Сравнение MS с BLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley (MS) и BlackRock, Inc. (BLK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MS или BLK.
Доходность
Сравнение доходности MS и BLK
Доходность по периодам
С начала года, MS показывает доходность 49.80%, что значительно выше, чем у BLK с доходностью 31.45%. За последние 10 лет акции MS превзошли акции BLK по среднегодовой доходности: 17.49% против 14.58% соответственно.
MS
49.80%
12.21%
36.77%
74.00%
26.35%
17.49%
BLK
31.45%
4.01%
30.57%
49.85%
19.33%
14.58%
Фундаментальные показатели
| MS | BLK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $213.16B | $153.51B |
| EPS | $6.58 | $40.26 |
| Цена/прибыль | 20.11 | 25.74 |
| PEG коэффициент | 3.87 | 1.89 |
| Общая выручка (12 мес.) | $58.28B | $20.15B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $42.91B | $16.47B |
| EBITDA (12 мес.) | $17.24B | $7.86B |
Основные характеристики
| MS | BLK | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.86 | 2.84 |
| Коэф-т Сортино | 3.78 | 3.72 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 3.08 | 2.31 |
| Коэф-т Мартина | 16.09 | 11.98 |
| Индекс Язвы | 4.68% | 4.30% |
| Дневная вол-ть | 26.42% | 18.17% |
| Макс. просадка | -88.12% | -60.36% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.61% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MS и BLK составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MS c BLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и BlackRock, Inc. (BLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MS и BLK
Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности BLK в 1.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 2.63% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% | 0.90% | 0.64% |
BLK BlackRock, Inc. | 1.94% | 2.46% | 2.75% | 1.80% | 2.01% | 2.63% | 3.06% | 1.95% | 2.41% | 2.56% | 2.16% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок MS и BLK
Максимальная просадка MS за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки BLK в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MS и BLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MS и BLK
Morgan Stanley (MS) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с BlackRock, Inc. (BLK) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что MS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MS и BLK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morgan Stanley и BlackRock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности