Сравнение STT с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Corporation (STT) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STT или JPM.
Основные характеристики
| STT | JPM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.91% | 45.59% |
| Дох-ть за 1 год | 39.99% | 65.38% |
| Дох-ть за 3 года | 1.47% | 16.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.87% | 16.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.04% | 18.14% |
| Коэф-т Шарпа | 1.98 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 2.75 | 3.71 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.42 | 6.60 |
| Коэф-т Мартина | 9.38 | 20.08 |
| Индекс Язвы | 4.44% | 3.33% |
| Дневная вол-ть | 20.98% | 22.95% |
| Макс. просадка | -82.26% | -74.02% |
| Текущая просадка | -2.72% | -2.10% |
Фундаментальные показатели
| STT | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $27.91B | $674.44B |
| EPS | $6.38 | $17.99 |
| Цена/прибыль | 14.92 | 13.32 |
| PEG коэффициент | 0.64 | 4.76 |
| Общая выручка (12 мес.) | $19.22B | $173.22B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $18.77B | $173.22B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.11B | $86.50B |
Корреляция
Корреляция между STT и JPM составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности STT и JPM
С начала года, STT показывает доходность 24.91%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 45.59%. За последние 10 лет акции STT уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 5.04% против 18.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STT c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Corporation (STT) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STT и JPM
Дивидендная доходность STT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности JPM в 1.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STT State Street Corporation | 3.00% | 3.41% | 3.09% | 2.34% | 2.86% | 2.50% | 2.82% | 1.64% | 1.85% | 1.99% | 1.48% | 1.42% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.90% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок STT и JPM
Максимальная просадка STT за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STT и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STT и JPM
Текущая волатильность для State Street Corporation (STT) составляет 6.88%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 12.51%. Это указывает на то, что STT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STT и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели State Street Corporation и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности