PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTRS с AMP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NTRS с AMP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NTRS (Northern Trust Corporation) and AMP (Ameriprise Financial, Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, NTRS returned 11.91%/yr vs 18.50%/yr for AMP. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности NTRS и AMP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Trust Corporation (NTRS) и Ameriprise Financial, Inc. (AMP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTRS показывает доходность 27.41%, что значительно выше, чем у AMP с доходностью -6.57%. За последние 10 лет акции NTRS уступали акциям AMP по среднегодовой доходности: 11.91% против 18.50% соответственно.

NTRS

1 день
2.74%
1 месяц
7.09%
С начала года
27.41%
6 месяцев
31.43%
1 год
67.22%
3 года*
36.81%
5 лет*
10.82%
10 лет*
11.91%

AMP

1 день
3.21%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-6.57%
6 месяцев
-3.38%
1 год
-9.13%
3 года*
15.00%
5 лет*
13.05%
10 лет*
18.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTRS и AMP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NTRS
Northern Trust Corporation		27.41%36.92%25.63%-1.02%-23.82%31.65%-9.29%30.59%-14.68%14.18%
AMP
Ameriprise Financial, Inc.		-6.57%-6.73%42.10%23.99%4.98%57.92%19.82%63.96%-36.83%56.40%

Correlation

The correlation between NTRS and AMP is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2005 г.

0.69

The correlation between NTRS and AMP shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.72 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

NTRS:

$9.09

AMP:

$30.77

Коэффициент P/E

NTRS:

19.03

AMP:

14.79

Коэффициент PEG

NTRS:

1.50

AMP:

1.88

Коэффициент P/S

NTRS:

2.31

AMP:

3.06

Общая выручка (12 мес.)

NTRS:

$14.30B

AMP:

$14.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

NTRS:

$8.09B

AMP:

$7.51B

EBITDA (12 мес.)

NTRS:

$3.21B

AMP:

$5.13B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Trust Corporation

Ameriprise Financial, Inc.

Часто сравнивают с NTRS:
NTRS с SPYNTRS с VOONTRS с NTAPNTRS с FSKNTRS с AXPNTRS с NFLYNTRS с QQQ
Часто сравнивают с AMP:
AMP с SPYAMP с VOOAMP с OWLAMP с AONAMP с KMIAMP с SCHGAMP с XLE

Доходность на риск

NTRS vs. AMP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTRS
Ранг доходности на риск NTRS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTRS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTRS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTRS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTRS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTRS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
AMP
Ранг доходности на риск AMP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMP: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMP: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMP: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTRS c AMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust Corporation (NTRS) и Ameriprise Financial, Inc. (AMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTRSAMPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
-0.37

+2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
-0.34

+3.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

0.96

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.45

-0.44

+5.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.73

-0.79

+15.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTRS vs. AMP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTRS на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа AMP равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTRS и AMP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTRSAMPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

-0.37

+2.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.47

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.55

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.39

0.00

Просадки

Сравнение просадок NTRS и AMP

Максимальная просадка NTRS за все время составила -67.67%, что меньше максимальной просадки AMP в -81.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTRS и AMP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTRSAMPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.67%

-81.14%

+13.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-20.87%

+8.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.21%

-26.39%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.03%

-31.54%

-18.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.03%

-53.88%

+3.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-19.33%

+19.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.96%

-15.13%

-5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

11.65%

-7.07%

Волатильность

Сравнение волатильности NTRS и AMP

Текущая волатильность для Northern Trust Corporation (NTRS) составляет 5.05%, в то время как у Ameriprise Financial, Inc. (AMP) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что NTRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTRSAMPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

6.85%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.81%

19.75%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.26%

24.93%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.58%

27.83%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.37%

33.97%

-3.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTRS и AMP

Дивидендная доходность NTRS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности AMP в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMP
Ameriprise Financial, Inc.		1.43%1.28%1.09%1.40%1.57%1.47%2.10%2.29%3.38%1.91%2.63%2.43%
NTRS
Northern Trust Corporation		1.82%2.27%2.93%3.56%3.28%2.34%3.01%2.45%2.32%1.60%1.66%1.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTRS и AMP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northern Trust Corporation и Ameriprise Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
3.61B
0
(NTRS) Общая выручка
(AMP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NTRS and AMP have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMP has higher volatility (6.85%) compared to NTRS (5.05%). In terms of maximum drawdown, NTRS dropped -67.67% vs AMP's -81.14%.

NTRS currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTRS и AMP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор