Сравнение MS с JPM
MS (Morgan Stanley) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MS in Capital Markets, JPM in Banks - Diversified. Over the past 10 years, MS returned 25.48%/yr vs 21.27%/yr for JPM. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MS и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MS показывает доходность 20.12%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью 6.66%. За последние 10 лет акции MS превзошли акции JPM по среднегодовой доходности: 25.48% против 21.27% соответственно.
MS
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -5.48%
- 6 месяцев
- 12.77%
- С начала года
- 20.12%
- 1 год
- 53.40%
- 3 года*
- 35.16%
- 5 лет*
- 20.96%
- 10 лет*
- 25.48%
- Всё время*
- 13.01%
JPM
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 4.67%
- 6 месяцев
- 9.49%
- С начала года
- 6.66%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 32.69%
- 5 лет*
- 20.23%
- 10 лет*
- 21.27%
- Всё время*
- 12.35%
Сравнение доходности по годам MS и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 20.12% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 6.66% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between MS and JPM is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 1993 г. | 0.66 |
The correlation between MS and JPM shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.77 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MS:
$332.76B
JPM:
$908.01B
MS:
$11.41
JPM:
$23.29
MS:
18.48
JPM:
14.55
MS:
1.74
JPM:
1.61
MS:
2.80
JPM:
3.18
MS:
3.21
JPM:
2.68
MS:
$120.22B
JPM:
$297.63B
MS:
$69.72B
JPM:
$186.33B
MS:
$27.21B
JPM:
$90.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MS vs. JPM — Ранг доходности на риск
MS
JPM
Сравнение MS c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MS | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.16 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 1.21 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 2.85 | +6.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MS и JPM
Максимальная просадка MS за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MS и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MS | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.12% | -76.16% | -11.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.83% | -15.47% | -3.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.24% | -24.42% | -4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | -38.77% | +6.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.33% | -43.63% | -7.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.71% | -2.32% | -5.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.60% | -17.58% | -16.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 6.53% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MS и JPM
Morgan Stanley (MS) имеет более высокую волатильность в 9.63% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что MS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MS | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.63% | 6.42% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.21% | 16.66% | +5.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.22% | 22.17% | +5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.76% | 24.41% | +4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.32% | 27.31% | +4.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MS и JPM
Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности JPM в 1.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.77% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
MS Morgan Stanley | 1.90% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MS и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morgan Stanley и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MS и JPM
MS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 54.83B при выручке в 82.46B, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.
MS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 27.52B при выручке в 82.46B, что соответствует операционной рентабельности 33.4%.
MS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 21.16B при выручке в 82.46B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
Часто задаваемые вопросы
MS and JPM have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MS has higher volatility (9.63%) compared to JPM (6.42%). In terms of maximum drawdown, MS dropped -88.12% vs JPM's -76.16%.
MS currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MS и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор