PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NTRS с AMP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NTRS и AMP составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение NTRS с AMP

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Trust Corporation (NTRS) и Ameriprise Financial, Inc. (AMP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NTRS или AMP.

Доходность

Сравнение доходности NTRS и AMP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Trust Corporation (NTRS) и Ameriprise Financial, Inc. (AMP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NTRS:

1.16

AMP:

0.67

Коэф-т Сортино

NTRS:

1.76

AMP:

1.07

Коэф-т Омега

NTRS:

1.25

AMP:

1.15

Коэф-т Кальмара

NTRS:

0.98

AMP:

0.70

Коэф-т Мартина

NTRS:

4.39

AMP:

2.15

Индекс Язвы

NTRS:

7.82%

AMP:

8.65%

Дневная вол-ть

NTRS:

28.69%

AMP:

29.93%

Макс. просадка

NTRS:

-67.67%

AMP:

-81.14%

Текущая просадка

NTRS:

-11.00%

AMP:

-10.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NTRS:

$20.88B

AMP:

$48.57B

EPS

NTRS:

$10.76

AMP:

$29.42

Коэффициент P/E

NTRS:

9.97

AMP:

17.33

Коэффициент PEG

NTRS:

66.91

AMP:

2.03

Коэффициент P/S

NTRS:

2.43

AMP:

2.69

Коэффициент P/B

NTRS:

1.74

AMP:

8.95

Общая выручка (12 мес.)

NTRS:

$11.49B

AMP:

$17.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

NTRS:

$10.00B

AMP:

$17.47B

EBITDA (12 мес.)

NTRS:

$2.97B

AMP:

$3.67B

Доходность по периодам

С начала года, NTRS показывает доходность 4.96%, что значительно выше, чем у AMP с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции NTRS уступали акциям AMP по среднегодовой доходности: 6.48% против 17.50% соответственно.

NTRS

С начала года

4.96%

1 месяц

13.58%

6 месяцев

-2.56%

1 год

32.97%

3 года

1.87%

5 лет

9.59%

10 лет

6.48%

AMP

С начала года

-3.77%

1 месяц

8.47%

6 месяцев

-10.74%

1 год

19.80%

3 года

24.45%

5 лет

31.61%

10 лет

17.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Trust Corporation

Ameriprise Financial, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NTRS и AMP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NTRS
Ранг риск-скорректированной доходности NTRS, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTRS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTRS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTRS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTRS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTRS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
AMP
Ранг риск-скорректированной доходности AMP, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NTRS c AMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust Corporation (NTRS) и Ameriprise Financial, Inc. (AMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NTRS на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа AMP равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTRS и AMP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTRS и AMP

Дивидендная доходность NTRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности AMP в 1.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NTRS
Northern Trust Corporation		2.81%2.93%3.56%3.28%2.34%3.01%2.45%2.32%1.60%1.66%1.96%1.93%
AMP
Ameriprise Financial, Inc.		1.19%1.09%1.40%1.57%1.47%2.10%2.29%3.38%1.91%2.63%2.43%1.71%

Просадки

Сравнение просадок NTRS и AMP

Максимальная просадка NTRS за все время составила -67.67%, что меньше максимальной просадки AMP в -81.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTRS и AMP.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности NTRS и AMP

Northern Trust Corporation (NTRS) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Ameriprise Financial, Inc. (AMP) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что NTRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTRS и AMP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northern Trust Corporation и Ameriprise Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
3.51B
4.35B
(NTRS) Общая выручка
(AMP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NTRS и AMP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Northern Trust Corporation и Ameriprise Financial, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
55.2%
100.0%
(NTRS) Валовая рентабельность
(AMP) Валовая рентабельность
NTRS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Northern Trust Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.94B при выручке в 3.51B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

AMP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ameriprise Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.35B при выручке в 4.35B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

NTRS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Northern Trust Corporation сообщила об операционной прибыли в 521.40M при выручке в 3.51B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.

AMP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ameriprise Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 687.00M при выручке в 4.35B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.

NTRS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Northern Trust Corporation сообщила о чистой прибыли в 392.00M при выручке в 3.51B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.

AMP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ameriprise Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 583.00M при выручке в 4.35B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.