Сравнение STT с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Corporation (STT) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Доходность
Сравнение доходности STT и JPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STT и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STT State Street Corporation | 0.73% | 35.54% | 30.18% | 3.54% | -13.75% | 31.03% | -4.76% | 29.35% | -33.97% | 27.84% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -7.92% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Фундаментальные показатели
STT:
$36.53B
JPM:
$825.20B
STT:
$10.23
JPM:
$20.42
STT:
12.53
JPM:
14.47
STT:
1.27
JPM:
1.60
STT:
1.63
JPM:
3.22
STT:
1.50
JPM:
2.41
STT:
$22.65B
JPM:
$256.52B
STT:
$10.25B
JPM:
$168.20B
STT:
$4.10B
JPM:
$78.84B
Доходность по периодам
С начала года, STT показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции STT уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 11.23% против 20.50% соответственно.
STT
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 14.62%
- 1 год
- 48.44%
- 3 года*
- 23.20%
- 5 лет*
- 12.11%
- 10 лет*
- 11.23%
JPM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 20.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STT vs. JPM — Ранг доходности на риск
STT
JPM
Сравнение STT c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Corporation (STT) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STT | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 0.94 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.34 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.19 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 1.48 | +1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | 4.00 | +6.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STT | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 0.94 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.70 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.75 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.34 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между STT и JPM составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STT и JPM
Дивидендная доходность STT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности JPM в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STT State Street Corporation | 2.56% | 2.42% | 2.18% | 3.41% | 3.09% | 2.34% | 2.86% | 2.50% | 2.82% | 1.64% | 1.85% | 1.99% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок STT и JPM
Максимальная просадка STT за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STT и JPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| STT | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -76.16% | -6.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.92% | -15.47% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.45% | -38.77% | -2.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.59% | -43.63% | -15.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -11.72% | +6.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.57% | -17.66% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 5.72% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности STT и JPM
State Street Corporation (STT) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что STT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STT | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 6.28% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.95% | 17.19% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.66% | 25.24% | +3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.49% | 24.34% | +6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.94% | 27.38% | +5.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STT и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели State Street Corporation и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STT и JPM
STT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., State Street Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.61B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 41.14B при выручке в 45.80B, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.
STT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., State Street Corporation сообщила об операционной прибыли в 918.00M при выручке в 5.61B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 17.16B при выручке в 45.80B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
STT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., State Street Corporation сообщила о чистой прибыли в 747.00M при выручке в 5.61B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 13.03B при выручке в 45.80B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.