Сравнение SCHW с GS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Charles Schwab Corporation (SCHW) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHW или GS.
Основные характеристики
| SCHW | GS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.82% | 12.93% |
| Дох-ть за 1 год | 51.50% | 35.78% |
| Дох-ть за 3 года | 3.28% | 10.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.68% | 18.72% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.14% | 12.86% |
| Коэф-т Шарпа | 1.55 | 1.54 |
| Дневная вол-ть | 30.04% | 21.92% |
| Макс. просадка | -86.79% | -78.84% |
| Current Drawdown | -19.41% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| SCHW | GS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $137.00B | $138.76B |
| Прибыль на акцию | $2.39 | $25.65 |
| Цена/прибыль | 31.38 | 16.67 |
| PEG коэффициент | 1.19 | 3.14 |
| Выручка (12 мес.) | $18.46B | $46.73B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $20.17B | $37.53B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.17B | $10.30B |
Корреляция
Корреляция между SCHW и GS составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SCHW и GS
С начала года, SCHW показывает доходность 8.82%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 12.93%. За последние 10 лет акции SCHW уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 12.14% против 12.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHW c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Charles Schwab Corporation (SCHW) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHW и GS
Дивидендная доходность SCHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности GS в 2.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.34% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% | 0.79% | 0.92% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 2.49% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% | 1.16% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок SCHW и GS
Максимальная просадка SCHW за все время составила -86.79%, что больше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHW и GS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHW и GS
Текущая волатильность для The Charles Schwab Corporation (SCHW) составляет 4.55%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что SCHW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCHW и GS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Charles Schwab Corporation и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности