Сравнение SCHW с GS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Charles Schwab Corporation (SCHW) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHW или GS.
Корреляция
Корреляция между SCHW и GS составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SCHW и GS
Основные характеристики
SCHW:
0.32
GS:
1.94
SCHW:
0.61
GS:
2.86
SCHW:
1.09
GS:
1.38
SCHW:
0.25
GS:
5.06
SCHW:
0.79
GS:
18.56
SCHW:
10.50%
GS:
2.68%
SCHW:
26.03%
GS:
25.66%
SCHW:
-86.79%
GS:
-78.84%
SCHW:
-19.20%
GS:
-9.14%
Фундаментальные показатели
SCHW:
$140.51B
GS:
$180.40B
SCHW:
$2.56
GS:
$34.12
SCHW:
29.98
GS:
16.84
SCHW:
1.24
GS:
3.95
SCHW:
$19.48B
GS:
$50.96B
SCHW:
$11.11B
GS:
$33.41B
SCHW:
$8.20B
GS:
$18.07B
Доходность по периодам
С начала года, SCHW показывает доходность 9.11%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 46.09%. За последние 10 лет акции SCHW уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 10.84% против 13.27% соответственно.
SCHW
9.11%
-9.12%
2.31%
7.64%
10.58%
10.84%
GS
46.09%
-5.95%
21.60%
47.36%
22.20%
13.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHW c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Charles Schwab Corporation (SCHW) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHW и GS
Дивидендная доходность SCHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности GS в 2.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.35% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% | 0.79% | 0.92% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 2.09% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% | 1.16% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок SCHW и GS
Максимальная просадка SCHW за все время составила -86.79%, что больше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHW и GS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHW и GS
The Charles Schwab Corporation (SCHW) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что SCHW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCHW и GS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Charles Schwab Corporation и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности