Сравнение SLF с UBS
SLF (Sun Life Financial Inc.) and UBS (UBS Group AG) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SLF in Insurance - Diversified, UBS in Banks - Diversified. Over the past 10 years, SLF returned 12.50%/yr vs 15.82%/yr for UBS. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SLF и UBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLF показывает доходность 20.20%, что значительно выше, чем у UBS с доходностью 3.43%. За последние 10 лет акции SLF уступали акциям UBS по среднегодовой доходности: 12.50% против 15.82% соответственно.
SLF
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 5.95%
- С начала года
- 20.20%
- 6 месяцев
- 28.28%
- 1 год
- 17.42%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- 12.50%
UBS
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 16.80%
- 1 год
- 42.47%
- 3 года*
- 37.29%
- 5 лет*
- 26.95%
- 10 лет*
- 15.82%
Сравнение доходности по годам SLF и UBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLF Sun Life Financial Inc. | 20.20% | 9.72% | 19.48% | 17.77% | -12.89% | 29.71% | 1.55% | 42.69% | -16.37% | 11.18% |
UBS UBS Group AG | 3.43% | 60.21% | 2.03% | 67.65% | 5.92% | 27.93% | 17.99% | 7.15% | -32.68% | 21.53% |
Correlation
The correlation between SLF and UBS is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2014 г. | 0.54 |
The correlation between SLF and UBS shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.55 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SLF:
$29.60B
UBS:
$191.26B
SLF:
$6.22
UBS:
$2.24
SLF:
11.81
UBS:
21.14
SLF:
0.98
UBS:
2.58
SLF:
1.30
UBS:
2.06
SLF:
$39.40B
UBS:
$64.08B
SLF:
$20.48B
UBS:
$42.48B
SLF:
$4.74B
UBS:
$11.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLF vs. UBS — Ранг доходности на риск
SLF
UBS
Сравнение SLF c UBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sun Life Financial Inc. (SLF) и UBS Group AG (UBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLF | UBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.28 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.64 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | 4.36 | -1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLF | UBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.65 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.89 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.52 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.39 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок SLF и UBS
Максимальная просадка SLF за все время составила -78.60%, что больше максимальной просадки UBS в -61.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLF и UBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLF | UBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.60% | -61.38% | -17.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.91% | -26.07% | +11.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.91% | -27.00% | +12.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.77% | -33.41% | +2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.84% | -61.38% | +10.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -2.74% | +2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.88% | -19.25% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.90% | 9.81% | -2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLF и UBS
Текущая волатильность для Sun Life Financial Inc. (SLF) составляет 4.62%, в то время как у UBS Group AG (UBS) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что SLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLF | UBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 7.09% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.14% | 20.67% | -6.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.16% | 25.85% | -5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.43% | 30.31% | -10.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.89% | 30.38% | -7.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLF и UBS
Дивидендная доходность SLF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности UBS в 1.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLF Sun Life Financial Inc. | 3.61% | 4.03% | 4.00% | 4.98% | 4.59% | 3.32% | 3.69% | 3.47% | 4.71% | 3.17% | 3.98% | 4.64% |
UBS UBS Group AG | 1.16% | 2.92% | 3.46% | 0.89% | 1.34% | 1.04% | 3.87% | 5.48% | 0.00% | 3.30% | 5.42% | 3.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLF и UBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sun Life Financial Inc. и UBS Group AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SLF и UBS
SLF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Life Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.88B при выручке в 8.88B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
UBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UBS Group AG сообщила о валовой прибыли в 14.51B при выручке в 20.20B, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.
SLF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Life Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в 633.63M при выручке в 8.88B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
UBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UBS Group AG сообщила об операционной прибыли в 3.77B при выручке в 20.20B, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
SLF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Life Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в 537.39M при выручке в 8.88B, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
UBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UBS Group AG сообщила о чистой прибыли в 2.98B при выручке в 20.20B, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.
Часто задаваемые вопросы
SLF and UBS have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UBS has higher volatility (7.09%) compared to SLF (4.62%). In terms of maximum drawdown, SLF dropped -78.60% vs UBS's -61.38%.
UBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLF и UBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор