Сравнение UBS с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Group AG (UBS) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UBS или JPM.
Основные характеристики
| UBS | JPM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.17% | 20.25% |
| Дох-ть за 1 год | 66.91% | 54.46% |
| Дох-ть за 3 года | 29.54% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 27.13% | 16.21% |
| Коэф-т Шарпа | 2.53 | 3.25 |
| Дневная вол-ть | 25.48% | 16.43% |
| Макс. просадка | -59.82% | -74.02% |
| Current Drawdown | -0.16% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| UBS | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $95.38B | $570.80B |
| Прибыль на акцию | $8.65 | $16.58 |
| Цена/прибыль | 3.43 | 11.99 |
| PEG коэффициент | 0.59 | 3.36 |
| Выручка (12 мес.) | $43.54B | $150.00B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $34.42B | $122.31B |
Корреляция
Корреляция между UBS и JPM составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UBS и JPM
С начала года, UBS показывает доходность 3.17%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 20.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UBS c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Group AG (UBS) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBS и JPM
Дивидендная доходность UBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности JPM в 2.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS UBS Group AG | 3.42% | 1.79% | 2.68% | 2.07% | 10.31% | 5.47% | 5.24% | 3.27% | 5.58% | 4.10% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.10% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок UBS и JPM
Максимальная просадка UBS за все время составила -59.82%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBS и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UBS и JPM
UBS Group AG (UBS) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что UBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UBS и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UBS Group AG и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности