PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMP с SCHW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMP с SCHW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AMP (Ameriprise Financial, Inc.) and SCHW (The Charles Schwab Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AMP in Asset Management, SCHW in Capital Markets. Over the past 10 years, AMP returned 18.65%/yr vs 13.40%/yr for SCHW. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AMP и SCHW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ameriprise Financial, Inc. (AMP) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMP показывает доходность -7.75%, что значительно выше, чем у SCHW с доходностью -11.23%. За последние 10 лет акции AMP превзошли акции SCHW по среднегодовой доходности: 18.65% против 13.40% соответственно.

AMP

1 день
-1.16%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-7.75%
6 месяцев
-5.11%
1 год
-12.20%
3 года*
14.20%
5 лет*
13.17%
10 лет*
18.65%

SCHW

1 день
-0.86%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-11.23%
6 месяцев
-5.92%
1 год
1.07%
3 года*
18.65%
5 лет*
5.26%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMP и SCHW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMP
Ameriprise Financial, Inc.		-7.75%-6.73%42.10%23.99%4.98%57.92%19.82%63.96%-36.83%56.40%
SCHW
The Charles Schwab Corporation		-11.23%36.65%9.17%-15.97%0.11%60.23%13.57%16.38%-18.43%31.15%

Correlation

The correlation between AMP and SCHW is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2005 г.

0.67

The correlation between AMP and SCHW has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMP:

$42.47B

SCHW:

$154.32B

EPS

AMP:

$30.77

SCHW:

$5.26

Коэффициент P/E

AMP:

14.60

SCHW:

16.74

Коэффициент PEG

AMP:

1.86

SCHW:

0.96

Коэффициент P/S

AMP:

3.02

SCHW:

6.53

Коэффициент P/B

AMP:

6.84

SCHW:

57.15K

Общая выручка (12 мес.)

AMP:

$14.42B

SCHW:

$24.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMP:

$7.51B

SCHW:

$18.86B

EBITDA (12 мес.)

AMP:

$5.13B

SCHW:

$13.11B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ameriprise Financial, Inc.

The Charles Schwab Corporation

Часто сравнивают с AMP:
AMP с SPYAMP с VOOAMP с OWLAMP с NTRSAMP с AONAMP с KMIAMP с SCHG
Часто сравнивают с SCHW:
SCHW с VOOSCHW с SCHDSCHW с BRK-BSCHW с IBKRSCHW с SPYSCHW с MSSCHW с GS

Доходность на риск

AMP vs. SCHW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMP
Ранг доходности на риск AMP: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMP: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMP: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMP: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMP: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMP: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SCHW
Ранг доходности на риск SCHW: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHW: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHW: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHW: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHW: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHW: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMP c SCHW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ameriprise Financial, Inc. (AMP) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMPSCHWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
0.04

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.52
0.21

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.03

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

0.05

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

0.13

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMP vs. SCHW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMP на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа SCHW равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMP и SCHW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMPSCHWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

0.04

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.16

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.40

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.42

-0.03

Просадки

Сравнение просадок AMP и SCHW

Максимальная просадка AMP за все время составила -81.14%, что меньше максимальной просадки SCHW в -86.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMP и SCHW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMPSCHWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.14%

-86.79%

+5.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.87%

-19.83%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

-27.11%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.54%

-49.70%

+18.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.88%

-51.08%

-2.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.34%

-17.27%

-3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.13%

-35.54%

+20.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.74%

8.26%

+3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AMP и SCHW

Текущая волатильность для Ameriprise Financial, Inc. (AMP) составляет 6.00%, в то время как у The Charles Schwab Corporation (SCHW) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что AMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMPSCHWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

7.73%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.55%

19.69%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.89%

24.04%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.83%

32.24%

-4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.98%

33.42%

+0.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMP и SCHW

Дивидендная доходность AMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности SCHW в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMP
Ameriprise Financial, Inc.		1.45%1.28%1.09%1.40%1.57%1.47%2.10%2.29%3.38%1.91%2.63%2.43%
SCHW
The Charles Schwab Corporation		1.34%1.08%1.35%1.45%1.01%0.86%1.36%1.43%1.11%0.62%0.68%0.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMP и SCHW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ameriprise Financial, Inc. и The Charles Schwab Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B202220232024202520260
3.14B
(AMP) Общая выручка
(SCHW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AMP and SCHW have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHW has higher volatility (7.73%) compared to AMP (6.00%). In terms of maximum drawdown, AMP dropped -81.14% vs SCHW's -86.79%.

SCHW currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMP и SCHW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор