Сравнение MS с BLK
MS (Morgan Stanley) and BLK (BlackRock, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MS in Capital Markets, BLK in Asset Management. Over the past 10 years, MS returned 26.51%/yr vs 13.38%/yr for BLK. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MS и BLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MS показывает доходность 19.66%, что значительно выше, чем у BLK с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции MS превзошли акции BLK по среднегодовой доходности: 26.51% против 13.38% соответственно.
MS
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- 11.77%
- С начала года
- 19.66%
- 6 месяцев
- 22.29%
- 1 год
- 67.25%
- 3 года*
- 39.95%
- 5 лет*
- 21.31%
- 10 лет*
- 26.51%
BLK
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -6.91%
- 6 месяцев
- -7.28%
- 1 год
- 2.97%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- 13.38%
Сравнение доходности по годам MS и BLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 19.66% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
BLK BlackRock, Inc. | -6.91% | 6.55% | 29.29% | 17.86% | -20.40% | 29.39% | 47.21% | 31.87% | -21.59% | 38.20% |
Correlation
The correlation between MS and BLK is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 1999 г. | 0.54 |
The correlation between MS and BLK shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.66 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MS:
$334.75B
BLK:
$163.49B
MS:
$11.41
BLK:
$38.89
MS:
18.41
BLK:
25.48
MS:
2.78
BLK:
6.20
MS:
3.20
BLK:
2.88
MS:
$120.22B
BLK:
$25.71B
MS:
$69.72B
BLK:
$15.21B
MS:
$27.21B
BLK:
$9.79B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MS vs. BLK — Ранг доходности на риск
MS
BLK
Сравнение MS c BLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и BlackRock, Inc. (BLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MS | BLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.04 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 0.13 | +3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.89 | 0.31 | +11.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MS | BLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 0.12 | +2.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.17 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.48 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.59 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок MS и BLK
Максимальная просадка MS за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки BLK в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MS и BLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MS | BLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.12% | -60.36% | -27.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.83% | -22.45% | +3.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.24% | -23.74% | -5.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | -43.90% | +11.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.33% | -43.90% | -7.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -16.74% | +14.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.72% | -11.92% | -21.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | 9.75% | -4.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MS и BLK
Текущая волатильность для Morgan Stanley (MS) составляет 6.98%, в то время как у BlackRock, Inc. (BLK) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что MS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MS | BLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 7.86% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.82% | 20.55% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.19% | 25.52% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.65% | 26.72% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.48% | 27.74% | +3.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MS и BLK
Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности BLK в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLK BlackRock, Inc. | 2.16% | 1.95% | 1.99% | 2.46% | 2.75% | 1.80% | 2.01% | 2.63% | 3.08% | 1.95% | 2.41% | 2.56% |
MS Morgan Stanley | 1.90% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MS и BLK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morgan Stanley и BlackRock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MS и BLK
MS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.
BLK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.51B при выручке в 6.77B, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.
MS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
BLK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 6.77B, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.
MS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
BLK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 6.77B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
Часто задаваемые вопросы
MS and BLK have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLK has higher volatility (7.86%) compared to MS (6.98%). In terms of maximum drawdown, MS dropped -88.12% vs BLK's -60.36%.
MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MS и BLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор