Сравнение BNY с JPM
BNY (The Bank of New York Mellon Corporation) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BNY returned 15.94%/yr vs 20.04%/yr for JPM. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BNY и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNY показывает доходность 25.10%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -2.59%. За последние 10 лет акции BNY уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 15.94% против 20.04% соответственно.
BNY
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- 8.81%
- С начала года
- 25.10%
- 6 месяцев
- 27.45%
- 1 год
- 66.11%
- 3 года*
- 54.15%
- 5 лет*
- 25.94%
- 10 лет*
- 15.94%
JPM
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 19.95%
- 3 года*
- 33.76%
- 5 лет*
- 16.21%
- 10 лет*
- 20.04%
Сравнение доходности по годам BNY и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNY The Bank of New York Mellon Corporation | 25.10% | 54.45% | 51.90% | 18.52% | -19.14% | 40.55% | -12.91% | 9.56% | -10.85% | 15.68% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -2.59% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between BNY and JPM is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1984 г. | 0.60 |
The correlation between BNY and JPM shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.72 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BNY:
$100.55B
JPM:
$868.53B
BNY:
$8.43
JPM:
$21.08
BNY:
17.08
JPM:
14.75
BNY:
0.84
JPM:
1.63
BNY:
2.50
JPM:
3.05
BNY:
2.55
JPM:
2.52
BNY:
$40.65B
JPM:
$285.09B
BNY:
$20.54B
JPM:
$173.52B
BNY:
$8.96B
JPM:
$81.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNY vs. JPM — Ранг доходности на риск
BNY
JPM
Сравнение BNY c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of New York Mellon Corporation (BNY) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNY | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.17 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.55 | 1.30 | +5.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.55 | 3.09 | +15.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNY | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34 | 0.93 | +2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.67 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.73 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.34 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок BNY и JPM
Максимальная просадка BNY за все время составила -72.28%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNY и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNY | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.28% | -76.16% | +3.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.15% | -15.47% | +5.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.58% | -24.42% | +6.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.45% | -38.77% | -1.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.49% | -43.63% | -6.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.61% | +6.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.71% | -17.62% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 6.47% | -2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNY и JPM
Текущая волатильность для The Bank of New York Mellon Corporation (BNY) составляет 5.31%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что BNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNY | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 7.21% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.89% | 17.47% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 21.65% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.60% | 24.45% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.05% | 27.39% | -0.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNY и JPM
Дивидендная доходность BNY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности JPM в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNY The Bank of New York Mellon Corporation | 1.47% | 1.72% | 2.32% | 3.04% | 3.12% | 2.24% | 2.92% | 2.34% | 2.21% | 1.60% | 1.52% | 1.65% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.90% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BNY и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bank of New York Mellon Corporation и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BNY и JPM
BNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.42B при выручке в 9.86B, что соответствует валовой рентабельности в 54.9%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
BNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.02B при выручке в 9.86B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
BNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 9.86B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
BNY and JPM have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPM has higher volatility (7.21%) compared to BNY (5.31%). In terms of maximum drawdown, BNY dropped -72.28% vs JPM's -76.16%.
BNY currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNY и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор