Сравнение GS с SLF
GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) and SLF (Sun Life Financial Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — GS in Capital Markets, SLF in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, GS returned 24.48%/yr vs 13.18%/yr for SLF. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GS и SLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GS показывает доходность 22.08%, что значительно ниже, чем у SLF с доходностью 25.30%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции SLF по среднегодовой доходности: 24.48% против 13.18% соответственно.
GS
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- 11.72%
- С начала года
- 22.08%
- 6 месяцев
- 20.84%
- 1 год
- 73.43%
- 3 года*
- 49.31%
- 5 лет*
- 25.98%
- 10 лет*
- 24.48%
SLF
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 9.27%
- С начала года
- 25.30%
- 6 месяцев
- 29.43%
- 1 год
- 22.99%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 13.18%
Сравнение доходности по годам GS и SLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 22.08% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
SLF Sun Life Financial Inc. | 25.30% | 9.72% | 19.48% | 17.77% | -12.89% | 29.71% | 1.55% | 42.69% | -16.37% | 11.18% |
Correlation
The correlation between GS and SLF is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2000 г. | 0.47 |
The correlation between GS and SLF shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.55 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GS:
$327.33B
SLF:
$30.85B
GS:
$57.41
SLF:
CA$6.22
GS:
18.51
SLF:
17.21
GS:
3.02
SLF:
1.43
GS:
2.66
SLF:
1.89
GS:
$110.77B
SLF:
CA$39.40B
GS:
$61.53B
SLF:
CA$20.48B
GS:
$24.94B
SLF:
CA$4.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GS vs. SLF — Ранг доходности на риск
GS
SLF
Сравнение GS c SLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Sun Life Financial Inc. (SLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GS | SLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.23 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 1.55 | +2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | 3.34 | +9.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GS и SLF
Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, примерно равная максимальной просадке SLF в -78.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и SLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GS | SLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.84% | -78.60% | -0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -14.91% | -4.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.90% | -14.91% | -15.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -30.77% | -2.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.75% | -50.84% | +2.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | 0.00% | -2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.65% | -16.86% | -5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 6.90% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GS и SLF
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с Sun Life Financial Inc. (SLF) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GS | SLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.84% | 4.82% | +7.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 14.14% | +9.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.55% | 20.20% | +8.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.10% | 19.44% | +8.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.87% | 22.88% | +6.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GS и SLF
Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности SLF в 3.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.60% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
SLF Sun Life Financial Inc. | 3.47% | 4.03% | 4.00% | 4.98% | 4.59% | 3.32% | 3.69% | 3.47% | 4.71% | 3.17% | 3.98% | 4.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GS и SLF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc. и Sun Life Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GS и SLF
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
SLF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Life Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.88B при выручке в 8.88B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
SLF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Life Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в 633.63M при выручке в 8.88B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
SLF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Life Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в 537.39M при выручке в 8.88B, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
Часто задаваемые вопросы
GS and SLF have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (11.84%) compared to SLF (4.82%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs SLF's -78.60%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GS и SLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор