Сравнение JPM с MS
JPM (JPMorgan Chase & Co.) and MS (Morgan Stanley) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — JPM in Banks - Diversified, MS in Capital Markets. Over the past 10 years, JPM returned 21.02%/yr vs 27.71%/yr for MS. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности JPM и MS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPM показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у MS с доходностью 21.88%. За последние 10 лет акции JPM уступали акциям MS по среднегодовой доходности: 21.02% против 27.71% соответственно.
JPM
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 6.82%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 21.89%
- 3 года*
- 34.22%
- 5 лет*
- 17.82%
- 10 лет*
- 21.02%
MS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 10.43%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 21.28%
- 1 год
- 66.17%
- 3 года*
- 38.69%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 27.71%
Сравнение доходности по годам JPM и MS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 0.50% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
MS Morgan Stanley | 21.88% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
Correlation
The correlation between JPM and MS is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 1993 г. | 0.66 |
The correlation between JPM and MS shifts across timeframes, from 0.66 (3 years) to 0.77 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JPM:
$896.00B
MS:
$340.97B
JPM:
$21.08
MS:
$11.41
JPM:
15.21
MS:
18.75
JPM:
1.68
MS:
1.76
JPM:
3.14
MS:
2.84
JPM:
2.60
MS:
3.26
JPM:
$285.09B
MS:
$120.22B
JPM:
$173.52B
MS:
$69.72B
JPM:
$81.46B
MS:
$27.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPM vs. MS — Ранг доходности на риск
JPM
MS
Сравнение JPM c MS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPM | MS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.43 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 3.53 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | 11.65 | -8.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPM и MS
Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что меньше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и MS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPM | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.16% | -88.12% | +11.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -18.83% | +3.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.42% | -29.24% | +4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.77% | -32.38% | -6.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.63% | -51.33% | +7.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -1.94% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.62% | -33.69% | +16.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 5.70% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и MS
Текущая волатильность для JPMorgan Chase & Co. (JPM) составляет 6.35%, в то время как у Morgan Stanley (MS) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что JPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPM | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 8.62% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 21.46% | -4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.76% | 25.81% | -4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 28.75% | -4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.39% | 31.51% | -4.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и MS
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности MS в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.84% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
MS Morgan Stanley | 1.87% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JPM и MS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JPM и MS
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
MS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
MS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
MS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
Часто задаваемые вопросы
JPM and MS have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MS has higher volatility (8.62%) compared to JPM (6.35%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs MS's -88.12%.
MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPM и MS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор