PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UBS с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


UBSJPM
Дох-ть с нач. г.2.67%17.87%
Дох-ть за 1 год62.94%47.94%
Дох-ть за 3 года27.00%9.50%
Дох-ть за 5 лет28.17%16.78%
Коэф-т Шарпа2.352.86
Дневная вол-ть25.45%16.97%
Макс. просадка-59.82%-74.02%
Current Drawdown-1.17%-3.26%

Фундаментальные показатели


UBSJPM
Рыночная капитализация$98.98B$576.37B
Прибыль на акцию$8.65$16.58
Цена/прибыль3.5712.11
PEG коэффициент0.593.36
Выручка (12 мес.)$43.54B$150.00B
Валовая прибыль (12 мес.)$34.42B$122.31B

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между UBS и JPM составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности UBS и JPM

С начала года, UBS показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 17.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
183.22%
327.02%
UBS
JPM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS Group AG

JPMorgan Chase & Co.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UBS c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Group AG (UBS) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UBS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UBS, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UBS, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UBS, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UBS, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UBS, с текущим значением в 9.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.88
JPM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPM, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JPM, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JPM, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JPM, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JPM, с текущим значением в 10.94, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.94

Сравнение коэффициента Шарпа UBS и JPM

Показатель коэффициента Шарпа UBS на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPM равному 2.86. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа UBS и JPM.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50December2024FebruaryMarchAprilMay
2.35
2.86
UBS
JPM

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBS и JPM

Дивидендная доходность UBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности JPM в 2.15%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
UBS
UBS Group AG
3.44%1.79%2.68%2.07%10.31%5.47%5.24%3.27%5.58%4.10%0.00%0.00%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
2.15%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%2.33%

Просадки

Сравнение просадок UBS и JPM

Максимальная просадка UBS за все время составила -59.82%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBS и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-1.17%
-3.26%
UBS
JPM

Волатильность

Сравнение волатильности UBS и JPM

UBS Group AG (UBS) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что UBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
9.17%
6.53%
UBS
JPM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UBS и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UBS Group AG и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию