PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MS с BLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MS с BLK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MS (Morgan Stanley) and BLK (BlackRock, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MS in Capital Markets, BLK in Asset Management. Over the past 10 years, MS returned 26.23%/yr vs 14.55%/yr for BLK. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MS и BLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley (MS) и BlackRock, Inc. (BLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MS показывает доходность 24.35%, что значительно выше, чем у BLK с доходностью 2.70%. За последние 10 лет акции MS превзошли акции BLK по среднегодовой доходности: 26.23% против 14.55% соответственно.

MS

1 день
-4.45%
1 месяц
-1.11%
6 месяцев
15.44%
С начала года
24.35%
1 год
59.98%
3 года*
40.64%
5 лет*
22.96%
10 лет*
26.23%

BLK

1 день
-0.58%
1 месяц
3.31%
6 месяцев
-4.96%
С начала года
2.70%
1 год
2.55%
3 года*
16.96%
5 лет*
6.98%
10 лет*
14.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MS и BLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MS
Morgan Stanley		24.35%45.16%39.73%13.93%-10.34%46.65%38.09%32.67%-22.76%26.61%
BLK
BlackRock, Inc.		2.70%6.55%29.29%17.86%-20.40%29.39%47.21%31.87%-21.59%38.20%

Correlation

The correlation between MS and BLK is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 1999 г.

0.54

The correlation between MS and BLK shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.66 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MS:

$344.43B

BLK:

$168.49B

EPS

MS:

$11.41

BLK:

$38.53

Коэффициент P/E

MS:

19.13

BLK:

28.21

Коэффициент P/S

MS:

2.89

BLK:

6.86

Коэффициент P/B

MS:

3.33

BLK:

3.16

Общая выручка (12 мес.)

MS:

$120.22B

BLK:

$25.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

MS:

$69.72B

BLK:

$15.21B

EBITDA (12 мес.)

MS:

$27.21B

BLK:

$9.79B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley

BlackRock, Inc.

Часто сравнивают с MS:
MS с MSCIMS с SCHWMS с SCHDMS с FXAIXMS с PNCMS с IBKRMS с VTI
Часто сравнивают с BLK:
BLK с VOOBLK с SPYBLK с JPMBLK с BXBLK с GSBLK с QQQBLK с TSLA

Доходность на риск

MS vs. BLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MS
Ранг доходности на риск MS: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BLK
Ранг доходности на риск BLK: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLK: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLK: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLK: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLK: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLK: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MS c BLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и BlackRock, Inc. (BLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSBLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
0.10

+2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
0.33

+2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.04

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

0.11

+3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.40

0.23

+10.16

MS vs. BLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MS на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа BLK равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MS и BLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MS и BLK

Максимальная просадка MS за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки BLK в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MS и BLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSBLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.12%

-60.36%

-27.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.83%

-22.45%

+3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.24%

-23.74%

-5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.38%

-43.90%

+11.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.33%

-43.90%

-7.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-8.15%

+3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.61%

-11.93%

-21.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.79%

10.91%

-5.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MS и BLK

Morgan Stanley (MS) и BlackRock, Inc. (BLK) имеют волатильность 9.68% и 9.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSBLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.68%

9.97%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.76%

21.92%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.07%

26.61%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.79%

26.96%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.31%

27.72%

+3.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MS и BLK

Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности BLK в 2.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLK
BlackRock, Inc.		2.01%1.95%1.99%2.46%2.75%1.80%2.01%2.63%3.08%1.95%2.41%2.56%
MS
Morgan Stanley		1.83%2.17%2.82%3.49%3.47%2.14%2.04%2.54%2.77%1.72%1.66%1.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MS и BLK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morgan Stanley и BlackRock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
33.15B
6.77B
(MS) Общая выручка
(BLK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MS и BLK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Morgan Stanley и BlackRock, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
61.8%
81.4%
Активы портфеля
MS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.

BLK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.51B при выручке в 6.77B, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.

MS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.

BLK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 6.77B, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.

MS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.

BLK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 6.77B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.

Часто задаваемые вопросы

MS and BLK have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLK has higher volatility (9.97%) compared to MS (9.68%). In terms of maximum drawdown, MS dropped -88.12% vs BLK's -60.36%.

MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MS и BLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор