Сравнение GS с MS
GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) and MS (Morgan Stanley) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, GS returned 23.48%/yr vs 26.23%/yr for MS. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GS и MS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GS показывает доходность 25.83%, что значительно выше, чем у MS с доходностью 24.35%. За последние 10 лет акции GS уступали акциям MS по среднегодовой доходности: 23.48% против 26.23% соответственно.
GS
- 1 день
- -4.91%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 13.34%
- С начала года
- 25.83%
- 1 год
- 57.66%
- 3 года*
- 53.14%
- 5 лет*
- 27.65%
- 10 лет*
- 23.48%
MS
- 1 день
- -4.45%
- 1 месяц
- -1.11%
- 6 месяцев
- 15.44%
- С начала года
- 24.35%
- 1 год
- 59.98%
- 3 года*
- 40.64%
- 5 лет*
- 22.96%
- 10 лет*
- 26.23%
Сравнение доходности по годам GS и MS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 25.83% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
MS Morgan Stanley | 24.35% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
Correlation
The correlation between GS and MS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 1999 г. | 0.80 |
The correlation between GS and MS has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
GS:
$323.17B
MS:
$344.43B
GS:
$67.36
MS:
$11.41
GS:
16.26
MS:
19.13
GS:
2.10
MS:
1.80
GS:
2.89
MS:
2.89
GS:
2.00
MS:
3.33
GS:
$117.94B
MS:
$120.22B
GS:
$67.57B
MS:
$69.72B
GS:
$31.39B
MS:
$27.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GS vs. MS — Ранг доходности на риск
GS
MS
Сравнение GS c MS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GS | MS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.37 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 3.20 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | 10.40 | -0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GS и MS
Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что меньше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и MS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GS | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.84% | -88.12% | +9.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -18.83% | -0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.90% | -29.24% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -32.38% | -0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.75% | -51.33% | +2.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.91% | -4.45% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.59% | -33.61% | +11.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.99% | 5.79% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GS и MS
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с Morgan Stanley (MS) с волатильностью 9.68%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GS | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.57% | 9.68% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.40% | 22.76% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.43% | 27.07% | +3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.42% | 28.79% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.95% | 31.31% | -1.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GS и MS
Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности MS в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.55% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
MS Morgan Stanley | 1.83% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GS и MS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc. и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GS и MS
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.24B при выручке в 38.43B, что соответствует валовой рентабельности в 52.7%.
MS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.52B при выручке в 38.43B, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.
MS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.63B при выручке в 38.43B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
MS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
Часто задаваемые вопросы
GS and MS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (12.57%) compared to MS (9.68%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs MS's -88.12%.
MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GS и MS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор