Сравнение NTRS с AMP
NTRS (Northern Trust Corporation) and AMP (Ameriprise Financial, Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, NTRS returned 14.10%/yr vs 20.57%/yr for AMP. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NTRS и AMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTRS показывает доходность 30.15%, что значительно выше, чем у AMP с доходностью -6.94%. За последние 10 лет акции NTRS уступали акциям AMP по среднегодовой доходности: 14.10% против 20.57% соответственно.
NTRS
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- 30.15%
- 6 месяцев
- 26.35%
- 1 год
- 45.37%
- 3 года*
- 38.95%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 14.10%
AMP
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -6.94%
- 6 месяцев
- -8.92%
- 1 год
- -12.34%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 14.45%
- 10 лет*
- 20.57%
Сравнение доходности по годам NTRS и AMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTRS Northern Trust Corporation | 30.15% | 36.92% | 25.63% | -1.02% | -23.82% | 31.65% | -9.29% | 30.59% | -14.68% | 14.18% |
AMP Ameriprise Financial, Inc. | -6.94% | -6.73% | 42.10% | 23.99% | 4.98% | 57.92% | 19.82% | 63.96% | -36.83% | 56.40% |
Correlation
The correlation between NTRS and AMP is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2005 г. | 0.69 |
The correlation between NTRS and AMP shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.72 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NTRS:
$9.09
AMP:
$30.77
NTRS:
19.35
AMP:
14.73
NTRS:
1.52
AMP:
1.87
NTRS:
2.35
AMP:
3.05
NTRS:
$14.30B
AMP:
$14.42B
NTRS:
$8.09B
AMP:
$7.51B
NTRS:
$3.21B
AMP:
$5.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTRS vs. AMP — Ранг доходности на риск
NTRS
AMP
Сравнение NTRS c AMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust Corporation (NTRS) и Ameriprise Financial, Inc. (AMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTRS | AMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.93 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | -0.59 | +4.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | -1.01 | +10.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTRS и AMP
Максимальная просадка NTRS за все время составила -67.67%, что меньше максимальной просадки AMP в -81.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTRS и AMP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTRS | AMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.67% | -81.14% | +13.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -20.87% | +8.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.21% | -26.39% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.03% | -31.54% | -18.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.03% | -53.88% | +3.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -19.65% | +19.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.93% | -15.14% | -5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 12.19% | -7.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTRS и AMP
Northern Trust Corporation (NTRS) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Ameriprise Financial, Inc. (AMP) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что NTRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTRS | AMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 6.43% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.24% | 19.46% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.20% | 24.84% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.48% | 27.77% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.28% | 33.82% | -3.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTRS и AMP
Дивидендная доходность NTRS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности AMP в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMP Ameriprise Financial, Inc. | 1.43% | 1.28% | 1.09% | 1.40% | 1.57% | 1.47% | 2.10% | 2.29% | 3.38% | 1.91% | 2.63% | 2.43% |
NTRS Northern Trust Corporation | 1.82% | 2.27% | 2.93% | 3.56% | 3.28% | 2.34% | 3.01% | 2.45% | 2.32% | 1.60% | 1.66% | 1.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTRS и AMP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northern Trust Corporation и Ameriprise Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NTRS and AMP have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTRS has higher volatility (7.18%) compared to AMP (6.43%). In terms of maximum drawdown, NTRS dropped -67.67% vs AMP's -81.14%.
NTRS currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTRS и AMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор