Сравнение BNY с AMP
BNY (The Bank of New York Mellon Corporation) and AMP (Ameriprise Financial, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BNY in Banks - Diversified, AMP in Asset Management. Over the past 10 years, BNY returned 16.08%/yr vs 18.65%/yr for AMP. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BNY и AMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNY показывает доходность 23.16%, что значительно выше, чем у AMP с доходностью -7.75%. За последние 10 лет акции BNY уступали акциям AMP по среднегодовой доходности: 16.08% против 18.65% соответственно.
BNY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 8.64%
- С начала года
- 23.16%
- 6 месяцев
- 24.93%
- 1 год
- 59.92%
- 3 года*
- 51.12%
- 5 лет*
- 26.33%
- 10 лет*
- 16.08%
AMP
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -7.75%
- 6 месяцев
- -5.11%
- 1 год
- -12.20%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 18.65%
Сравнение доходности по годам BNY и AMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNY The Bank of New York Mellon Corporation | 23.16% | 54.45% | 51.90% | 18.52% | -19.14% | 40.55% | -12.91% | 9.56% | -10.85% | 15.68% |
AMP Ameriprise Financial, Inc. | -7.75% | -6.73% | 42.10% | 23.99% | 4.98% | 57.92% | 19.82% | 63.96% | -36.83% | 56.40% |
Correlation
The correlation between BNY and AMP is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2005 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between BNY and AMP has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BNY:
$98.99B
AMP:
$42.47B
BNY:
$8.43
AMP:
$30.77
BNY:
16.81
AMP:
14.60
BNY:
0.83
AMP:
1.86
BNY:
2.47
AMP:
3.02
BNY:
2.51
AMP:
6.84
BNY:
$40.65B
AMP:
$14.42B
BNY:
$20.54B
AMP:
$7.51B
BNY:
$8.96B
AMP:
$5.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNY vs. AMP — Ранг доходности на риск
BNY
AMP
Сравнение BNY c AMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of New York Mellon Corporation (BNY) и Ameriprise Financial, Inc. (AMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNY | AMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 0.93 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.93 | -0.59 | +6.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.81 | -1.04 | +17.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNY | AMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03 | -0.49 | +3.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.48 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.55 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.39 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок BNY и AMP
Максимальная просадка BNY за все время составила -72.28%, что меньше максимальной просадки AMP в -81.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNY и AMP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNY | AMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.28% | -81.14% | +8.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.15% | -20.87% | +10.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.58% | -26.39% | +8.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.45% | -31.54% | -8.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.49% | -53.88% | +3.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -20.34% | +18.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.71% | -15.13% | -3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 11.74% | -8.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNY и AMP
Текущая волатильность для The Bank of New York Mellon Corporation (BNY) составляет 4.88%, в то время как у Ameriprise Financial, Inc. (AMP) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что BNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNY | AMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 6.00% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.93% | 19.55% | -3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.89% | 24.89% | -5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.60% | 27.83% | -3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.05% | 33.98% | -6.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNY и AMP
Дивидендная доходность BNY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности AMP в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMP Ameriprise Financial, Inc. | 1.45% | 1.28% | 1.09% | 1.40% | 1.57% | 1.47% | 2.10% | 2.29% | 3.38% | 1.91% | 2.63% | 2.43% |
BNY The Bank of New York Mellon Corporation | 1.50% | 1.72% | 2.32% | 3.04% | 3.12% | 2.24% | 2.92% | 2.34% | 2.21% | 1.60% | 1.52% | 1.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BNY и AMP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bank of New York Mellon Corporation и Ameriprise Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BNY and AMP have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMP has higher volatility (6.00%) compared to BNY (4.88%). In terms of maximum drawdown, BNY dropped -72.28% vs AMP's -81.14%.
BNY currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNY и AMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор