Сравнение MS с UBS
MS (Morgan Stanley) and UBS (UBS Group AG) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MS in Capital Markets, UBS in Banks - Diversified. Over the past 10 years, MS returned 27.13%/yr vs 15.82%/yr for UBS. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MS и UBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MS показывает доходность 20.86%, что значительно выше, чем у UBS с доходностью 3.43%. За последние 10 лет акции MS превзошли акции UBS по среднегодовой доходности: 27.13% против 15.82% соответственно.
MS
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 9.92%
- С начала года
- 20.86%
- 6 месяцев
- 21.34%
- 1 год
- 64.89%
- 3 года*
- 39.40%
- 5 лет*
- 21.89%
- 10 лет*
- 27.13%
UBS
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 16.80%
- 1 год
- 42.47%
- 3 года*
- 37.29%
- 5 лет*
- 26.95%
- 10 лет*
- 15.82%
Сравнение доходности по годам MS и UBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 20.86% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
UBS UBS Group AG | 3.43% | 60.21% | 2.03% | 67.65% | 5.92% | 27.93% | 17.99% | 7.15% | -32.68% | 21.53% |
Correlation
The correlation between MS and UBS is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2014 г. | 0.62 |
The correlation between MS and UBS shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.63 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MS:
$338.10B
UBS:
$191.26B
MS:
$11.41
UBS:
$2.24
MS:
18.59
UBS:
21.14
MS:
1.75
UBS:
0.38
MS:
2.81
UBS:
2.58
MS:
3.23
UBS:
2.06
MS:
$120.22B
UBS:
$64.08B
MS:
$69.72B
UBS:
$42.48B
MS:
$27.21B
UBS:
$11.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MS vs. UBS — Ранг доходности на риск
MS
UBS
Сравнение MS c UBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и UBS Group AG (UBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MS | UBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.28 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 1.64 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.46 | 4.36 | +7.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MS | UBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 1.65 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.89 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.52 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.39 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок MS и UBS
Максимальная просадка MS за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки UBS в -61.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MS и UBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MS | UBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.12% | -61.38% | -26.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.83% | -26.07% | +7.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.24% | -27.00% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | -33.41% | +1.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.33% | -61.38% | +10.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -2.74% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.70% | -19.25% | -14.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 9.81% | -4.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MS и UBS
Morgan Stanley (MS) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с UBS Group AG (UBS) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что MS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MS | UBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 7.09% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.21% | 20.67% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.62% | 25.85% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.72% | 30.31% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.51% | 30.38% | +1.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MS и UBS
Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности UBS в 1.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 1.88% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
UBS UBS Group AG | 1.16% | 2.92% | 3.46% | 0.89% | 1.34% | 1.04% | 3.87% | 5.48% | 0.00% | 3.30% | 5.42% | 3.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MS и UBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morgan Stanley и UBS Group AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MS и UBS
MS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.
UBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UBS Group AG сообщила о валовой прибыли в 14.51B при выручке в 20.20B, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.
MS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
UBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UBS Group AG сообщила об операционной прибыли в 3.77B при выручке в 20.20B, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
MS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
UBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UBS Group AG сообщила о чистой прибыли в 2.98B при выручке в 20.20B, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.
Часто задаваемые вопросы
MS and UBS have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MS has higher volatility (8.06%) compared to UBS (7.09%). In terms of maximum drawdown, MS dropped -88.12% vs UBS's -61.38%.
MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MS и UBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор