PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVZ с BEN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IVZ с BEN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Ltd. (IVZ) и Franklin Resources, Inc. (BEN).

Доходность

Сравнение доходности IVZ и BEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Ltd. (IVZ) и Franklin Resources, Inc. (BEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVZ и BEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVZ
Invesco Ltd.		-6.79%56.94%3.02%6.05%-18.71%35.56%3.06%14.91%-52.05%24.67%
BEN
Franklin Resources, Inc.		0.31%24.76%-27.21%16.96%-17.52%38.88%1.46%-9.29%-23.34%11.58%

Фундаментальные показатели

EPS

IVZ:

$2.31

BEN:

$1.79

Коэффициент P/E

IVZ:

10.53

BEN:

13.17

Коэффициент P/S

IVZ:

1.76

BEN:

0.92

Общая выручка (12 мес.)

IVZ:

$6.28B

BEN:

$8.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

IVZ:

$2.22B

BEN:

$6.39B

EBITDA (12 мес.)

IVZ:

$1.52B

BEN:

$1.22B

Доходность по периодам

С начала года, IVZ показывает доходность -6.79%, что значительно ниже, чем у BEN с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции IVZ превзошли акции BEN по среднегодовой доходности: 2.17% против -0.21% соответственно.

IVZ

1 день
4.29%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-6.79%
6 месяцев
7.68%
1 год
66.68%
3 года*
20.18%
5 лет*
3.43%
10 лет*
2.17%

BEN

1 день
4.61%
1 месяц
-9.70%
С начала года
0.31%
6 месяцев
5.03%
1 год
29.72%
3 года*
1.04%
5 лет*
0.04%
10 лет*
-0.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Ltd.

Franklin Resources, Inc.

Часто сравнивают с IVZ:
IVZ с QQQIVZ с ULIVZ с VOOIVZ с SPYIVZ с SCHDIVZ с DOWIVZ с IWM
Часто сравнивают с BEN:
BEN с TROWBEN с SPYBEN с AMCRBEN с FRTBEN с SCHDBEN с VOOBEN с MCK

Доходность на риск

IVZ vs. BEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVZ
Ранг доходности на риск IVZ: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVZ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVZ: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVZ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVZ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVZ: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BEN
Ранг доходности на риск BEN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEN: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEN: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVZ c BEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ltd. (IVZ) и Franklin Resources, Inc. (BEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVZBENDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

0.98

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.52

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.20

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

1.65

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

4.18

+4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVZ vs. BEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVZ на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа BEN равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVZ и BEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVZBENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.98

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.00

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

-0.01

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.45

-0.28

Корреляция

Корреляция между IVZ и BEN составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVZ и BEN

Дивидендная доходность IVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности BEN в 5.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVZ
Invesco Ltd.		3.46%3.18%4.66%6.15%4.07%2.89%4.45%6.84%7.11%3.15%3.66%3.17%
BEN
Franklin Resources, Inc.		5.50%5.40%7.69%3.02%4.44%3.37%4.36%4.04%13.32%1.92%1.87%1.71%

Просадки

Сравнение просадок IVZ и BEN

Максимальная просадка IVZ за все время составила -83.91%, что больше максимальной просадки BEN в -72.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVZ и BEN.

Загрузка...

Показатели просадок

IVZBENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.91%

-72.80%

-11.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.63%

-19.21%

-3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.45%

-47.43%

-6.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.72%

-62.10%

-17.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.83%

-32.25%

+15.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.16%

-22.91%

-13.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.09%

7.58%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IVZ и BEN

Invesco Ltd. (IVZ) и Franklin Resources, Inc. (BEN) имеют волатильность 10.53% и 10.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVZBENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.53%

10.37%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.45%

20.25%

+4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.47%

30.51%

+9.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.55%

32.13%

+4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.28%

32.84%

+6.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IVZ и BEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Ltd. и Franklin Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.40B1.60B1.80B2.00B2.20B2.40BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.64B
2.33B
(IVZ) Общая выручка
(BEN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IVZ и BEN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Invesco Ltd. и Franklin Resources, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
34.2%
50.5%
Активы портфеля
IVZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Invesco Ltd. сообщила о валовой прибыли в 560.50M при выручке в 1.64B, что соответствует валовой рентабельности в 34.2%.

BEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Franklin Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 50.5%.

IVZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Invesco Ltd. сообщила об операционной прибыли в 270.90M при выручке в 1.64B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

BEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Franklin Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 281.00M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.

IVZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Invesco Ltd. сообщила о чистой прибыли в 345.70M при выручке в 1.64B, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.

BEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Franklin Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 255.50M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.