Сравнение SCHW с MS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Charles Schwab Corporation (SCHW) и Morgan Stanley (MS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHW или MS.
Доходность
Сравнение доходности SCHW и MS
Доходность по периодам
С начала года, SCHW показывает доходность 18.95%, что значительно ниже, чем у MS с доходностью 49.80%. За последние 10 лет акции SCHW уступали акциям MS по среднегодовой доходности: 12.24% против 17.49% соответственно.
SCHW
18.95%
12.26%
3.12%
47.00%
14.34%
12.24%
MS
49.80%
12.21%
36.77%
74.00%
26.35%
17.49%
Фундаментальные показатели
| SCHW | MS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $143.13B | $213.16B |
| EPS | $2.56 | $6.58 |
| Цена/прибыль | 30.54 | 20.11 |
| PEG коэффициент | 1.25 | 3.87 |
| Общая выручка (12 мес.) | $11.07B | $58.28B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.70B | $42.91B |
| EBITDA (12 мес.) | -$1.65B | $17.24B |
Основные характеристики
| SCHW | MS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 2.86 |
| Коэф-т Сортино | 2.34 | 3.78 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.15 | 3.08 |
| Коэф-т Мартина | 4.29 | 16.09 |
| Индекс Язвы | 10.71% | 4.68% |
| Дневная вол-ть | 27.67% | 26.42% |
| Макс. просадка | -86.79% | -88.12% |
| Текущая просадка | -11.91% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SCHW и MS составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHW c MS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Charles Schwab Corporation (SCHW) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHW и MS
Дивидендная доходность SCHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности MS в 2.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.24% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% | 0.79% | 0.92% |
MS Morgan Stanley | 2.63% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% | 0.90% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок SCHW и MS
Максимальная просадка SCHW за все время составила -86.79%, примерно равная максимальной просадке MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHW и MS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHW и MS
Текущая волатильность для The Charles Schwab Corporation (SCHW) составляет 9.31%, в то время как у Morgan Stanley (MS) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что SCHW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCHW и MS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Charles Schwab Corporation и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности