Сравнение GS с IVZ
GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) and IVZ (Invesco Ltd.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — GS in Capital Markets, IVZ in Asset Management. Over the past 10 years, GS returned 24.48%/yr vs 5.38%/yr for IVZ. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GS и IVZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GS показывает доходность 22.08%, что значительно выше, чем у IVZ с доходностью 11.84%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции IVZ по среднегодовой доходности: 24.48% против 5.38% соответственно.
GS
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- 11.72%
- С начала года
- 22.08%
- 6 месяцев
- 20.84%
- 1 год
- 73.43%
- 3 года*
- 49.31%
- 5 лет*
- 25.98%
- 10 лет*
- 24.48%
IVZ
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- 11.84%
- 6 месяцев
- 11.89%
- 1 год
- 100.22%
- 3 года*
- 26.94%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- 5.38%
Сравнение доходности по годам GS и IVZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 22.08% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
IVZ Invesco Ltd. | 11.84% | 56.94% | 3.02% | 6.05% | -18.71% | 35.56% | 3.06% | 14.91% | -52.05% | 24.67% |
Correlation
The correlation between GS and IVZ is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 1999 г. | 0.56 |
The correlation between GS and IVZ shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GS:
$57.41
IVZ:
-$0.62
GS:
3.02
IVZ:
2.06
GS:
$110.77B
IVZ:
$6.38B
GS:
$61.53B
IVZ:
$2.75B
GS:
$24.94B
IVZ:
$1.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GS vs. IVZ — Ранг доходности на риск
GS
IVZ
Сравнение GS c IVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Invesco Ltd. (IVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GS | IVZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.47 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 4.57 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | 12.34 | +0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GS и IVZ
Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что меньше максимальной просадки IVZ в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и IVZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GS | IVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.84% | -83.91% | +5.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -22.03% | +2.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.90% | -36.52% | +5.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -52.92% | +20.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.75% | -79.72% | +30.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -0.20% | -2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.65% | -35.98% | +13.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 8.15% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности GS и IVZ
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с Invesco Ltd. (IVZ) с волатильностью 9.80%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GS | IVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.84% | 9.80% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 25.28% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.55% | 35.17% | -6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.10% | 36.60% | -8.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.87% | 39.41% | -9.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GS и IVZ
Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности IVZ в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.60% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
IVZ Invesco Ltd. | 2.92% | 3.18% | 4.66% | 6.15% | 4.07% | 2.89% | 4.45% | 6.84% | 7.11% | 3.15% | 3.66% | 3.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GS и IVZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc. и Invesco Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GS и IVZ
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
IVZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invesco Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.13B при выручке в 1.69B, что соответствует валовой рентабельности в 67.0%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
IVZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invesco Ltd. сообщила об операционной прибыли в -1.46B при выручке в 1.69B, что соответствует операционной рентабельности -86.2%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
IVZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invesco Ltd. сообщила о чистой прибыли в -1.06B при выручке в 1.69B, что соответствует чистой рентабельности -62.7%.
Часто задаваемые вопросы
GS and IVZ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (11.84%) compared to IVZ (9.80%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs IVZ's -83.91%.
IVZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GS и IVZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор