Сравнение MS с BLK
MS (Morgan Stanley) and BLK (BlackRock, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MS in Capital Markets, BLK in Asset Management. Over the past 10 years, MS returned 28.45%/yr vs 14.61%/yr for BLK. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MS и BLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MS показывает доходность 28.71%, что значительно выше, чем у BLK с доходностью -4.07%. За последние 10 лет акции MS превзошли акции BLK по среднегодовой доходности: 28.45% против 14.61% соответственно.
MS
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 12.44%
- С начала года
- 28.71%
- 6 месяцев
- 27.30%
- 1 год
- 72.75%
- 3 года*
- 43.83%
- 5 лет*
- 24.98%
- 10 лет*
- 28.45%
BLK
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- -5.50%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- 16.93%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 14.61%
Сравнение доходности по годам MS и BLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 28.71% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
BLK BlackRock, Inc. | -4.07% | 6.55% | 29.29% | 17.86% | -20.40% | 29.39% | 47.21% | 31.87% | -21.59% | 38.20% |
Correlation
The correlation between MS and BLK is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 1999 г. | 0.54 |
The correlation between MS and BLK shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.66 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MS:
$360.07B
BLK:
$167.53B
MS:
$11.41
BLK:
$38.89
MS:
19.80
BLK:
26.11
MS:
3.00
BLK:
6.35
MS:
3.44
BLK:
2.96
MS:
$120.22B
BLK:
$25.71B
MS:
$69.72B
BLK:
$15.21B
MS:
$27.21B
BLK:
$9.79B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MS vs. BLK — Ранг доходности на риск
MS
BLK
Сравнение MS c BLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и BlackRock, Inc. (BLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MS | BLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.06 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 0.23 | +3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.81 | 0.50 | +12.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MS и BLK
Максимальная просадка MS за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки BLK в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MS и BLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MS | BLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.12% | -60.36% | -27.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.83% | -22.45% | +3.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.24% | -23.74% | -5.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | -43.90% | +11.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.33% | -43.90% | -7.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -14.21% | +13.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.66% | -11.93% | -21.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 10.21% | -4.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности MS и BLK
Morgan Stanley (MS) и BlackRock, Inc. (BLK) имеют волатильность 7.76% и 7.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MS | BLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 7.59% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.58% | 20.80% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.85% | 26.04% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.67% | 26.77% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.34% | 27.69% | +3.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MS и BLK
Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности BLK в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLK BlackRock, Inc. | 2.15% | 1.95% | 1.99% | 2.46% | 2.75% | 1.80% | 2.01% | 2.63% | 3.08% | 1.95% | 2.41% | 2.56% |
MS Morgan Stanley | 1.77% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MS и BLK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morgan Stanley и BlackRock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MS и BLK
MS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.
BLK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.51B при выручке в 6.77B, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.
MS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
BLK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 6.77B, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.
MS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
BLK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 6.77B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
Часто задаваемые вопросы
MS and BLK have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MS has higher volatility (7.76%) compared to BLK (7.59%). In terms of maximum drawdown, MS dropped -88.12% vs BLK's -60.36%.
MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MS и BLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор