Сравнение MS с BLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley (MS) и BlackRock, Inc. (BLK).
Доходность
Сравнение доходности MS и BLK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MS и BLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | -5.88% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
BLK BlackRock, Inc. | -10.05% | 6.55% | 29.29% | 17.86% | -20.40% | 29.39% | 47.21% | 31.87% | -21.59% | 38.20% |
Фундаментальные показатели
MS:
$264.71B
BLK:
$158.35B
MS:
$10.58
BLK:
$34.83
MS:
15.70
BLK:
27.49
MS:
2.28
BLK:
6.31
MS:
2.60
BLK:
2.83
MS:
$116.11B
BLK:
$24.18B
MS:
$66.75B
BLK:
$14.77B
MS:
$26.56B
BLK:
$8.44B
Доходность по периодам
С начала года, MS показывает доходность -5.88%, что значительно выше, чем у BLK с доходностью -10.05%. За последние 10 лет акции MS превзошли акции BLK по среднегодовой доходности: 24.06% против 13.61% соответственно.
MS
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 47.42%
- 3 года*
- 27.84%
- 5 лет*
- 20.04%
- 10 лет*
- 24.06%
BLK
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -9.88%
- С начала года
- -10.05%
- 6 месяцев
- -15.22%
- 1 год
- 3.50%
- 3 года*
- 15.37%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- 13.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MS vs. BLK — Ранг доходности на риск
MS
BLK
Сравнение MS c BLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и BlackRock, Inc. (BLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MS | BLK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 0.12 | +1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 0.36 | +1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.05 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 0.14 | +2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | 0.37 | +7.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MS | BLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 0.12 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.27 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.49 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.58 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между MS и BLK составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MS и BLK
Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности BLK в 2.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 2.36% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
BLK BlackRock, Inc. | 2.23% | 1.95% | 1.99% | 2.46% | 2.75% | 1.80% | 2.01% | 2.63% | 3.08% | 1.95% | 2.41% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок MS и BLK
Максимальная просадка MS за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки BLK в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MS и BLK.
Загрузка...
Показатели просадок
| MS | BLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.12% | -60.36% | -27.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.83% | -22.45% | +3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | -43.90% | +11.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.33% | -43.90% | -7.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.63% | -19.56% | +6.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.88% | -11.92% | -21.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.05% | 8.70% | -2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MS и BLK
Текущая волатильность для Morgan Stanley (MS) составляет 8.35%, в то время как у BlackRock, Inc. (BLK) волатильность равна 10.64%. Это указывает на то, что MS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MS | BLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 10.64% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.67% | 19.82% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.55% | 29.05% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.58% | 26.51% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.51% | 27.63% | +3.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MS и BLK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morgan Stanley и BlackRock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MS и BLK
MS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 17.87B при выручке в 29.99B, что соответствует валовой рентабельности в 59.6%.
BLK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.74B при выручке в 6.97B, что соответствует валовой рентабельности в 82.4%.
MS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 5.76B при выручке в 29.99B, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
BLK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.08B при выручке в 6.97B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.
MS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 4.40B при выручке в 29.99B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
BLK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 6.97B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.