PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STT с MS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STT с MS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

STT (State Street Corporation) and MS (Morgan Stanley) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — STT in Asset Management, MS in Capital Markets. Over the past 10 years, STT returned 13.81%/yr vs 27.13%/yr for MS. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности STT и MS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Corporation (STT) и Morgan Stanley (MS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STT показывает доходность 27.09%, что значительно выше, чем у MS с доходностью 20.86%. За последние 10 лет акции STT уступали акциям MS по среднегодовой доходности: 13.81% против 27.13% соответственно.

STT

1 день
0.04%
1 месяц
8.24%
С начала года
27.09%
6 месяцев
32.15%
1 год
68.67%
3 года*
34.19%
5 лет*
17.55%
10 лет*
13.81%

MS

1 день
0.15%
1 месяц
9.92%
С начала года
20.86%
6 месяцев
21.34%
1 год
64.89%
3 года*
39.40%
5 лет*
21.89%
10 лет*
27.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STT и MS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STT
State Street Corporation		27.09%35.54%30.18%3.54%-13.75%31.03%-4.76%29.35%-33.97%27.84%
MS
Morgan Stanley		20.86%45.16%39.73%13.93%-10.34%46.65%38.09%32.67%-22.76%26.61%

Correlation

The correlation between STT and MS is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 1993 г.

0.59

The correlation between STT and MS shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.72 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

STT:

$10.18

MS:

$11.41

Коэффициент P/E

STT:

15.89

MS:

18.59

Коэффициент PEG

STT:

1.61

MS:

1.75

Коэффициент P/S

STT:

2.07

MS:

2.81

Общая выручка (12 мес.)

STT:

$22.63B

MS:

$120.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

STT:

$13.89B

MS:

$69.72B

EBITDA (12 мес.)

STT:

$4.29B

MS:

$27.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Corporation

Morgan Stanley

Часто сравнивают с STT:
STT с BLKSTT с QQQSTT с SPYSTT с CMESTT с VOOSTT с JPMSTT с SCHD
Часто сравнивают с MS:
MS с MSCIMS с SCHWMS с SCHDMS с FXAIXMS с PNCMS с IBKRMS с BLK

Доходность на риск

STT vs. MS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STT
Ранг доходности на риск STT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
MS
Ранг доходности на риск MS: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STT c MS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Corporation (STT) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STTMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
2.55

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.16

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.43

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.85

3.46

+2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.82

11.46

+6.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STT vs. MS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STT на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MS равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STT и MS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STTMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.55

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.77

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.86

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.29

+0.01

Просадки

Сравнение просадок STT и MS

Максимальная просадка STT за все время составила -82.26%, что меньше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STT и MS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STTMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.26%

-88.12%

+5.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-18.83%

+7.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.68%

-29.24%

+3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.45%

-32.38%

-9.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.59%

-51.33%

-8.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-2.76%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.48%

-33.70%

+13.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

5.68%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности STT и MS

Текущая волатильность для State Street Corporation (STT) составляет 6.21%, в то время как у Morgan Stanley (MS) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что STT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STTMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

8.06%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.48%

21.21%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.96%

25.62%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.45%

28.72%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.92%

31.51%

+1.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STT и MS

Дивидендная доходность STT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности MS в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MS
Morgan Stanley		1.88%2.17%2.82%3.49%3.47%2.14%2.04%2.54%2.77%1.72%1.66%1.73%
STT
State Street Corporation		2.03%2.42%2.18%3.41%3.09%2.34%2.86%2.50%2.82%1.64%1.85%1.99%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STT и MS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели State Street Corporation и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
5.59B
33.15B
(STT) Общая выручка
(MS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STT и MS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности State Street Corporation и Morgan Stanley.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
65.1%
61.8%
Активы портфеля
STT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., State Street Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.64B при выручке в 5.59B, что соответствует валовой рентабельности в 65.1%.

MS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.

STT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., State Street Corporation сообщила об операционной прибыли в 918.00M при выручке в 5.59B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.

MS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.

STT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., State Street Corporation сообщила о чистой прибыли в 747.00M при выручке в 5.59B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.

MS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.

Часто задаваемые вопросы

STT and MS have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MS has higher volatility (8.06%) compared to STT (6.21%). In terms of maximum drawdown, STT dropped -82.26% vs MS's -88.12%.

STT currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STT и MS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор