PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STT с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STT с JPM

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Corporation (STT) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STT или JPM.

Корреляция

Корреляция между STT и JPM составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности STT и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Corporation (STT) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STT:

1.19

JPM:

1.26

Коэф-т Сортино

STT:

1.50

JPM:

1.75

Коэф-т Омега

STT:

1.22

JPM:

1.25

Коэф-т Кальмара

STT:

1.11

JPM:

1.38

Коэф-т Мартина

STT:

3.95

JPM:

4.62

Индекс Язвы

STT:

7.36%

JPM:

7.30%

Дневная вол-ть

STT:

28.01%

JPM:

28.39%

Макс. просадка

STT:

-82.26%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

STT:

-5.19%

JPM:

-6.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STT:

$27.48B

JPM:

$724.43B

EPS

STT:

$8.88

JPM:

$20.39

Коэффициент P/E

STT:

10.85

JPM:

12.78

Коэффициент PEG

STT:

1.05

JPM:

7.11

Коэффициент P/S

STT:

2.10

JPM:

4.29

Коэффициент P/B

STT:

1.19

JPM:

2.19

Общая выручка (12 мес.)

STT:

$13.05B

JPM:

$228.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

STT:

$12.94B

JPM:

$186.05B

EBITDA (12 мес.)

STT:

$2.85B

JPM:

$104.01B

Доходность по периодам

С начала года, STT показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 10.00%. За последние 10 лет акции STT уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 5.06% против 17.97% соответственно.

STT

С начала года

-0.48%

1 месяц

12.37%

6 месяцев

0.18%

1 год

32.94%

3 года

15.91%

5 лет

15.37%

10 лет

5.06%

JPM

С начала года

10.00%

1 месяц

8.23%

6 месяцев

6.08%

1 год

35.46%

3 года

30.83%

5 лет

27.34%

10 лет

17.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Corporation

JPMorgan Chase & Co.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STT и JPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STT
Ранг риск-скорректированной доходности STT, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STT c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Corporation (STT) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STT на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPM равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STT и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов STT и JPM

Дивидендная доходность STT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности JPM в 1.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STT
State Street Corporation		3.09%2.18%3.41%3.09%2.34%2.86%2.50%2.82%1.64%1.85%1.99%1.48%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.94%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%

Просадки

Сравнение просадок STT и JPM

Максимальная просадка STT за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STT и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности STT и JPM

State Street Corporation (STT) и JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеют волатильность 5.19% и 4.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STT и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели State Street Corporation и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20212022202320242025
3.28B
68.89B
(STT) Общая выручка
(JPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STT и JPM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности State Street Corporation и JPMorgan Chase & Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%95.0%100.0%20212022202320242025
99.6%
65.8%
(STT) Валовая рентабельность
(JPM) Валовая рентабельность
STT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., State Street Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.27B при выручке в 3.28B, что соответствует валовой рентабельности в 99.6%.

JPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 45.31B при выручке в 68.89B, что соответствует валовой рентабельности в 65.8%.

STT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., State Street Corporation сообщила об операционной прибыли в 822.00M при выручке в 3.28B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.

JPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 18.41B при выручке в 68.89B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.

STT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., State Street Corporation сообщила о чистой прибыли в 644.00M при выручке в 3.28B, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.

JPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 14.64B при выручке в 68.89B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.