Сравнение STT с GS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Corporation (STT) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS).
Доходность
Сравнение доходности STT и GS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STT и GS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STT State Street Corporation | 0.73% | 35.54% | 30.18% | 3.54% | -13.75% | 31.03% | -4.76% | 29.35% | -33.97% | 27.84% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | -1.62% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
Фундаментальные показатели
STT:
$36.53B
GS:
$273.20B
STT:
$10.23
GS:
$54.19
STT:
12.53
GS:
15.87
STT:
1.27
GS:
2.05
STT:
1.63
GS:
2.18
STT:
1.50
GS:
2.19
STT:
$22.65B
GS:
$125.10B
STT:
$10.25B
GS:
$57.17B
STT:
$4.10B
GS:
$21.81B
Доходность по периодам
С начала года, STT показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у GS с доходностью -1.62%. За последние 10 лет акции STT уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 11.23% против 20.79% соответственно.
STT
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 14.62%
- 1 год
- 48.44%
- 3 года*
- 23.20%
- 5 лет*
- 12.11%
- 10 лет*
- 11.23%
GS
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- -1.62%
- 6 месяцев
- 10.63%
- 1 год
- 60.09%
- 3 года*
- 41.45%
- 5 лет*
- 24.24%
- 10 лет*
- 20.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STT vs. GS — Ранг доходности на риск
STT
GS
Сравнение STT c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Corporation (STT) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STT | GS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.88 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 2.41 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.34 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 3.13 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | 9.91 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STT | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.88 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.88 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.70 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.31 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между STT и GS составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STT и GS
Дивидендная доходность STT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности GS в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STT State Street Corporation | 2.56% | 2.42% | 2.18% | 3.41% | 3.09% | 2.34% | 2.86% | 2.50% | 2.82% | 1.64% | 1.85% | 1.99% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.80% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок STT и GS
Максимальная просадка STT за все время составила -82.26%, примерно равная максимальной просадке GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STT и GS.
Загрузка...
Показатели просадок
| STT | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -78.84% | -3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.92% | -19.42% | +3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.45% | -32.84% | -8.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.59% | -48.75% | -10.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -11.39% | +6.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.57% | -22.75% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 6.13% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности STT и GS
Текущая волатильность для State Street Corporation (STT) составляет 7.71%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что STT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STT | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 9.60% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.95% | 21.73% | -2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.66% | 32.15% | -3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.49% | 27.69% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.94% | 29.71% | +3.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STT и GS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели State Street Corporation и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STT и GS
STT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., State Street Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.61B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.35B при выручке в 30.13B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
STT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., State Street Corporation сообщила об операционной прибыли в 918.00M при выручке в 5.61B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.63B при выручке в 30.13B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
STT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., State Street Corporation сообщила о чистой прибыли в 747.00M при выручке в 5.61B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.62B при выручке в 30.13B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.