PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IVZ с BEN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IVZ с BEN

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Ltd. (IVZ) и Franklin Resources, Inc. (BEN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVZ или BEN.

Корреляция

Корреляция между IVZ и BEN составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IVZ и BEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Ltd. (IVZ) и Franklin Resources, Inc. (BEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVZ:

0.06

BEN:

-0.23

Коэф-т Сортино

IVZ:

0.43

BEN:

0.05

Коэф-т Омега

IVZ:

1.06

BEN:

1.01

Коэф-т Кальмара

IVZ:

0.08

BEN:

-0.08

Коэф-т Мартина

IVZ:

0.38

BEN:

-0.34

Индекс Язвы

IVZ:

12.01%

BEN:

13.23%

Дневная вол-ть

IVZ:

37.56%

BEN:

34.30%

Макс. просадка

IVZ:

-83.87%

BEN:

-72.80%

Текущая просадка

IVZ:

-45.17%

BEN:

-43.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IVZ:

$6.45B

BEN:

$10.54B

EPS

IVZ:

$1.25

BEN:

$0.69

Коэффициент P/E

IVZ:

11.53

BEN:

29.07

Коэффициент PEG

IVZ:

1.62

BEN:

0.43

Коэффициент P/S

IVZ:

1.05

BEN:

1.13

Коэффициент P/B

IVZ:

0.60

BEN:

0.79

Общая выручка (12 мес.)

IVZ:

$6.12B

BEN:

$8.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

IVZ:

$2.93B

BEN:

$5.30B

EBITDA (12 мес.)

IVZ:

$1.23B

BEN:

$1.26B

Доходность по периодам

С начала года, IVZ показывает доходность -14.21%, что значительно ниже, чем у BEN с доходностью 4.95%. За последние 10 лет акции IVZ уступали акциям BEN по среднегодовой доходности: -5.52% против -4.38% соответственно.

IVZ

С начала года

-14.21%

1 месяц

8.64%

6 месяцев

-15.61%

1 год

2.33%

5 лет

17.87%

10 лет

-5.52%

BEN

С начала года

4.95%

1 месяц

12.70%

6 месяцев

2.80%

1 год

-7.78%

5 лет

6.72%

10 лет

-4.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVZ и BEN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IVZ
Ранг риск-скорректированной доходности IVZ, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVZ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVZ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVZ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVZ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVZ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
BEN
Ранг риск-скорректированной доходности BEN, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BEN, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEN, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEN, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEN, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVZ c BEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ltd. (IVZ) и Franklin Resources, Inc. (BEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IVZ на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа BEN равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVZ и BEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVZ и BEN

Дивидендная доходность IVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что меньше доходности BEN в 6.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IVZ
Invesco Ltd.		5.53%4.66%4.41%4.07%2.89%4.45%6.84%7.11%3.15%3.66%3.17%2.47%
BEN
Franklin Resources, Inc.		6.02%7.69%3.02%4.44%3.37%4.36%4.04%13.32%1.92%1.87%1.71%1.82%

Просадки

Сравнение просадок IVZ и BEN

Максимальная просадка IVZ за все время составила -83.87%, что больше максимальной просадки BEN в -72.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVZ и BEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IVZ и BEN

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IVZ и BEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Ltd. и Franklin Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B2.20B20212022202320242025
1.53B
2.11B
(IVZ) Общая выручка
(BEN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IVZ и BEN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Invesco Ltd. и Franklin Resources, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
99.3%
47.8%
(IVZ) Валовая рентабельность
(BEN) Валовая рентабельность
IVZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Invesco Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.52B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 99.3%.

BEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Franklin Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.01B при выручке в 2.11B, что соответствует валовой рентабельности в 47.8%.

IVZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Invesco Ltd. сообщила об операционной прибыли в 277.30M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

BEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Franklin Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 145.60M при выручке в 2.11B, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.

IVZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Invesco Ltd. сообщила о чистой прибыли в 230.30M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.

BEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Franklin Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 151.40M при выручке в 2.11B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.