Сравнение STT с GS
STT (State Street Corporation) and GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — STT in Asset Management, GS in Capital Markets. Over the past 10 years, STT returned 15.46%/yr vs 25.22%/yr for GS. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности STT и GS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STT показывает доходность 36.45%, что значительно выше, чем у GS с доходностью 25.72%. За последние 10 лет акции STT уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 15.46% против 25.22% соответственно.
STT
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 12.85%
- С начала года
- 36.45%
- 6 месяцев
- 34.69%
- 1 год
- 76.41%
- 3 года*
- 39.21%
- 5 лет*
- 20.01%
- 10 лет*
- 15.46%
GS
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 10.29%
- С начала года
- 25.72%
- 6 месяцев
- 22.55%
- 1 год
- 72.59%
- 3 года*
- 55.10%
- 5 лет*
- 27.35%
- 10 лет*
- 25.22%
Сравнение доходности по годам STT и GS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STT State Street Corporation | 36.45% | 35.54% | 30.18% | 3.54% | -13.75% | 31.03% | -4.76% | 29.35% | -33.97% | 27.84% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 25.72% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
Correlation
The correlation between STT and GS is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 1999 г. | 0.64 |
The correlation between STT and GS has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
STT:
$10.18
GS:
$57.41
STT:
17.06
GS:
19.06
STT:
1.73
GS:
2.47
STT:
2.22
GS:
3.11
STT:
$22.63B
GS:
$110.77B
STT:
$13.89B
GS:
$61.53B
STT:
$4.29B
GS:
$24.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STT vs. GS — Ранг доходности на риск
STT
GS
Сравнение STT c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Corporation (STT) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STT | GS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.41 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.51 | 3.76 | +2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.88 | 12.47 | +7.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STT и GS
Максимальная просадка STT за все время составила -82.26%, примерно равная максимальной просадке GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STT и GS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STT | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -78.84% | -3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -19.42% | +7.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.68% | -30.90% | +5.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.45% | -32.84% | -8.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.59% | -48.75% | -10.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.08% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.45% | -22.63% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 5.84% | -1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности STT и GS
Текущая волатильность для State Street Corporation (STT) составляет 7.03%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 10.15%. Это указывает на то, что STT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STT | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 10.15% | -3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.74% | 23.25% | -4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.03% | 28.43% | -3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.30% | 28.04% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.82% | 29.78% | +3.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STT и GS
Дивидендная доходность STT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности GS в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.55% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
STT State Street Corporation | 1.89% | 2.42% | 2.18% | 3.41% | 3.09% | 2.34% | 2.86% | 2.50% | 2.82% | 1.64% | 1.85% | 1.99% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STT и GS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели State Street Corporation и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STT и GS
STT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., State Street Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.64B при выручке в 5.59B, что соответствует валовой рентабельности в 65.1%.
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
STT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., State Street Corporation сообщила об операционной прибыли в 918.00M при выручке в 5.59B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
STT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., State Street Corporation сообщила о чистой прибыли в 747.00M при выручке в 5.59B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
Часто задаваемые вопросы
STT and GS have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (10.15%) compared to STT (7.03%). In terms of maximum drawdown, STT dropped -82.26% vs GS's -78.84%.
STT currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STT и GS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор