Сравнение MS с BLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley (MS) и BlackRock, Inc. (BLK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MS или BLK.
Основные характеристики
| MS | BLK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.23% | -6.09% |
| Дох-ть за 1 год | 8.90% | 19.68% |
| Дох-ть за 3 года | 7.90% | -0.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.76% | 12.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.80% | 12.61% |
| Коэф-т Шарпа | 0.37 | 0.88 |
| Дневная вол-ть | 25.07% | 20.56% |
| Макс. просадка | -88.12% | -60.36% |
| Current Drawdown | -8.20% | -16.59% |
Фундаментальные показатели
| MS | BLK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $147.47B | $111.57B |
| Прибыль на акцию | $5.50 | $39.37 |
| Цена/прибыль | 16.48 | 19.05 |
| PEG коэффициент | 3.06 | 2.46 |
| Выручка (12 мес.) | $54.47B | $18.34B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $46.44B | $8.79B |
| EBITDA (12 мес.) | $428.47M | $7.03B |
Корреляция
Корреляция между MS и BLK составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MS и BLK
С начала года, MS показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у BLK с доходностью -6.09%. За последние 10 лет акции MS превзошли акции BLK по среднегодовой доходности: 14.80% против 12.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MS c BLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и BlackRock, Inc. (BLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MS и BLK
Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности BLK в 2.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 3.59% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% | 0.90% | 0.64% |
BLK BlackRock, Inc. | 2.65% | 2.46% | 2.75% | 1.80% | 2.01% | 2.63% | 3.06% | 1.95% | 2.41% | 2.56% | 2.16% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок MS и BLK
Максимальная просадка MS за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки BLK в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MS и BLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MS и BLK
Morgan Stanley (MS) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с BlackRock, Inc. (BLK) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что MS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MS и BLK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morgan Stanley и BlackRock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности