PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STT с JPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STT с JPM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STT (State Street Corporation) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — STT in Asset Management, JPM in Banks - Diversified. Over the past 10 years, STT returned 13.18%/yr vs 19.77%/yr for JPM. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности STT и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Corporation (STT) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STT показывает доходность 24.00%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -5.73%. За последние 10 лет акции STT уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 13.18% против 19.77% соответственно.

STT

1 день
-1.19%
1 месяц
6.62%
С начала года
24.00%
6 месяцев
32.32%
1 год
67.31%
3 года*
34.54%
5 лет*
16.34%
10 лет*
13.18%

JPM

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.21%
С начала года
-5.73%
6 месяцев
-2.68%
1 год
15.18%
3 года*
31.87%
5 лет*
15.45%
10 лет*
19.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STT и JPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STT
State Street Corporation		24.00%35.54%30.18%3.54%-13.75%31.03%-4.76%29.35%-33.97%27.84%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		-5.73%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%

Correlation

The correlation between STT and JPM is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1986 г.

0.55

The correlation between STT and JPM shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.70 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

STT:

$10.18

JPM:

$21.08

Коэффициент P/E

STT:

15.51

JPM:

14.27

Коэффициент PEG

STT:

1.57

JPM:

1.58

Коэффициент P/S

STT:

2.02

JPM:

2.95

Общая выручка (12 мес.)

STT:

$22.63B

JPM:

$285.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

STT:

$13.89B

JPM:

$173.52B

EBITDA (12 мес.)

STT:

$4.29B

JPM:

$81.46B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Corporation

JPMorgan Chase & Co.

Часто сравнивают с STT:
STT с BLKSTT с QQQSTT с SPYSTT с CMESTT с VOOSTT с SCHDSTT с GS
Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC

Доходность на риск

STT vs. JPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STT
Ранг доходности на риск STT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STT: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STT c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Corporation (STT) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STTJPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
0.71

+2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
1.06

+2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.14

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.74

0.99

+4.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.46

2.36

+15.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STT vs. JPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STT на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа JPM равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STT и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STTJPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

0.71

+2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.64

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.72

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.34

-0.03

Просадки

Сравнение просадок STT и JPM

Максимальная просадка STT за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STT и JPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STTJPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.26%

-76.16%

-6.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-15.47%

+3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.68%

-24.42%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.45%

-38.77%

-2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.59%

-43.63%

-15.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-9.63%

+8.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.48%

-17.62%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

6.46%

-2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности STT и JPM

Текущая волатильность для State Street Corporation (STT) составляет 6.00%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что STT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STTJPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

6.39%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.31%

17.16%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.85%

21.41%

+3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.42%

24.41%

+6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.92%

27.37%

+5.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STT и JPM

Дивидендная доходность STT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности JPM в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.96%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%
STT
State Street Corporation		2.08%2.42%2.18%3.41%3.09%2.34%2.86%2.50%2.82%1.64%1.85%1.99%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STT и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели State Street Corporation и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
5.59B
73.66B
(STT) Общая выручка
(JPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STT и JPM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности State Street Corporation и JPMorgan Chase & Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
65.1%
64.3%
Активы портфеля
STT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., State Street Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.64B при выручке в 5.59B, что соответствует валовой рентабельности в 65.1%.

JPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.

STT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., State Street Corporation сообщила об операционной прибыли в 918.00M при выручке в 5.59B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.

JPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.

STT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., State Street Corporation сообщила о чистой прибыли в 747.00M при выручке в 5.59B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.

JPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

Часто задаваемые вопросы

STT and JPM have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPM has higher volatility (6.39%) compared to STT (6.00%). In terms of maximum drawdown, STT dropped -82.26% vs JPM's -76.16%.

STT currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STT и JPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор