Сравнение GS с NTRS
GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) and NTRS (Northern Trust Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — GS in Capital Markets, NTRS in Asset Management. Over the past 10 years, GS returned 23.96%/yr vs 12.06%/yr for NTRS. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GS и NTRS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GS показывает доходность 20.04%, что значительно ниже, чем у NTRS с доходностью 25.08%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции NTRS по среднегодовой доходности: 23.96% против 12.06% соответственно.
GS
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 12.08%
- С начала года
- 20.04%
- 6 месяцев
- 21.74%
- 1 год
- 73.62%
- 3 года*
- 49.42%
- 5 лет*
- 25.24%
- 10 лет*
- 23.96%
NTRS
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 5.91%
- С начала года
- 25.08%
- 6 месяцев
- 27.99%
- 1 год
- 60.27%
- 3 года*
- 35.23%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 12.06%
Сравнение доходности по годам GS и NTRS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 20.04% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
NTRS Northern Trust Corporation | 25.08% | 36.92% | 25.63% | -1.02% | -23.82% | 31.65% | -9.29% | 30.59% | -14.68% | 14.18% |
Correlation
The correlation between GS and NTRS is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 1999 г. | 0.63 |
The correlation between GS and NTRS shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.69 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GS:
$57.41
NTRS:
$9.09
GS:
18.20
NTRS:
18.59
GS:
2.36
NTRS:
1.46
GS:
2.97
NTRS:
2.26
GS:
$110.77B
NTRS:
$14.30B
GS:
$61.53B
NTRS:
$8.09B
GS:
$24.94B
NTRS:
$3.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GS vs. NTRS — Ранг доходности на риск
GS
NTRS
Сравнение GS c NTRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Northern Trust Corporation (NTRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GS | NTRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.40 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 4.89 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.74 | 13.20 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GS | NTRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | 2.31 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.37 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.40 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.39 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок GS и NTRS
Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что больше максимальной просадки NTRS в -67.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и NTRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GS | NTRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.84% | -67.67% | -11.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -12.39% | -7.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.90% | -25.21% | -5.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -50.03% | +17.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.75% | -50.03% | +1.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.36% | -1.83% | -2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.62% | -20.96% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 4.58% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности GS и NTRS
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 10.56% по сравнению с Northern Trust Corporation (NTRS) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GS | NTRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.56% | 4.74% | +5.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.02% | 18.84% | +4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.14% | 26.27% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.03% | 29.58% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.84% | 30.38% | -0.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GS и NTRS
Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности NTRS в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.63% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
NTRS Northern Trust Corporation | 1.89% | 2.27% | 2.93% | 3.56% | 3.28% | 2.34% | 3.01% | 2.45% | 2.32% | 1.60% | 1.66% | 1.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GS и NTRS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc. и Northern Trust Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GS и NTRS
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
NTRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northern Trust Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.12B при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 58.8%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
NTRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northern Trust Corporation сообщила об операционной прибыли в 625.80M при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
NTRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northern Trust Corporation сообщила о чистой прибыли в 466.00M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
GS and NTRS have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (10.56%) compared to NTRS (4.74%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs NTRS's -67.67%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GS и NTRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор