Сравнение UBS с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Group AG (UBS) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UBS или JPM.
Основные характеристики
| UBS | JPM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.95% | 24.79% |
| Дох-ть за 1 год | 43.68% | 36.36% |
| Дох-ть за 3 года | 27.44% | 14.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 27.87% | 15.80% |
| Коэф-т Шарпа | 1.80 | 2.04 |
| Дневная вол-ть | 25.30% | 17.36% |
| Макс. просадка | -59.82% | -74.02% |
| Текущая просадка | -5.90% | -3.82% |
Фундаментальные показатели
| UBS | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $97.02B | $593.46B |
| EPS | $8.65 | $17.94 |
| Цена/прибыль | 3.47 | 11.63 |
| PEG коэффициент | 0.59 | 3.36 |
| Общая выручка (12 мес.) | $33.10B | $170.50B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $33.10B | $163.28B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.11B | $44.88B |
Корреляция
Корреляция между UBS и JPM составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UBS и JPM
С начала года, UBS показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 24.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UBS c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Group AG (UBS) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBS и JPM
Дивидендная доходность UBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности JPM в 2.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS UBS Group AG | 3.50% | 1.79% | 2.68% | 2.07% | 10.31% | 5.47% | 5.24% | 3.27% | 9.41% | 4.10% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.11% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок UBS и JPM
Максимальная просадка UBS за все время составила -59.82%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBS и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UBS и JPM
Текущая волатильность для UBS Group AG (UBS) составляет 5.44%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что UBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UBS и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UBS Group AG и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности