PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STT с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STT с JPM

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Corporation (STT) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STT или JPM.

Корреляция

Корреляция между STT и JPM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности STT и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Corporation (STT) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,480.50%
6,204.96%
STT
JPM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STT:

0.79

JPM:

1.01

Коэф-т Сортино

STT:

1.21

JPM:

1.53

Коэф-т Омега

STT:

1.18

JPM:

1.22

Коэф-т Кальмара

STT:

0.84

JPM:

1.18

Коэф-т Мартина

STT:

3.06

JPM:

4.12

Индекс Язвы

STT:

7.18%

JPM:

7.01%

Дневная вол-ть

STT:

27.81%

JPM:

28.64%

Макс. просадка

STT:

-82.26%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

STT:

-13.61%

JPM:

-12.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STT:

$25.28B

JPM:

$679.88B

EPS

STT:

$8.88

JPM:

$20.39

Коэффициент P/E

STT:

9.84

JPM:

11.94

Коэффициент PEG

STT:

0.95

JPM:

6.65

Коэффициент P/S

STT:

1.93

JPM:

4.03

Коэффициент P/B

STT:

1.09

JPM:

2.04

Общая выручка (12 мес.)

STT:

$13.04B

JPM:

$204.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

STT:

$12.94B

JPM:

$180.79B

EBITDA (12 мес.)

STT:

$2.85B

JPM:

$100.17B

Доходность по периодам

С начала года, STT показывает доходность -9.31%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 2.62%. За последние 10 лет акции STT уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 4.10% против 17.60% соответственно.

STT

С начала года

-9.31%

1 месяц

-0.81%

6 месяцев

-4.27%

1 год

23.48%

5 лет

9.87%

10 лет

4.10%

JPM

С начала года

2.62%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

9.08%

1 год

28.62%

5 лет

23.46%

10 лет

17.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STT и JPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STT
Ранг риск-скорректированной доходности STT, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STT c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Corporation (STT) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа STT, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
STT: 0.79
JPM: 1.01
Коэффициент Сортино STT, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STT: 1.21
JPM: 1.53
Коэффициент Омега STT, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STT: 1.18
JPM: 1.22
Коэффициент Кальмара STT, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
STT: 0.84
JPM: 1.18
Коэффициент Мартина STT, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
STT: 3.06
JPM: 4.12

Показатель коэффициента Шарпа STT на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPM равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STT и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.79
1.01
STT
JPM

Дивиденды

Сравнение дивидендов STT и JPM

Дивидендная доходность STT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности JPM в 2.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STT
State Street Corporation		3.39%2.18%3.41%3.09%2.34%2.86%2.50%2.82%1.64%1.85%1.99%1.48%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		2.08%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%

Просадки

Сравнение просадок STT и JPM

Максимальная просадка STT за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STT и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.61%
-12.59%
STT
JPM

Волатильность

Сравнение волатильности STT и JPM

State Street Corporation (STT) имеет более высокую волатильность в 17.01% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 15.58%. Это указывает на то, что STT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.01%
15.58%
STT
JPM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STT и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели State Street Corporation и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию