Сравнение BEN с MS
BEN (Franklin Resources, Inc.) and MS (Morgan Stanley) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BEN in Asset Management, MS in Capital Markets. Over the past 10 years, BEN returned 4.80%/yr vs 27.71%/yr for MS. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BEN и MS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEN показывает доходность 36.46%, что значительно выше, чем у MS с доходностью 21.88%. За последние 10 лет акции BEN уступали акциям MS по среднегодовой доходности: 4.80% против 27.71% соответственно.
BEN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 36.46%
- 6 месяцев
- 40.74%
- 1 год
- 50.30%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 4.80%
MS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 10.43%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 21.28%
- 1 год
- 66.17%
- 3 года*
- 38.69%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 27.71%
Сравнение доходности по годам BEN и MS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEN Franklin Resources, Inc. | 36.46% | 24.76% | -27.21% | 16.96% | -17.52% | 38.88% | 1.46% | -9.29% | -23.34% | 11.58% |
MS Morgan Stanley | 21.88% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
Correlation
The correlation between BEN and MS is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 1993 г. | 0.58 |
The correlation between BEN and MS shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BEN:
$16.65B
MS:
$340.97B
BEN:
$1.57
MS:
$11.41
BEN:
20.46
MS:
18.75
BEN:
1.84
MS:
2.84
BEN:
1.37
MS:
3.26
BEN:
$9.03B
MS:
$120.22B
BEN:
$6.66B
MS:
$69.72B
BEN:
$1.77B
MS:
$27.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEN vs. MS — Ранг доходности на риск
BEN
MS
Сравнение BEN c MS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Resources, Inc. (BEN) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEN | MS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.43 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 3.53 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 11.65 | -5.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEN и MS
Максимальная просадка BEN за все время составила -72.80%, что меньше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEN и MS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEN | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.80% | -88.12% | +15.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.21% | -18.83% | -0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.01% | -29.24% | -10.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.43% | -32.38% | -15.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.10% | -51.33% | -10.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.84% | -1.94% | -5.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.87% | -33.69% | +10.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.63% | 5.70% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEN и MS
Franklin Resources, Inc. (BEN) и Morgan Stanley (MS) имеют волатильность 8.96% и 8.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEN | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.96% | 8.62% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.55% | 21.46% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.55% | 25.81% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.14% | 28.75% | +3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.95% | 31.51% | +1.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEN и MS
Дивидендная доходность BEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности MS в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEN Franklin Resources, Inc. | 4.05% | 5.40% | 7.69% | 3.02% | 4.44% | 3.37% | 4.36% | 4.04% | 13.32% | 1.92% | 1.87% | 1.71% |
MS Morgan Stanley | 1.87% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BEN и MS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franklin Resources, Inc. и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BEN и MS
BEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franklin Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.21B при выручке в 2.29B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
MS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.
BEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franklin Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 323.30M при выручке в 2.29B, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
MS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
BEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franklin Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.60M при выручке в 2.29B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
MS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
Часто задаваемые вопросы
BEN and MS have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEN has higher volatility (8.96%) compared to MS (8.62%). In terms of maximum drawdown, BEN dropped -72.80% vs MS's -88.12%.
MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEN и MS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор