PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение STT с GS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между STT и GS составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности STT и GS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Corporation (STT) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
37.71%
28.81%
STT
GS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STT:

1.54

GS:

2.21

Коэф-т Сортино

STT:

2.19

GS:

3.18

Коэф-т Омега

STT:

1.29

GS:

1.42

Коэф-т Кальмара

STT:

1.21

GS:

5.78

Коэф-т Мартина

STT:

7.21

GS:

20.33

Индекс Язвы

STT:

4.46%

GS:

2.79%

Дневная вол-ть

STT:

20.89%

GS:

25.73%

Макс. просадка

STT:

-82.26%

GS:

-78.84%

Текущая просадка

STT:

-2.59%

GS:

-3.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STT:

$28.93B

GS:

$180.40B

EPS

STT:

$6.38

GS:

$34.12

Цена/прибыль

STT:

15.47

GS:

16.84

PEG коэффициент

STT:

0.66

GS:

3.95

Общая выручка (12 мес.)

STT:

$16.78B

GS:

$50.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

STT:

$16.34B

GS:

$33.41B

EBITDA (12 мес.)

STT:

$3.01B

GS:

$18.07B

Доходность по периодам

С начала года, STT показывает доходность 30.21%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 54.73%. За последние 10 лет акции STT уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 4.90% против 13.80% соответственно.


STT

С начала года

30.21%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

37.03%

1 год

31.82%

5 лет

7.74%

10 лет

4.90%

GS

С начала года

54.73%

1 месяц

-2.84%

6 месяцев

28.81%

1 год

56.81%

5 лет

23.35%

10 лет

13.80%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение STT c GS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Corporation (STT) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа STT, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.532.21
Коэффициент Сортино STT, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.173.18
Коэффициент Омега STT, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.291.42
Коэффициент Кальмара STT, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.205.78
Коэффициент Мартина STT, с текущим значением в 7.13, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.007.1320.33
STT
GS

Показатель коэффициента Шарпа STT на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа GS равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STT и GS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.53
2.21
STT
GS

Дивиденды

Сравнение дивидендов STT и GS

Дивидендная доходность STT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности GS в 1.97%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
STT
State Street Corporation
2.88%3.41%3.09%2.34%2.86%2.50%2.82%1.64%1.85%1.99%1.48%1.42%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.
1.97%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%1.16%1.16%

Просадки

Сравнение просадок STT и GS

Максимальная просадка STT за все время составила -82.26%, примерно равная максимальной просадке GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STT и GS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.59%
-3.76%
STT
GS

Волатильность

Сравнение волатильности STT и GS

State Street Corporation (STT) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеют волатильность 6.29% и 6.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.29%
6.49%
STT
GS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STT и GS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели State Street Corporation и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab