW уступали акциям MS по среднегодовой доходности: 12.31% против 14.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHW c MS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Charles Schwab Corporation (SCHW) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHW и MS
Дивидендная доходность SCHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности MS в 3.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.33% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% | 0.79% | 0.92% |
MS Morgan Stanley | 3.67% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% | 0.90% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок SCHW и MS
Максимальная просадка SCHW за все время составила -86.79%, примерно равная максимальной просадке MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHW и MS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHW и MS
Текущая волатильность для The Charles Schwab Corporation (SCHW) составляет 4.61%, в то время как у Morgan Stanley (MS) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что SCHW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCHW и MS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Charles Schwab Corporation и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности