Сравнение GS с PRU
GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) and PRU (Prudential Financial, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — GS in Capital Markets, PRU in Insurance - Life. Over the past 10 years, GS returned 24.48%/yr vs 9.04%/yr for PRU. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GS и PRU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GS показывает доходность 22.08%, что значительно выше, чем у PRU с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции PRU по среднегодовой доходности: 24.48% против 9.04% соответственно.
GS
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- 11.72%
- С начала года
- 22.08%
- 6 месяцев
- 20.84%
- 1 год
- 73.43%
- 3 года*
- 49.31%
- 5 лет*
- 25.98%
- 10 лет*
- 24.48%
PRU
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 7.42%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- -4.69%
- 1 год
- 9.05%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение доходности по годам GS и PRU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 22.08% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
PRU Prudential Financial, Inc. | -1.25% | 0.18% | 19.46% | 10.09% | -3.86% | 45.32% | -11.40% | 20.10% | -26.46% | 13.65% |
Correlation
The correlation between GS and PRU is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2001 г. | 0.64 |
The correlation between GS and PRU shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.69 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GS:
$327.33B
PRU:
$37.91B
GS:
$57.41
PRU:
$9.85
GS:
18.51
PRU:
11.01
GS:
2.40
PRU:
0.46
GS:
3.02
PRU:
0.80
GS:
$110.77B
PRU:
$47.43B
GS:
$61.53B
PRU:
$14.72B
GS:
$24.94B
PRU:
$4.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GS vs. PRU — Ранг доходности на риск
GS
PRU
Сравнение GS c PRU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Prudential Financial, Inc. (PRU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GS | PRU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.09 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 0.42 | +3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | 0.92 | +11.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GS и PRU
Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что меньше максимальной просадки PRU в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и PRU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GS | PRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.84% | -88.53% | +9.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -21.46% | +2.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.90% | -25.66% | -5.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -33.11% | +0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.75% | -65.89% | +17.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -9.47% | +6.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.65% | -18.31% | -4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 9.90% | -4.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GS и PRU
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с Prudential Financial, Inc. (PRU) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GS | PRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.84% | 6.05% | +5.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 17.48% | +5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.55% | 22.66% | +5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.10% | 25.83% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.87% | 31.83% | -1.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GS и PRU
Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности PRU в 5.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.60% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
PRU Prudential Financial, Inc. | 5.07% | 4.78% | 4.39% | 4.82% | 4.83% | 4.25% | 5.64% | 4.27% | 4.41% | 2.61% | 2.69% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GS и PRU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc. и Prudential Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GS and PRU have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (11.84%) compared to PRU (6.05%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs PRU's -88.53%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GS и PRU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор