PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMP с UBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMP с UBS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AMP (Ameriprise Financial, Inc.) and UBS (UBS Group AG) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AMP in Asset Management, UBS in Banks - Diversified. Over the past 10 years, AMP returned 18.65%/yr vs 15.82%/yr for UBS. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AMP и UBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ameriprise Financial, Inc. (AMP) и UBS Group AG (UBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMP показывает доходность -7.75%, что значительно ниже, чем у UBS с доходностью 3.43%. За последние 10 лет акции AMP превзошли акции UBS по среднегодовой доходности: 18.65% против 15.82% соответственно.

AMP

1 день
-1.16%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-7.75%
6 месяцев
-5.11%
1 год
-12.20%
3 года*
14.20%
5 лет*
13.17%
10 лет*
18.65%

UBS

1 день
0.60%
1 месяц
4.55%
С начала года
3.43%
6 месяцев
16.80%
1 год
42.47%
3 года*
37.29%
5 лет*
26.95%
10 лет*
15.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMP и UBS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMP
Ameriprise Financial, Inc.		-7.75%-6.73%42.10%23.99%4.98%57.92%19.82%63.96%-36.83%56.40%
UBS
UBS Group AG		3.43%60.21%2.03%67.65%5.92%27.93%17.99%7.15%-32.68%21.53%

Correlation

The correlation between AMP and UBS is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2014 г.

0.58

The correlation between AMP and UBS shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMP:

$42.47B

UBS:

$191.26B

EPS

AMP:

$30.77

UBS:

$2.24

Коэффициент P/E

AMP:

14.60

UBS:

21.14

Коэффициент PEG

AMP:

1.86

UBS:

0.38

Коэффициент P/S

AMP:

3.02

UBS:

2.58

Коэффициент P/B

AMP:

6.84

UBS:

2.06

Общая выручка (12 мес.)

AMP:

$14.42B

UBS:

$64.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMP:

$7.51B

UBS:

$42.48B

EBITDA (12 мес.)

AMP:

$5.13B

UBS:

$11.15B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ameriprise Financial, Inc.

UBS Group AG

Часто сравнивают с AMP:
AMP с SPYAMP с VOOAMP с OWLAMP с NTRSAMP с AONAMP с KMIAMP с SCHG
Часто сравнивают с UBS:
UBS с JPMUBS с DBUBS с VOOUBS с BCSUBS с UBSG.SWUBS с VOOGUBS с SPY

Доходность на риск

AMP vs. UBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMP
Ранг доходности на риск AMP: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMP: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMP: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMP: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMP: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMP: 2121
Ранг коэф-та Мартина
UBS
Ранг доходности на риск UBS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMP c UBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ameriprise Financial, Inc. (AMP) и UBS Group AG (UBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMPUBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
1.65

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.52
2.33

-2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.28

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

1.64

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

4.36

-5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMP vs. UBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMP на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа UBS равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMP и UBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMPUBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

1.65

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.89

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.52

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.39

0.00

Просадки

Сравнение просадок AMP и UBS

Максимальная просадка AMP за все время составила -81.14%, что больше максимальной просадки UBS в -61.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMP и UBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMPUBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.14%

-61.38%

-19.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.87%

-26.07%

+5.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

-27.00%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.54%

-33.41%

+1.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.88%

-61.38%

+7.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.34%

-2.74%

-17.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.13%

-19.25%

+4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.74%

9.81%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности AMP и UBS

Текущая волатильность для Ameriprise Financial, Inc. (AMP) составляет 6.00%, в то время как у UBS Group AG (UBS) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что AMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMPUBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

7.09%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.55%

20.67%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.89%

25.85%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.83%

30.31%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.98%

30.38%

+3.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMP и UBS

Дивидендная доходность AMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности UBS в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMP
Ameriprise Financial, Inc.		1.45%1.28%1.09%1.40%1.57%1.47%2.10%2.29%3.38%1.91%2.63%2.43%
UBS
UBS Group AG		1.16%2.92%3.46%0.89%1.34%1.04%3.87%5.48%0.00%3.30%5.42%3.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMP и UBS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ameriprise Financial, Inc. и UBS Group AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B202220232024202520260
20.20B
(AMP) Общая выручка
(UBS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AMP and UBS have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBS has higher volatility (7.09%) compared to AMP (6.00%). In terms of maximum drawdown, AMP dropped -81.14% vs UBS's -61.38%.

UBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMP и UBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор