PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STT с GS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STT с GS

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Corporation (STT) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STT или GS.

Корреляция

Корреляция между STT и GS составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности STT и GS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Corporation (STT) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
236.78%
1,002.99%
STT
GS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STT:

0.78

GS:

0.99

Коэф-т Сортино

STT:

1.19

GS:

1.54

Коэф-т Омега

STT:

1.18

GS:

1.22

Коэф-т Кальмара

STT:

0.83

GS:

1.09

Коэф-т Мартина

STT:

3.06

GS:

3.94

Индекс Язвы

STT:

7.08%

GS:

8.52%

Дневная вол-ть

STT:

27.80%

GS:

33.88%

Макс. просадка

STT:

-82.26%

GS:

-78.84%

Текущая просадка

STT:

-13.61%

GS:

-18.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STT:

$24.69B

GS:

$164.50B

EPS

STT:

$9.06

GS:

$43.09

Коэффициент P/E

STT:

9.44

GS:

12.28

Коэффициент PEG

STT:

0.93

GS:

5.87

Коэффициент P/S

STT:

1.89

GS:

3.10

Коэффициент P/B

STT:

1.07

GS:

1.30K

Общая выручка (12 мес.)

STT:

$9.78B

GS:

$39.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

STT:

$9.68B

GS:

$39.30B

EBITDA (12 мес.)

STT:

$2.03B

GS:

$14.93B

Доходность по периодам

С начала года, STT показывает доходность -9.31%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью -4.29%. За последние 10 лет акции STT уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 4.19% против 13.01% соответственно.

STT

С начала года

-9.31%

1 месяц

-4.54%

6 месяцев

-3.11%

1 год

21.99%

5 лет

12.45%

10 лет

4.19%

GS

С начала года

-4.29%

1 месяц

-6.92%

6 месяцев

5.01%

1 год

31.76%

5 лет

28.42%

10 лет

13.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STT и GS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STT
Ранг риск-скорректированной доходности STT, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
GS
Ранг риск-скорректированной доходности GS, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STT c GS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Corporation (STT) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа STT, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
STT: 0.78
GS: 0.99
Коэффициент Сортино STT, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STT: 1.19
GS: 1.54
Коэффициент Омега STT, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STT: 1.18
GS: 1.22
Коэффициент Кальмара STT, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
STT: 0.83
GS: 1.09
Коэффициент Мартина STT, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
STT: 3.06
GS: 3.94

Показатель коэффициента Шарпа STT на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GS равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STT и GS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.78
0.99
STT
GS

Дивиденды

Сравнение дивидендов STT и GS

Дивидендная доходность STT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности GS в 2.15%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STT
State Street Corporation		3.39%2.18%3.41%3.09%2.34%2.86%2.50%2.82%1.64%1.85%1.99%1.48%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		2.15%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%1.16%

Просадки

Сравнение просадок STT и GS

Максимальная просадка STT за все время составила -82.26%, примерно равная максимальной просадке GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STT и GS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.61%
-18.46%
STT
GS

Волатильность

Сравнение волатильности STT и GS

Текущая волатильность для State Street Corporation (STT) составляет 17.02%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 20.02%. Это указывает на то, что STT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.02%
20.02%
STT
GS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STT и GS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели State Street Corporation и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию