Сравнение SCHW с GS
SCHW (The Charles Schwab Corporation) and GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, SCHW returned 12.91%/yr vs 23.44%/yr for GS. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SCHW и GS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHW показывает доходность -12.73%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 19.58%. За последние 10 лет акции SCHW уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 12.91% против 23.44% соответственно.
SCHW
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -12.73%
- 6 месяцев
- -7.23%
- 1 год
- -0.35%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 12.91%
GS
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 15.76%
- С начала года
- 19.58%
- 6 месяцев
- 25.65%
- 1 год
- 75.87%
- 3 года*
- 51.11%
- 5 лет*
- 24.59%
- 10 лет*
- 23.44%
Сравнение доходности по годам SCHW и GS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHW The Charles Schwab Corporation | -12.73% | 36.65% | 9.17% | -15.97% | 0.11% | 60.23% | 13.57% | 16.38% | -18.43% | 31.15% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 19.58% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
Correlation
The correlation between SCHW and GS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 1999 г. | 0.62 |
The correlation between SCHW and GS shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.63 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SCHW:
$151.71B
GS:
$320.63B
SCHW:
$5.26
GS:
$57.41
SCHW:
16.46
GS:
18.13
SCHW:
0.94
GS:
2.35
SCHW:
6.41
GS:
2.96
SCHW:
56.19K
GS:
2.61
SCHW:
$24.17B
GS:
$110.77B
SCHW:
$18.86B
GS:
$61.53B
SCHW:
$13.11B
GS:
$24.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHW vs. GS — Ранг доходности на риск
SCHW
GS
Сравнение SCHW c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Charles Schwab Corporation (SCHW) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHW | GS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.45 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 3.93 | -3.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 13.17 | -13.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHW | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 2.80 | -2.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.89 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.79 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.33 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок SCHW и GS
Максимальная просадка SCHW за все время составила -86.79%, что больше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHW и GS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHW | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.79% | -78.84% | -7.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.83% | -19.42% | -0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.11% | -30.90% | +3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.70% | -32.84% | -16.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.08% | -48.75% | -2.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.67% | -2.21% | -16.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.55% | -22.63% | -12.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.05% | 5.78% | +2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHW и GS
The Charles Schwab Corporation (SCHW) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеют волатильность 8.01% и 8.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHW | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.01% | 8.10% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.73% | 22.06% | -2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.94% | 27.25% | -3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.24% | 27.86% | +4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.42% | 29.76% | +3.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHW и GS
Дивидендная доходность SCHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности GS в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.63% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.36% | 1.08% | 1.35% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCHW и GS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Charles Schwab Corporation и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SCHW и GS
SCHW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Charles Schwab Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.03B при выручке в 3.14B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
SCHW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Charles Schwab Corporation сообщила об операционной прибыли в -730.00M при выручке в 3.14B, что соответствует операционной рентабельности -23.2%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
SCHW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Charles Schwab Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.48B при выручке в 3.14B, что соответствует чистой рентабельности 78.9%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
Часто задаваемые вопросы
SCHW and GS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (8.10%) compared to SCHW (8.01%). In terms of maximum drawdown, SCHW dropped -86.79% vs GS's -78.84%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHW и GS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор