Сравнение SCHW с GS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Charles Schwab Corporation (SCHW) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS).
Доходность
Сравнение доходности SCHW и GS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHW и GS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHW The Charles Schwab Corporation | -7.24% | 36.65% | 9.17% | -15.97% | 0.11% | 60.23% | 13.57% | 16.38% | -18.43% | 31.15% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | -1.62% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
Фундаментальные показатели
SCHW:
$164.12B
GS:
$273.20B
SCHW:
$4.91
GS:
$54.19
SCHW:
18.82
GS:
15.87
SCHW:
1.07
GS:
2.05
SCHW:
6.20
GS:
2.18
SCHW:
54.02
GS:
2.19
SCHW:
$26.84B
GS:
$125.10B
SCHW:
$23.92B
GS:
$57.17B
SCHW:
$12.82B
GS:
$21.81B
Доходность по периодам
С начала года, SCHW показывает доходность -7.24%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью -1.62%. За последние 10 лет акции SCHW уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 13.96% против 20.79% соответственно.
SCHW
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- -7.24%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 20.38%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 13.96%
GS
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- -1.62%
- 6 месяцев
- 10.63%
- 1 год
- 60.09%
- 3 года*
- 41.45%
- 5 лет*
- 24.24%
- 10 лет*
- 20.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHW vs. GS — Ранг доходности на риск
SCHW
GS
Сравнение SCHW c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Charles Schwab Corporation (SCHW) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHW | GS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.88 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 2.41 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.34 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 3.13 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 9.91 | -6.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHW | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.88 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.88 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.70 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.31 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между SCHW и GS составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHW и GS
Дивидендная доходность SCHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности GS в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.22% | 1.08% | 1.35% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.80% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок SCHW и GS
Максимальная просадка SCHW за все время составила -86.79%, что больше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHW и GS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHW | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.79% | -78.84% | -7.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.61% | -19.42% | +4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.70% | -32.84% | -16.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.08% | -48.75% | -2.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.56% | -11.39% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.65% | -22.75% | -12.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 6.13% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHW и GS
Текущая волатильность для The Charles Schwab Corporation (SCHW) составляет 4.91%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что SCHW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHW | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 9.60% | -4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.37% | 21.73% | -5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.57% | 32.15% | -7.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.12% | 27.69% | +4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.42% | 29.71% | +3.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCHW и GS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Charles Schwab Corporation и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SCHW и GS
SCHW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Charles Schwab Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.34B при выручке в 6.34B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.35B при выручке в 30.13B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
SCHW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Charles Schwab Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 6.34B, что соответствует операционной рентабельности 50.2%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.63B при выручке в 30.13B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
SCHW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Charles Schwab Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 6.34B, что соответствует чистой рентабельности 38.8%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.62B при выручке в 30.13B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.