PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UBS с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между UBS и JPM составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности UBS и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Group AG (UBS) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.65%
21.76%
UBS
JPM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UBS:

0.11

JPM:

1.95

Коэф-т Сортино

UBS:

0.32

JPM:

2.68

Коэф-т Омега

UBS:

1.04

JPM:

1.40

Коэф-т Кальмара

UBS:

0.18

JPM:

4.51

Коэф-т Мартина

UBS:

0.43

JPM:

13.09

Индекс Язвы

UBS:

6.18%

JPM:

3.49%

Дневная вол-ть

UBS:

25.05%

JPM:

23.47%

Макс. просадка

UBS:

-59.82%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

UBS:

-8.43%

JPM:

-4.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UBS:

$100.03B

JPM:

$671.06B

EPS

UBS:

$1.28

JPM:

$17.99

Цена/прибыль

UBS:

24.53

JPM:

13.25

PEG коэффициент

UBS:

0.40

JPM:

4.74

Общая выручка (12 мес.)

UBS:

$45.68B

JPM:

$170.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

UBS:

$45.13B

JPM:

$169.52B

EBITDA (12 мес.)

UBS:

$5.28B

JPM:

$118.87B

Доходность по периодам

С начала года, UBS показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 43.49%. За последние 10 лет акции UBS уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 11.17% против 17.56% соответственно.


UBS

С начала года

1.93%

1 месяц

-4.75%

6 месяцев

-1.01%

1 год

1.96%

5 лет

25.87%

10 лет

11.17%

JPM

С начала года

43.49%

1 месяц

-4.09%

6 месяцев

21.27%

1 год

45.81%

5 лет

14.93%

10 лет

17.56%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение UBS c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Group AG (UBS) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UBS, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.111.95
Коэффициент Сортино UBS, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.322.68
Коэффициент Омега UBS, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.041.40
Коэффициент Кальмара UBS, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.184.51
Коэффициент Мартина UBS, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.4313.09
UBS
JPM

Показатель коэффициента Шарпа UBS на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBS и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.11
1.95
UBS
JPM

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBS и JPM

Дивидендная доходность UBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности JPM в 1.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
UBS
UBS Group AG
3.47%1.78%2.68%2.07%10.34%5.48%5.24%3.30%9.41%4.11%0.00%0.00%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
1.93%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%2.33%

Просадки

Сравнение просадок UBS и JPM

Максимальная просадка UBS за все время составила -59.82%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBS и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.43%
-4.75%
UBS
JPM

Волатильность

Сравнение волатильности UBS и JPM

UBS Group AG (UBS) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что UBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.60%
5.33%
UBS
JPM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UBS и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UBS Group AG и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab