PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TROW с AMP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TROW с AMP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TROW (T. Rowe Price Group, Inc.) and AMP (Ameriprise Financial, Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, TROW returned 7.66%/yr vs 18.65%/yr for AMP. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TROW и AMP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) и Ameriprise Financial, Inc. (AMP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TROW показывает доходность 4.53%, что значительно выше, чем у AMP с доходностью -7.75%. За последние 10 лет акции TROW уступали акциям AMP по среднегодовой доходности: 7.66% против 18.65% соответственно.

TROW

1 день
-0.51%
1 месяц
0.11%
С начала года
4.53%
6 месяцев
3.65%
1 год
17.89%
3 года*
2.09%
5 лет*
-7.40%
10 лет*
7.66%

AMP

1 день
-1.16%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-7.75%
6 месяцев
-5.11%
1 год
-12.20%
3 года*
14.20%
5 лет*
13.17%
10 лет*
18.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TROW и AMP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TROW
T. Rowe Price Group, Inc.		4.53%-4.67%9.68%3.35%-42.24%34.91%28.11%35.61%-9.75%43.38%
AMP
Ameriprise Financial, Inc.		-7.75%-6.73%42.10%23.99%4.98%57.92%19.82%63.96%-36.83%56.40%

Correlation

The correlation between TROW and AMP is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2005 г.

0.70

The correlation between TROW and AMP shifts across timeframes, from 0.58 (3 years) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TROW:

$22.95B

AMP:

$42.47B

EPS

TROW:

$9.80

AMP:

$30.77

Коэффициент P/E

TROW:

10.77

AMP:

14.60

Коэффициент P/S

TROW:

3.14

AMP:

3.02

Коэффициент P/B

TROW:

2.13

AMP:

6.84

Общая выручка (12 мес.)

TROW:

$7.41B

AMP:

$14.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

TROW:

$3.66B

AMP:

$7.51B

EBITDA (12 мес.)

TROW:

$2.87B

AMP:

$5.13B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Group, Inc.

Ameriprise Financial, Inc.

Часто сравнивают с TROW:
TROW с SPYTROW с BENTROW с SCHDTROW с GLWTROW с KRTROW с BACTROW с DHI
Часто сравнивают с AMP:
AMP с SPYAMP с VOOAMP с OWLAMP с NTRSAMP с AONAMP с KMIAMP с SCHG

Доходность на риск

TROW vs. AMP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TROW
Ранг доходности на риск TROW: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TROW: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TROW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TROW: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TROW: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TROW: 6363
Ранг коэф-та Мартина
AMP
Ранг доходности на риск AMP: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMP: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMP: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMP: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMP: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMP: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TROW c AMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) и Ameriprise Financial, Inc. (AMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TROWAMPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
-0.49

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
-0.52

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.93

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

-0.59

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.23

-1.04

+3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TROW vs. AMP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TROW на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа AMP равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TROW и AMP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TROWAMPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

-0.49

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.48

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.55

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.39

0.00

Просадки

Сравнение просадок TROW и AMP

Максимальная просадка TROW за все время составила -67.43%, что меньше максимальной просадки AMP в -81.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TROW и AMP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TROWAMPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.43%

-81.14%

+13.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.76%

-20.87%

+1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.05%

-26.39%

-7.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.16%

-31.54%

-26.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.16%

-53.88%

-4.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.07%

-20.34%

-21.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.68%

-15.13%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.03%

11.74%

-3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности TROW и AMP

Текущая волатильность для T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) составляет 4.72%, в то время как у Ameriprise Financial, Inc. (AMP) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что TROW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TROWAMPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

6.00%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.20%

19.55%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.79%

24.89%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.48%

27.83%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.01%

33.98%

-3.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TROW и AMP

Дивидендная доходность TROW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности AMP в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMP
Ameriprise Financial, Inc.		1.45%1.28%1.09%1.40%1.57%1.47%2.10%2.29%3.38%1.91%2.63%2.43%
TROW
T. Rowe Price Group, Inc.		4.85%4.96%4.39%4.53%4.40%3.72%2.38%2.50%3.03%2.17%2.87%5.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TROW и AMP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T. Rowe Price Group, Inc. и Ameriprise Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
1.86B
0
(TROW) Общая выручка
(AMP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TROW and AMP have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMP has higher volatility (6.00%) compared to TROW (4.72%). In terms of maximum drawdown, TROW dropped -67.43% vs AMP's -81.14%.

TROW currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TROW и AMP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор