PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMP с NTRS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMP с NTRS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMP (Ameriprise Financial, Inc.) and NTRS (Northern Trust Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, AMP returned 18.50%/yr vs 11.91%/yr for NTRS. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AMP и NTRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ameriprise Financial, Inc. (AMP) и Northern Trust Corporation (NTRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMP показывает доходность -6.57%, что значительно ниже, чем у NTRS с доходностью 27.41%. За последние 10 лет акции AMP превзошли акции NTRS по среднегодовой доходности: 18.50% против 11.91% соответственно.

AMP

1 день
3.21%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-6.57%
6 месяцев
-3.38%
1 год
-9.13%
3 года*
15.00%
5 лет*
13.05%
10 лет*
18.50%

NTRS

1 день
2.74%
1 месяц
7.09%
С начала года
27.41%
6 месяцев
31.43%
1 год
67.22%
3 года*
36.81%
5 лет*
10.82%
10 лет*
11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMP и NTRS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMP
Ameriprise Financial, Inc.		-6.57%-6.73%42.10%23.99%4.98%57.92%19.82%63.96%-36.83%56.40%
NTRS
Northern Trust Corporation		27.41%36.92%25.63%-1.02%-23.82%31.65%-9.29%30.59%-14.68%14.18%

Correlation

The correlation between AMP and NTRS is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2005 г.

0.69

The correlation between AMP and NTRS shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.72 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

AMP:

$30.77

NTRS:

$9.09

Коэффициент P/E

AMP:

14.79

NTRS:

19.03

Коэффициент PEG

AMP:

1.88

NTRS:

1.50

Коэффициент P/S

AMP:

3.06

NTRS:

2.31

Общая выручка (12 мес.)

AMP:

$14.42B

NTRS:

$14.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMP:

$7.51B

NTRS:

$8.09B

EBITDA (12 мес.)

AMP:

$5.13B

NTRS:

$3.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ameriprise Financial, Inc.

Northern Trust Corporation

Часто сравнивают с AMP:
AMP с SPYAMP с VOOAMP с OWLAMP с AONAMP с KMIAMP с SCHGAMP с XLE
Часто сравнивают с NTRS:
NTRS с SPYNTRS с VOONTRS с NTAPNTRS с FSKNTRS с AXPNTRS с NFLYNTRS с QQQ

Доходность на риск

AMP vs. NTRS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMP
Ранг доходности на риск AMP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMP: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMP: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMP: 2727
Ранг коэф-та Мартина
NTRS
Ранг доходности на риск NTRS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTRS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTRS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTRS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTRS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTRS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMP c NTRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ameriprise Financial, Inc. (AMP) и Northern Trust Corporation (NTRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMPNTRSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
2.58

-2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
3.52

-3.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.44

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

5.45

-5.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

14.73

-15.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMP vs. NTRS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMP на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа NTRS равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMP и NTRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMPNTRSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

2.58

-2.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.37

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.39

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.39

0.00

Просадки

Сравнение просадок AMP и NTRS

Максимальная просадка AMP за все время составила -81.14%, что больше максимальной просадки NTRS в -67.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMP и NTRS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMPNTRSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.14%

-67.67%

-13.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.87%

-12.39%

-8.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

-25.21%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.54%

-50.03%

+18.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.88%

-50.03%

-3.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.33%

0.00%

-19.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.13%

-20.96%

+5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.65%

4.58%

+7.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AMP и NTRS

Ameriprise Financial, Inc. (AMP) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Northern Trust Corporation (NTRS) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что AMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMPNTRSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

5.05%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.75%

18.81%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.93%

26.26%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.83%

29.58%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.97%

30.37%

+3.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMP и NTRS

Дивидендная доходность AMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности NTRS в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMP
Ameriprise Financial, Inc.		1.43%1.28%1.09%1.40%1.57%1.47%2.10%2.29%3.38%1.91%2.63%2.43%
NTRS
Northern Trust Corporation		1.82%2.27%2.93%3.56%3.28%2.34%3.01%2.45%2.32%1.60%1.66%1.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMP и NTRS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ameriprise Financial, Inc. и Northern Trust Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B202220232024202520260
3.61B
(AMP) Общая выручка
(NTRS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AMP and NTRS have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMP has higher volatility (6.85%) compared to NTRS (5.05%). In terms of maximum drawdown, AMP dropped -81.14% vs NTRS's -67.67%.

NTRS currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMP и NTRS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор