Сравнение SCHW с GS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Charles Schwab Corporation (SCHW) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHW или GS.
Доходность
Сравнение доходности SCHW и GS
Доходность по периодам
С начала года, SCHW показывает доходность 18.95%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 56.01%. За последние 10 лет акции SCHW уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 12.24% против 14.27% соответственно.
SCHW
18.95%
12.26%
3.12%
47.00%
14.34%
12.24%
GS
56.01%
11.73%
27.77%
78.89%
24.93%
14.27%
Фундаментальные показатели
| SCHW | GS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $143.13B | $189.08B |
| EPS | $2.56 | $33.54 |
| Цена/прибыль | 30.54 | 17.67 |
| PEG коэффициент | 1.25 | 4.07 |
| Общая выручка (12 мес.) | $11.07B | $69.79B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.70B | $52.24B |
| EBITDA (12 мес.) | -$1.65B | $18.43B |
Основные характеристики
| SCHW | GS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 3.09 |
| Коэф-т Сортино | 2.34 | 4.27 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.15 | 4.85 |
| Коэф-т Мартина | 4.29 | 31.44 |
| Индекс Язвы | 10.71% | 2.55% |
| Дневная вол-ть | 27.67% | 26.01% |
| Макс. просадка | -86.79% | -78.84% |
| Текущая просадка | -11.91% | -1.96% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SCHW и GS составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHW c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Charles Schwab Corporation (SCHW) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHW и GS
Дивидендная доходность SCHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности GS в 1.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.24% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% | 0.79% | 0.92% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.91% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% | 1.16% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок SCHW и GS
Максимальная просадка SCHW за все время составила -86.79%, что больше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHW и GS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHW и GS
Текущая волатильность для The Charles Schwab Corporation (SCHW) составляет 9.31%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 14.16%. Это указывает на то, что SCHW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCHW и GS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Charles Schwab Corporation и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности