Сравнение GS с BEN
GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) and BEN (Franklin Resources, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — GS in Capital Markets, BEN in Asset Management. Over the past 10 years, GS returned 24.48%/yr vs 4.80%/yr for BEN. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GS и BEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GS показывает доходность 22.08%, что значительно ниже, чем у BEN с доходностью 36.46%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции BEN по среднегодовой доходности: 24.48% против 4.80% соответственно.
GS
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- 11.72%
- С начала года
- 22.08%
- 6 месяцев
- 20.84%
- 1 год
- 73.43%
- 3 года*
- 49.31%
- 5 лет*
- 25.98%
- 10 лет*
- 24.48%
BEN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 36.46%
- 6 месяцев
- 40.74%
- 1 год
- 50.30%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 4.80%
Сравнение доходности по годам GS и BEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 22.08% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
BEN Franklin Resources, Inc. | 36.46% | 24.76% | -27.21% | 16.96% | -17.52% | 38.88% | 1.46% | -9.29% | -23.34% | 11.58% |
Correlation
The correlation between GS and BEN is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 1999 г. | 0.62 |
The correlation between GS and BEN shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GS:
$327.33B
BEN:
$16.65B
GS:
$57.41
BEN:
$1.57
GS:
18.51
BEN:
20.46
GS:
3.02
BEN:
1.84
GS:
2.66
BEN:
1.37
GS:
$110.77B
BEN:
$9.03B
GS:
$61.53B
BEN:
$6.66B
GS:
$24.94B
BEN:
$1.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GS vs. BEN — Ранг доходности на риск
GS
BEN
Сравнение GS c BEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Franklin Resources, Inc. (BEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GS | BEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.31 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 2.63 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | 6.61 | +6.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GS и BEN
Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что больше максимальной просадки BEN в -72.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и BEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GS | BEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.84% | -72.80% | -6.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -19.21% | -0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.90% | -40.01% | +9.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -47.43% | +14.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.75% | -62.10% | +13.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -7.84% | +5.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.65% | -22.87% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 7.63% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности GS и BEN
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с Franklin Resources, Inc. (BEN) с волатильностью 8.96%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GS | BEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.84% | 8.96% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 21.55% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.55% | 27.55% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.10% | 32.14% | -4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.87% | 32.95% | -3.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GS и BEN
Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности BEN в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEN Franklin Resources, Inc. | 4.05% | 5.40% | 7.69% | 3.02% | 4.44% | 3.37% | 4.36% | 4.04% | 13.32% | 1.92% | 1.87% | 1.71% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.60% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GS и BEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc. и Franklin Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GS и BEN
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
BEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franklin Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.21B при выручке в 2.29B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
BEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franklin Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 323.30M при выручке в 2.29B, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
BEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franklin Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.60M при выручке в 2.29B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
GS and BEN have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (11.84%) compared to BEN (8.96%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs BEN's -72.80%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GS и BEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор