Сравнение STT с BNY
STT (State Street Corporation) and BNY (The Bank of New York Mellon Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — STT in Asset Management, BNY in Banks - Diversified. Over the past 10 years, STT returned 13.81%/yr vs 16.08%/yr for BNY. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности STT и BNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STT показывает доходность 27.09%, что значительно выше, чем у BNY с доходностью 23.16%. За последние 10 лет акции STT уступали акциям BNY по среднегодовой доходности: 13.81% против 16.08% соответственно.
STT
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- 27.09%
- 6 месяцев
- 32.15%
- 1 год
- 68.67%
- 3 года*
- 34.19%
- 5 лет*
- 17.55%
- 10 лет*
- 13.81%
BNY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 8.64%
- С начала года
- 23.16%
- 6 месяцев
- 24.93%
- 1 год
- 59.92%
- 3 года*
- 51.12%
- 5 лет*
- 26.33%
- 10 лет*
- 16.08%
Сравнение доходности по годам STT и BNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STT State Street Corporation | 27.09% | 35.54% | 30.18% | 3.54% | -13.75% | 31.03% | -4.76% | 29.35% | -33.97% | 27.84% |
BNY The Bank of New York Mellon Corporation | 23.16% | 54.45% | 51.90% | 18.52% | -19.14% | 40.55% | -12.91% | 9.56% | -10.85% | 15.68% |
Correlation
The correlation between STT and BNY is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1986 г. | 0.61 |
The correlation between STT and BNY shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STT:
$10.18
BNY:
$8.43
STT:
15.89
BNY:
16.81
STT:
1.61
BNY:
0.83
STT:
2.07
BNY:
2.47
STT:
$22.63B
BNY:
$40.65B
STT:
$13.89B
BNY:
$20.54B
STT:
$4.29B
BNY:
$8.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STT vs. BNY — Ранг доходности на риск
STT
BNY
Сравнение STT c BNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Corporation (STT) и The Bank of New York Mellon Corporation (BNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STT | BNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.49 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.85 | 5.93 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.82 | 16.81 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STT | BNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | 3.03 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 1.08 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.60 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.36 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок STT и BNY
Максимальная просадка STT за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки BNY в -72.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STT и BNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STT | BNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -72.28% | -9.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -10.15% | -1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.68% | -17.58% | -8.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.45% | -40.45% | -1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.59% | -50.49% | -9.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -1.56% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.48% | -18.71% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 3.58% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности STT и BNY
State Street Corporation (STT) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с The Bank of New York Mellon Corporation (BNY) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что STT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STT | BNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 4.88% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.48% | 15.93% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.96% | 19.89% | +5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.45% | 24.60% | +5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.92% | 27.05% | +5.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STT и BNY
Дивидендная доходность STT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности BNY в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNY The Bank of New York Mellon Corporation | 1.50% | 1.72% | 2.32% | 3.04% | 3.12% | 2.24% | 2.92% | 2.34% | 2.21% | 1.60% | 1.52% | 1.65% |
STT State Street Corporation | 2.03% | 2.42% | 2.18% | 3.41% | 3.09% | 2.34% | 2.86% | 2.50% | 2.82% | 1.64% | 1.85% | 1.99% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STT и BNY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели State Street Corporation и The Bank of New York Mellon Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STT и BNY
STT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., State Street Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.64B при выручке в 5.59B, что соответствует валовой рентабельности в 65.1%.
BNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.42B при выручке в 9.86B, что соответствует валовой рентабельности в 54.9%.
STT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., State Street Corporation сообщила об операционной прибыли в 918.00M при выручке в 5.59B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
BNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.02B при выручке в 9.86B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
STT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., State Street Corporation сообщила о чистой прибыли в 747.00M при выручке в 5.59B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
BNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 9.86B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
Часто задаваемые вопросы
STT and BNY have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STT has higher volatility (6.21%) compared to BNY (4.88%). In terms of maximum drawdown, STT dropped -82.26% vs BNY's -72.28%.
BNY currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STT и BNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор