PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MS с SLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MS и SLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley (MS) и Sun Life Financial Inc. (SLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MS показывает доходность 21.88%, что значительно ниже, чем у SLF с доходностью 25.30%. За последние 10 лет акции MS превзошли акции SLF по среднегодовой доходности: 27.71% против 13.18% соответственно.


MS

1 день
0.65%
1 месяц
10.43%
С начала года
21.88%
6 месяцев
21.28%
1 год
66.17%
3 года*
38.69%
5 лет*
22.26%
10 лет*
27.71%

SLF

1 день
1.05%
1 месяц
9.27%
С начала года
25.30%
6 месяцев
29.43%
1 год
22.99%
3 года*
19.96%
5 лет*
12.61%
10 лет*
13.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MS и SLF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MS
Morgan Stanley
21.88%45.16%39.73%13.93%-10.34%46.65%38.09%32.67%-22.76%26.61%
SLF
Sun Life Financial Inc.
25.30%9.72%19.48%17.77%-12.89%29.71%1.55%42.69%-16.37%11.18%

Correlation

The correlation between MS and SLF is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2000 г.

0.48

Over the past year, the correlation between MS and SLF has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MS:

$340.97B

SLF:

$30.85B

EPS

MS:

$11.41

SLF:

CA$6.22

Коэффициент P/E

MS:

18.75

SLF:

17.21

Коэффициент P/S

MS:

2.84

SLF:

1.43

Коэффициент P/B

MS:

3.26

SLF:

1.89

Общая выручка (12 мес.)

MS:

$120.22B

SLF:

CA$39.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

MS:

$69.72B

SLF:

CA$20.48B

EBITDA (12 мес.)

MS:

$27.21B

SLF:

CA$4.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Morgan Stanley

Sun Life Financial Inc.

Доходность на риск

MS vs. SLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MS
Ранг доходности на риск MS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MS: 9191
Ранг коэф-та Мартина

SLF
Ранг доходности на риск SLF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLF: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLF: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLF: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MS c SLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и Sun Life Financial Inc. (SLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MSSLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.23

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

1.55

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.65

3.34

+8.31

MS vs. SLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MS на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа SLF равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MS и SLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MS и SLF

Максимальная просадка MS за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки SLF в -78.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MS и SLF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSSLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.12%

-78.60%

-9.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.83%

-14.91%

-3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.24%

-14.91%

-14.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.38%

-30.77%

-1.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.33%

-50.84%

-0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

0.00%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.69%

-16.86%

-16.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.70%

6.90%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MS и SLF

Morgan Stanley (MS) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Sun Life Financial Inc. (SLF) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что MS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSSLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

4.82%

+3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.46%

14.14%

+7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.81%

20.20%

+5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.75%

19.44%

+9.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.51%

22.88%

+8.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MS и SLF

Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности SLF в 3.47%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MS
Morgan Stanley
1.87%2.17%2.82%3.49%3.47%2.14%2.04%2.54%2.77%1.72%1.66%1.73%
SLF
Sun Life Financial Inc.
3.47%4.03%4.00%4.98%4.59%3.32%3.69%3.47%4.71%3.17%3.98%4.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MS и SLF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morgan Stanley и Sun Life Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0010.00B20.00B30.00B20222023202420252026
33.15B
8.88B
(MS) Общая выручка
(SLF) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MS значения в USD, SLF значения в CAD

Сравнение рентабельности MS и SLF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Morgan Stanley и Sun Life Financial Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
61.8%
100.0%
Активы портфеля
MS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.

SLF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Life Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.88B при выручке в 8.88B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

MS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.

SLF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Life Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в 633.63M при выручке в 8.88B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

MS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.

SLF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Life Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в 537.39M при выручке в 8.88B, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.


Часто задаваемые вопросы


MS and SLF have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MS has higher volatility (8.62%) compared to SLF (4.82%). In terms of maximum drawdown, MS dropped -88.12% vs SLF's -78.60%.

MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MS и SLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор