Сравнение MS с BLK
MS (Morgan Stanley) and BLK (BlackRock, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MS in Capital Markets, BLK in Asset Management. Over the past 10 years, MS returned 25.85%/yr vs 14.50%/yr for BLK. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности MS и BLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MS показывает доходность 24.97%, что значительно выше, чем у BLK с доходностью 7.10%. За последние 10 лет акции MS превзошли акции BLK по среднегодовой доходности: 25.85% против 14.50% соответственно.
MS
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.18%
- 6 месяцев
- 22.53%
- С начала года
- 24.97%
- 1 год
- 58.92%
- 3 года*
- 39.16%
- 5 лет*
- 20.74%
- 10 лет*
- 25.85%
- Всё время*
- 13.13%
BLK
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 12.10%
- 6 месяцев
- 6.52%
- С начала года
- 7.10%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 14.50%
- Всё время*
- 20.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $779.95M | $843.35M | $813.11M | |
| $1.20B | $1.30B | $1.28B |
Сравнение доходности по годам MS и BLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 24.97% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
BLK BlackRock, Inc. | 7.10% | 6.55% | 29.29% | 17.86% | -20.40% | 29.39% | 47.21% | 31.87% | -21.59% | 38.20% |
Correlation
The correlation between MS and BLK is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.60 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 1999 г. | 0.54 |
The correlation between MS and BLK shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.66 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MS:
$344.26B
BLK:
$175.70B
MS:
$12.70
BLK:
$40.36
MS:
17.19
BLK:
28.09
MS:
2.75
BLK:
6.77
MS:
3.26
BLK:
2.95
MS:
$126.53B
BLK:
$27.30B
MS:
$75.56B
BLK:
$15.21B
MS:
$29.35B
BLK:
$10.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MS vs. BLK — Ранг доходности на риск
MS
BLK
Сравнение MS c BLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и BlackRock, Inc. (BLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MS | BLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.05 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 0.19 | +2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 0.39 | +9.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MS и BLK
Максимальная просадка MS за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки BLK в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MS и BLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MS | BLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.12% | -60.36% | -27.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.83% | -22.45% | +3.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.24% | -23.74% | -5.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | -43.90% | +11.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.33% | -43.90% | -7.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -4.22% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.56% | -11.93% | -21.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.99% | 11.11% | -5.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MS и BLK
Morgan Stanley (MS) и BlackRock, Inc. (BLK) имеют волатильность 9.76% и 10.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MS | BLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 10.02% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.64% | 20.97% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.77% | 26.93% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.85% | 27.00% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.37% | 27.80% | +3.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MS и BLK
Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности BLK в 1.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLK BlackRock, Inc. | 1.93% | 1.95% | 1.99% | 2.46% | 2.75% | 1.80% | 2.01% | 2.63% | 3.08% | 1.95% | 2.41% | 2.56% |
MS Morgan Stanley | 1.90% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MS и BLK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morgan Stanley и BlackRock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MS и BLK
MS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 21.25B при выручке в 34.47B, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
BLK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.81B при выручке в 7.08B, что соответствует валовой рентабельности в 82.0%.
MS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.40B при выручке в 34.47B, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.
BLK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.53B при выручке в 7.08B, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.
MS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.58B при выручке в 34.47B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
BLK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.91B при выручке в 7.08B, что соответствует чистой рентабельности 27.0%.
Часто задаваемые вопросы
MS and BLK have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLK has higher volatility (10.02%) compared to MS (9.76%). In terms of maximum drawdown, MS dropped -88.12% vs BLK's -60.36%.
MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MS и BLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор