Сравнение JPM с TROW
JPM (JPMorgan Chase & Co.) and TROW (T. Rowe Price Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — JPM in Banks - Diversified, TROW in Asset Management. Over the past 10 years, JPM returned 20.32%/yr vs 7.66%/yr for TROW. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JPM и TROW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPM показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у TROW с доходностью 4.53%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции TROW по среднегодовой доходности: 20.32% против 7.66% соответственно.
JPM
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- 33.18%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- 20.32%
TROW
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 2.09%
- 5 лет*
- -7.40%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение доходности по годам JPM и TROW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | -2.52% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
TROW T. Rowe Price Group, Inc. | 4.53% | -4.67% | 9.68% | 3.35% | -42.24% | 34.91% | 28.11% | 35.61% | -9.75% | 43.38% |
Correlation
The correlation between JPM and TROW is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 1989 г. | 0.48 |
The correlation between JPM and TROW shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.57 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JPM:
$869.15B
TROW:
$22.95B
JPM:
$21.08
TROW:
$9.80
JPM:
14.76
TROW:
10.77
JPM:
3.05
TROW:
3.14
JPM:
2.53
TROW:
2.13
JPM:
$285.09B
TROW:
$7.41B
JPM:
$173.52B
TROW:
$3.66B
JPM:
$81.46B
TROW:
$2.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPM vs. TROW — Ранг доходности на риск
JPM
TROW
Сравнение JPM c TROW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и T. Rowe Price Group, Inc. (TROW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPM | TROW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.15 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 0.91 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 2.23 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPM | TROW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.76 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | -0.24 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.26 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.39 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок JPM и TROW
Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что больше максимальной просадки TROW в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и TROW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPM | TROW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.16% | -67.43% | -8.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -19.76% | +4.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.42% | -34.05% | +9.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.77% | -58.16% | +19.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.63% | -58.16% | +14.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -42.07% | +35.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.62% | -16.68% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 8.03% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и TROW
JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что JPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TROW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPM | TROW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 4.72% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.38% | 17.20% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 23.79% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.45% | 30.48% | -6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.40% | 30.01% | -2.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и TROW
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности TROW в 4.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.90% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
TROW T. Rowe Price Group, Inc. | 4.85% | 4.96% | 4.39% | 4.53% | 4.40% | 3.72% | 2.38% | 2.50% | 3.03% | 2.17% | 2.87% | 5.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JPM и TROW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и T. Rowe Price Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JPM и TROW
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
TROW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T. Rowe Price Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.86B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
TROW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T. Rowe Price Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 680.50M при выручке в 1.86B, что соответствует операционной рентабельности 36.7%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
TROW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T. Rowe Price Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 562.00M при выручке в 1.86B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
Часто задаваемые вопросы
JPM and TROW have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPM has higher volatility (6.40%) compared to TROW (4.72%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs TROW's -67.43%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPM и TROW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор