Сравнение SCHW с PRU
SCHW (The Charles Schwab Corporation) and PRU (Prudential Financial, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SCHW in Capital Markets, PRU in Insurance - Life. Over the past 10 years, SCHW returned 13.40%/yr vs 8.31%/yr for PRU. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SCHW и PRU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHW показывает доходность -11.23%, что значительно ниже, чем у PRU с доходностью -5.60%. За последние 10 лет акции SCHW превзошли акции PRU по среднегодовой доходности: 13.40% против 8.31% соответственно.
SCHW
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -5.92%
- 1 год
- 1.07%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 13.40%
PRU
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- -5.60%
- 6 месяцев
- -4.28%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 8.31%
Сравнение доходности по годам SCHW и PRU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHW The Charles Schwab Corporation | -11.23% | 36.65% | 9.17% | -15.97% | 0.11% | 60.23% | 13.57% | 16.38% | -18.43% | 31.15% |
PRU Prudential Financial, Inc. | -5.60% | 0.18% | 19.46% | 10.09% | -3.86% | 45.32% | -11.40% | 20.10% | -26.46% | 13.65% |
Correlation
The correlation between SCHW and PRU is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2001 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between SCHW and PRU has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
SCHW:
$154.32B
PRU:
$36.24B
SCHW:
$5.26
PRU:
$9.85
SCHW:
16.74
PRU:
10.53
SCHW:
0.96
PRU:
0.44
SCHW:
6.53
PRU:
0.77
SCHW:
$24.17B
PRU:
$47.43B
SCHW:
$18.86B
PRU:
$14.72B
SCHW:
$13.11B
PRU:
$4.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHW vs. PRU — Ранг доходности на риск
SCHW
PRU
Сравнение SCHW c PRU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Charles Schwab Corporation (SCHW) и Prudential Financial, Inc. (PRU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHW | PRU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.05 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 0.17 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 0.36 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHW | PRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 0.16 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.18 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.26 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.21 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок SCHW и PRU
Максимальная просадка SCHW за все время составила -86.79%, примерно равная максимальной просадке PRU в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHW и PRU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHW | PRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.79% | -88.53% | +1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.83% | -21.46% | +1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.11% | -25.66% | -1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.70% | -33.11% | -16.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.08% | -65.89% | +14.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.27% | -13.45% | -3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.54% | -18.32% | -17.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.26% | 9.84% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHW и PRU
The Charles Schwab Corporation (SCHW) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Prudential Financial, Inc. (PRU) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что SCHW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHW | PRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 5.88% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.69% | 17.55% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.04% | 22.61% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.24% | 25.83% | +6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.42% | 31.84% | +1.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHW и PRU
Дивидендная доходность SCHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности PRU в 5.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRU Prudential Financial, Inc. | 5.30% | 4.78% | 4.39% | 4.82% | 4.83% | 4.25% | 5.64% | 4.27% | 4.41% | 2.61% | 2.69% | 3.00% |
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.34% | 1.08% | 1.35% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCHW и PRU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Charles Schwab Corporation и Prudential Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SCHW and PRU have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHW has higher volatility (7.73%) compared to PRU (5.88%). In terms of maximum drawdown, SCHW dropped -86.79% vs PRU's -88.53%.
PRU currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHW и PRU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор