Сравнение BEN с IVZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Resources, Inc. (BEN) и Invesco Ltd. (IVZ).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BEN или IVZ.
Основные характеристики
| BEN | IVZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -25.69% | 4.74% |
| Дох-ть за 1 год | -3.75% | 46.21% |
| Дох-ть за 3 года | -12.18% | -7.57% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.28% | 4.58% |
| Дох-ть за 10 лет | -5.47% | -3.83% |
| Коэф-т Шарпа | -0.20 | 1.36 |
| Коэф-т Сортино | -0.07 | 1.83 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | -0.12 | 0.77 |
| Коэф-т Мартина | -0.32 | 4.23 |
| Индекс Язвы | 19.53% | 10.14% |
| Дневная вол-ть | 30.55% | 31.53% |
| Макс. просадка | -72.80% | -83.87% |
| Текущая просадка | -44.73% | -35.02% |
Фундаментальные показатели
| BEN | IVZ | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.02B | $8.08B |
| EPS | $0.84 | -$0.90 |
| PEG коэффициент | 0.93 | 1.62 |
| Общая выручка (12 мес.) | $8.44B | $5.90B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.62B | $2.68B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.15B | $1.03B |
Корреляция
Корреляция между BEN и IVZ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BEN и IVZ
С начала года, BEN показывает доходность -25.69%, что значительно ниже, чем у IVZ с доходностью 4.74%. За последние 10 лет акции BEN уступали акциям IVZ по среднегодовой доходности: -5.47% против -3.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BEN c IVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Resources, Inc. (BEN) и Invesco Ltd. (IVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEN и IVZ
Дивидендная доходность BEN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности IVZ в 3.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEN Franklin Resources, Inc. | 5.89% | 3.02% | 4.44% | 3.37% | 4.36% | 4.04% | 13.32% | 1.92% | 1.87% | 1.71% | 1.82% | 0.72% |
IVZ Invesco Ltd. | 3.39% | 4.42% | 4.08% | 2.89% | 4.45% | 6.84% | 7.11% | 3.15% | 3.66% | 3.17% | 2.47% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок BEN и IVZ
Максимальная просадка BEN за все время составила -72.80%, что меньше максимальной просадки IVZ в -83.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEN и IVZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BEN и IVZ
Текущая волатильность для Franklin Resources, Inc. (BEN) составляет 7.46%, в то время как у Invesco Ltd. (IVZ) волатильность равна 9.01%. Это указывает на то, что BEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BEN и IVZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franklin Resources, Inc. и Invesco Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности