Сравнение SCHW с MS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Charles Schwab Corporation (SCHW) и Morgan Stanley (MS).
Доходность
Сравнение доходности SCHW и MS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHW и MS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHW The Charles Schwab Corporation | -7.24% | 36.65% | 9.17% | -15.97% | 0.11% | 60.23% | 13.57% | 16.38% | -18.43% | 31.15% |
MS Morgan Stanley | -5.88% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
Фундаментальные показатели
SCHW:
$164.12B
MS:
$264.71B
SCHW:
$4.91
MS:
$10.58
SCHW:
18.82
MS:
15.70
SCHW:
1.07
MS:
1.48
SCHW:
6.20
MS:
2.28
SCHW:
54.02
MS:
2.60
SCHW:
$26.84B
MS:
$116.11B
SCHW:
$23.92B
MS:
$66.75B
SCHW:
$12.82B
MS:
$26.56B
Доходность по периодам
С начала года, SCHW показывает доходность -7.24%, что значительно ниже, чем у MS с доходностью -5.88%. За последние 10 лет акции SCHW уступали акциям MS по среднегодовой доходности: 13.96% против 24.06% соответственно.
SCHW
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- -7.24%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 20.38%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 13.96%
MS
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 47.42%
- 3 года*
- 27.84%
- 5 лет*
- 20.04%
- 10 лет*
- 24.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHW vs. MS — Ранг доходности на риск
SCHW
MS
Сравнение SCHW c MS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Charles Schwab Corporation (SCHW) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHW | MS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.56 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 2.06 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.31 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.46 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 7.64 | -4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHW | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.56 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.70 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.77 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.28 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между SCHW и MS составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHW и MS
Дивидендная доходность SCHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности MS в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.22% | 1.08% | 1.35% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% |
MS Morgan Stanley | 2.36% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок SCHW и MS
Максимальная просадка SCHW за все время составила -86.79%, примерно равная максимальной просадке MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHW и MS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHW | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.79% | -88.12% | +1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.61% | -18.83% | +4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.70% | -32.38% | -17.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.08% | -51.33% | +0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.56% | -12.63% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.65% | -33.88% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 6.05% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHW и MS
Текущая волатильность для The Charles Schwab Corporation (SCHW) составляет 4.91%, в то время как у Morgan Stanley (MS) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что SCHW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHW | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 8.35% | -3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.37% | 20.67% | -4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.57% | 30.55% | -5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.12% | 28.58% | +3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.42% | 31.51% | +1.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCHW и MS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Charles Schwab Corporation и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SCHW и MS
SCHW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Charles Schwab Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.34B при выручке в 6.34B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
MS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 17.87B при выручке в 29.99B, что соответствует валовой рентабельности в 59.6%.
SCHW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Charles Schwab Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 6.34B, что соответствует операционной рентабельности 50.2%.
MS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 5.76B при выручке в 29.99B, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
SCHW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Charles Schwab Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 6.34B, что соответствует чистой рентабельности 38.8%.
MS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 4.40B при выручке в 29.99B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.