Сравнение NTRS с PRU
NTRS (Northern Trust Corporation) and PRU (Prudential Financial, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — NTRS in Asset Management, PRU in Insurance - Life. Over the past 10 years, NTRS returned 12.06%/yr vs 8.31%/yr for PRU. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NTRS и PRU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTRS показывает доходность 25.08%, что значительно выше, чем у PRU с доходностью -5.60%. За последние 10 лет акции NTRS превзошли акции PRU по среднегодовой доходности: 12.06% против 8.31% соответственно.
NTRS
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 5.91%
- С начала года
- 25.08%
- 6 месяцев
- 27.99%
- 1 год
- 60.27%
- 3 года*
- 35.23%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 12.06%
PRU
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- -5.60%
- 6 месяцев
- -4.28%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 8.31%
Сравнение доходности по годам NTRS и PRU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTRS Northern Trust Corporation | 25.08% | 36.92% | 25.63% | -1.02% | -23.82% | 31.65% | -9.29% | 30.59% | -14.68% | 14.18% |
PRU Prudential Financial, Inc. | -5.60% | 0.18% | 19.46% | 10.09% | -3.86% | 45.32% | -11.40% | 20.10% | -26.46% | 13.65% |
Correlation
The correlation between NTRS and PRU is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2001 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between NTRS and PRU has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
NTRS:
$9.09
PRU:
$9.85
NTRS:
18.59
PRU:
10.53
NTRS:
1.46
PRU:
0.44
NTRS:
2.26
PRU:
0.77
NTRS:
$14.30B
PRU:
$47.43B
NTRS:
$8.09B
PRU:
$14.72B
NTRS:
$3.21B
PRU:
$4.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTRS vs. PRU — Ранг доходности на риск
NTRS
PRU
Сравнение NTRS c PRU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust Corporation (NTRS) и Prudential Financial, Inc. (PRU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTRS | PRU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.05 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.89 | 0.17 | +4.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.20 | 0.36 | +12.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTRS | PRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 0.16 | +2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.18 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.26 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.21 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок NTRS и PRU
Максимальная просадка NTRS за все время составила -67.67%, что меньше максимальной просадки PRU в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTRS и PRU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTRS | PRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.67% | -88.53% | +20.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -21.46% | +9.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.21% | -25.66% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.03% | -33.11% | -16.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.03% | -65.89% | +15.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -13.45% | +11.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.96% | -18.32% | -2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 9.84% | -5.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTRS и PRU
Текущая волатильность для Northern Trust Corporation (NTRS) составляет 4.74%, в то время как у Prudential Financial, Inc. (PRU) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что NTRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTRS | PRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 5.88% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.84% | 17.55% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.27% | 22.61% | +3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.58% | 25.83% | +3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.38% | 31.84% | -1.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTRS и PRU
Дивидендная доходность NTRS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности PRU в 5.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTRS Northern Trust Corporation | 1.89% | 2.27% | 2.93% | 3.56% | 3.28% | 2.34% | 3.01% | 2.45% | 2.32% | 1.60% | 1.66% | 1.96% |
PRU Prudential Financial, Inc. | 5.30% | 4.78% | 4.39% | 4.82% | 4.83% | 4.25% | 5.64% | 4.27% | 4.41% | 2.61% | 2.69% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTRS и PRU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northern Trust Corporation и Prudential Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NTRS and PRU have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRU has higher volatility (5.88%) compared to NTRS (4.74%). In terms of maximum drawdown, NTRS dropped -67.67% vs PRU's -88.53%.
NTRS currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTRS и PRU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор