Сравнение MS с SLF
MS (Morgan Stanley) and SLF (Sun Life Financial Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MS in Capital Markets, SLF in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, MS returned 27.71%/yr vs 13.18%/yr for SLF. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MS и SLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MS показывает доходность 21.88%, что значительно ниже, чем у SLF с доходностью 25.30%. За последние 10 лет акции MS превзошли акции SLF по среднегодовой доходности: 27.71% против 13.18% соответственно.
MS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 10.43%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 21.28%
- 1 год
- 66.17%
- 3 года*
- 38.69%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 27.71%
SLF
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 9.27%
- С начала года
- 25.30%
- 6 месяцев
- 29.43%
- 1 год
- 22.99%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 13.18%
Сравнение доходности по годам MS и SLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 21.88% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
SLF Sun Life Financial Inc. | 25.30% | 9.72% | 19.48% | 17.77% | -12.89% | 29.71% | 1.55% | 42.69% | -16.37% | 11.18% |
Correlation
The correlation between MS and SLF is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2000 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between MS and SLF has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MS:
$340.97B
SLF:
$30.85B
MS:
$11.41
SLF:
CA$6.22
MS:
18.75
SLF:
17.21
MS:
2.84
SLF:
1.43
MS:
3.26
SLF:
1.89
MS:
$120.22B
SLF:
CA$39.40B
MS:
$69.72B
SLF:
CA$20.48B
MS:
$27.21B
SLF:
CA$4.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MS vs. SLF — Ранг доходности на риск
MS
SLF
Сравнение MS c SLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и Sun Life Financial Inc. (SLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MS | SLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.23 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 1.55 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.65 | 3.34 | +8.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MS и SLF
Максимальная просадка MS за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки SLF в -78.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MS и SLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MS | SLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.12% | -78.60% | -9.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.83% | -14.91% | -3.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.24% | -14.91% | -14.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | -30.77% | -1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.33% | -50.84% | -0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | 0.00% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.69% | -16.86% | -16.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 6.90% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MS и SLF
Morgan Stanley (MS) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Sun Life Financial Inc. (SLF) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что MS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MS | SLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 4.82% | +3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.46% | 14.14% | +7.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.81% | 20.20% | +5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.75% | 19.44% | +9.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.51% | 22.88% | +8.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MS и SLF
Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности SLF в 3.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 1.87% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
SLF Sun Life Financial Inc. | 3.47% | 4.03% | 4.00% | 4.98% | 4.59% | 3.32% | 3.69% | 3.47% | 4.71% | 3.17% | 3.98% | 4.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MS и SLF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morgan Stanley и Sun Life Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MS и SLF
MS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.
SLF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Life Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.88B при выручке в 8.88B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
MS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
SLF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Life Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в 633.63M при выручке в 8.88B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
MS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
SLF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Life Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в 537.39M при выручке в 8.88B, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
Часто задаваемые вопросы
MS and SLF have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MS has higher volatility (8.62%) compared to SLF (4.82%). In terms of maximum drawdown, MS dropped -88.12% vs SLF's -78.60%.
MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MS и SLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор