Сравнение STT с GS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Corporation (STT) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STT или GS.
Основные характеристики
| STT | GS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.91% | 55.51% |
| Дох-ть за 1 год | 39.99% | 79.15% |
| Дох-ть за 3 года | 1.47% | 16.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.87% | 24.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.04% | 14.22% |
| Коэф-т Шарпа | 1.98 | 3.03 |
| Коэф-т Сортино | 2.75 | 4.21 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 1.42 | 4.75 |
| Коэф-т Мартина | 9.38 | 30.85 |
| Индекс Язвы | 4.44% | 2.55% |
| Дневная вол-ть | 20.98% | 25.96% |
| Макс. просадка | -82.26% | -78.84% |
| Текущая просадка | -2.72% | -2.28% |
Фундаментальные показатели
| STT | GS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $27.91B | $189.08B |
| EPS | $6.38 | $33.54 |
| Цена/прибыль | 14.92 | 17.67 |
| PEG коэффициент | 0.64 | 4.07 |
| Общая выручка (12 мес.) | $19.22B | $69.79B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $18.77B | $52.24B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.11B | $18.43B |
Корреляция
Корреляция между STT и GS составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности STT и GS
С начала года, STT показывает доходность 24.91%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 55.51%. За последние 10 лет акции STT уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 5.04% против 14.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STT c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Corporation (STT) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STT и GS
Дивидендная доходность STT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности GS в 1.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STT State Street Corporation | 3.00% | 3.41% | 3.09% | 2.34% | 2.86% | 2.50% | 2.82% | 1.64% | 1.85% | 1.99% | 1.48% | 1.42% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.91% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% | 1.16% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок STT и GS
Максимальная просадка STT за все время составила -82.26%, примерно равная максимальной просадке GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STT и GS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STT и GS
Текущая волатильность для State Street Corporation (STT) составляет 6.88%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 14.15%. Это указывает на то, что STT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STT и GS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели State Street Corporation и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности