Сравнение IVZ с BEN
IVZ (Invesco Ltd.) and BEN (Franklin Resources, Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, IVZ returned 5.65%/yr vs 4.65%/yr for BEN. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности IVZ и BEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVZ показывает доходность 23.79%, что значительно ниже, чем у BEN с доходностью 49.79%. За последние 10 лет акции IVZ превзошли акции BEN по среднегодовой доходности: 5.65% против 4.65% соответственно.
IVZ
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 15.02%
- 6 месяцев
- 21.16%
- С начала года
- 23.79%
- 1 год
- 56.50%
- 3 года*
- 30.91%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- 5.65%
- Всё время*
- 8.37%
BEN
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 1.39%
- 6 месяцев
- 28.59%
- С начала года
- 49.79%
- 1 год
- 45.67%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 4.65%
- Всё время*
- 17.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $191.41M | $167.46M | $148.28M | |
IVZ Invesco Ltd. | $168.22M | $155.47M | $146.00M |
Сравнение доходности по годам IVZ и BEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVZ Invesco Ltd. | 23.79% | 56.94% | 3.02% | 6.05% | -18.71% | 35.56% | 3.06% | 14.91% | -52.05% | 24.67% |
BEN Franklin Resources, Inc. | 49.79% | 24.76% | -27.21% | 16.96% | -17.52% | 38.88% | 1.46% | -9.29% | -23.34% | 11.58% |
Correlation
The correlation between IVZ and BEN is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 1995 г. | 0.60 |
The correlation between IVZ and BEN shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IVZ:
$14.19B
BEN:
$18.15B
IVZ:
-$0.22
BEN:
$1.72
IVZ:
2.11
BEN:
1.94
IVZ:
1.17
BEN:
1.54
IVZ:
$6.90B
BEN:
$9.32B
IVZ:
$4.65B
BEN:
$6.31B
IVZ:
$1.36B
BEN:
$1.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVZ vs. BEN — Ранг доходности на риск
IVZ
BEN
Сравнение IVZ c BEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ltd. (IVZ) и Franklin Resources, Inc. (BEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVZ | BEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.39 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 5.95 | +0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVZ и BEN
Максимальная просадка IVZ за все время составила -83.91%, что больше максимальной просадки BEN в -72.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVZ и BEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVZ | BEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.91% | -72.80% | -11.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.03% | -19.21% | -2.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.52% | -40.01% | +3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.88% | -47.43% | -1.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.72% | -62.10% | -17.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.38% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.83% | -22.81% | -13.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.33% | 7.70% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVZ и BEN
Invesco Ltd. (IVZ) имеет более высокую волатильность в 12.70% по сравнению с Franklin Resources, Inc. (BEN) с волатильностью 8.60%. Это указывает на то, что IVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVZ | BEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.70% | 8.60% | +4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.67% | 22.33% | +4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.85% | 28.04% | +5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.84% | 31.99% | +4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.24% | 32.85% | +6.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVZ и BEN
Дивидендная доходность IVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности BEN в 3.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEN Franklin Resources, Inc. | 3.75% | 5.40% | 7.69% | 3.02% | 4.44% | 3.37% | 4.36% | 4.04% | 13.32% | 1.92% | 1.87% | 1.71% |
IVZ Invesco Ltd. | 2.64% | 3.18% | 4.66% | 6.15% | 4.07% | 2.89% | 4.45% | 6.84% | 7.11% | 3.15% | 3.66% | 3.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IVZ и BEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Ltd. и Franklin Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IVZ и BEN
IVZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Invesco Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.82B при выручке в 1.83B, что соответствует валовой рентабельности в 99.6%.
BEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Franklin Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.28B при выручке в 2.36B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
IVZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Invesco Ltd. сообщила об операционной прибыли в 364.20M при выручке в 1.83B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
BEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Franklin Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.80M при выручке в 2.36B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
IVZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Invesco Ltd. сообщила о чистой прибыли в 345.30M при выручке в 1.83B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
BEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Franklin Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 171.50M при выручке в 2.36B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
Часто задаваемые вопросы
IVZ and BEN have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVZ has higher volatility (12.70%) compared to BEN (8.60%). In terms of maximum drawdown, IVZ dropped -83.91% vs BEN's -72.80%.
IVZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVZ и BEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор