PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBS с JPM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UBS с JPM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Group AG (UBS) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).

Доходность

Сравнение доходности UBS и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Group AG (UBS) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBS и JPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBS
UBS Group AG		-15.63%60.21%2.03%67.65%5.92%27.93%17.99%7.15%-32.68%21.53%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		-8.30%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UBS:

$129.19B

JPM:

$821.79B

EPS

UBS:

$2.27

JPM:

$20.42

Коэффициент P/E

UBS:

17.18

JPM:

14.41

Коэффициент PEG

UBS:

0.31

JPM:

1.59

Коэффициент P/S

UBS:

1.99

JPM:

3.20

Коэффициент P/B

UBS:

1.43

JPM:

2.40

Общая выручка (12 мес.)

UBS:

$65.02B

JPM:

$256.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

UBS:

$46.85B

JPM:

$168.20B

EBITDA (12 мес.)

UBS:

$12.04B

JPM:

$78.84B

Доходность по периодам

С начала года, UBS показывает доходность -15.63%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью -8.30%. За последние 10 лет акции UBS уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 13.00% против 20.45% соответственно.

UBS

1 день
6.54%
1 месяц
-5.70%
С начала года
-15.63%
6 месяцев
-4.71%
1 год
33.79%
3 года*
26.47%
5 лет*
22.80%
10 лет*
13.00%

JPM

1 день
3.66%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-8.30%
6 месяцев
-5.87%
1 год
22.38%
3 года*
34.32%
5 лет*
16.79%
10 лет*
20.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Group AG

JPMorgan Chase & Co.

Часто сравнивают с UBS:
UBS с DBUBS с UBSG.SWUBS с VOOUBS с BCSUBS с SPYUBS с VOOGUBS с FXAIX
Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с HSBCJPM с XLF

Доходность на риск

UBS vs. JPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBS
Ранг доходности на риск UBS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBS: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBS c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Group AG (UBS) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBSJPMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.89

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.28

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.53

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

4.16

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBS vs. JPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBS на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа JPM равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBS и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBSJPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.89

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.69

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.75

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.34

0.00

Корреляция

Корреляция между UBS и JPM составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBS и JPM

Дивидендная доходность UBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности JPM в 1.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBS
UBS Group AG		3.47%2.92%3.46%0.89%1.34%1.04%3.87%5.48%0.00%3.30%5.42%3.87%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.97%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%

Просадки

Сравнение просадок UBS и JPM

Максимальная просадка UBS за все время составила -61.38%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBS и JPM.

Загрузка...

Показатели просадок

UBSJPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.38%

-76.16%

+14.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.07%

-15.47%

-10.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.41%

-38.77%

+5.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.38%

-43.63%

-17.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.67%

-12.09%

-8.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.41%

-17.66%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.93%

5.67%

+3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности UBS и JPM

UBS Group AG (UBS) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что UBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UBSJPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

6.34%

+4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.41%

17.19%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.28%

25.25%

+4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.16%

24.34%

+5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.42%

27.38%

+3.04%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UBS и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UBS Group AG и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
9.50B
45.80B
(UBS) Общая выручка
(JPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию