PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UBS с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UBS с JPM

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Group AG (UBS) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UBS или JPM.

Корреляция

Корреляция между UBS и JPM составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности UBS и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Group AG (UBS) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
194.35%
437.14%
UBS
JPM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UBS:

0.38

JPM:

1.04

Коэф-т Сортино

UBS:

0.72

JPM:

1.56

Коэф-т Омега

UBS:

1.10

JPM:

1.23

Коэф-т Кальмара

UBS:

0.43

JPM:

1.22

Коэф-т Мартина

UBS:

1.56

JPM:

4.27

Индекс Язвы

UBS:

7.50%

JPM:

6.96%

Дневная вол-ть

UBS:

30.49%

JPM:

28.58%

Макс. просадка

UBS:

-59.81%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

UBS:

-14.77%

JPM:

-12.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UBS:

$95.31B

JPM:

$679.88B

EPS

UBS:

$1.52

JPM:

$20.39

Коэффициент P/E

UBS:

19.75

JPM:

11.94

Коэффициент PEG

UBS:

0.40

JPM:

6.65

Коэффициент P/S

UBS:

1.98

JPM:

4.03

Коэффициент P/B

UBS:

1.12

JPM:

2.04

Общая выручка (12 мес.)

UBS:

$34.38B

JPM:

$204.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

UBS:

$34.38B

JPM:

$180.79B

EBITDA (12 мес.)

UBS:

$7.20B

JPM:

$100.17B

Доходность по периодам

С начала года, UBS показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 2.76%. За последние 10 лет акции UBS уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 9.85% против 17.68% соответственно.

UBS

С начала года

0.58%

1 месяц

-3.38%

6 месяцев

-5.00%

1 год

15.81%

5 лет

30.84%

10 лет

9.85%

JPM

С начала года

2.76%

1 месяц

0.91%

6 месяцев

10.80%

1 год

28.79%

5 лет

24.15%

10 лет

17.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UBS и JPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UBS
Ранг риск-скорректированной доходности UBS, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UBS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UBS c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Group AG (UBS) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа UBS, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UBS: 0.38
JPM: 1.04
Коэффициент Сортино UBS, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UBS: 0.72
JPM: 1.56
Коэффициент Омега UBS, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UBS: 1.10
JPM: 1.23
Коэффициент Кальмара UBS, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UBS: 0.43
JPM: 1.22
Коэффициент Мартина UBS, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UBS: 1.56
JPM: 4.27

Показатель коэффициента Шарпа UBS на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBS и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.38
1.04
UBS
JPM

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBS и JPM

Дивидендная доходность UBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности JPM в 2.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UBS
UBS Group AG		5.00%3.46%1.78%2.68%2.07%10.34%5.48%5.24%3.30%9.41%4.11%0.00%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		2.07%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%

Просадки

Сравнение просадок UBS и JPM

Максимальная просадка UBS за все время составила -59.81%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBS и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.77%
-12.47%
UBS
JPM

Волатильность

Сравнение волатильности UBS и JPM

UBS Group AG (UBS) и JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеют волатильность 15.71% и 15.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.71%
15.62%
UBS
JPM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UBS и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UBS Group AG и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию