PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MS с BLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MS с BLK

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley (MS) и BlackRock, Inc. (BLK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MS или BLK.

Корреляция

Корреляция между MS и BLK составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MS и BLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley (MS) и BlackRock, Inc. (BLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MS:

1.05

BLK:

0.93

Коэф-т Сортино

MS:

1.60

BLK:

1.41

Коэф-т Омега

MS:

1.23

BLK:

1.20

Коэф-т Кальмара

MS:

1.23

BLK:

1.03

Коэф-т Мартина

MS:

3.89

BLK:

3.26

Индекс Язвы

MS:

9.28%

BLK:

7.46%

Дневная вол-ть

MS:

34.09%

BLK:

26.07%

Макс. просадка

MS:

-88.12%

BLK:

-60.36%

Текущая просадка

MS:

-7.58%

BLK:

-10.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MS:

$203.84B

BLK:

$148.42B

EPS

MS:

$8.53

BLK:

$41.19

Коэффициент P/E

MS:

14.90

BLK:

23.26

Коэффициент PEG

MS:

143.18

BLK:

1.97

Коэффициент P/S

MS:

3.19

BLK:

7.08

Коэффициент P/B

MS:

2.01

BLK:

2.98

Общая выручка (12 мес.)

MS:

$73.37B

BLK:

$21.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

MS:

$28.72B

BLK:

$14.60B

EBITDA (12 мес.)

MS:

$10.46B

BLK:

$8.00B

Доходность по периодам

С начала года, MS показывает доходность 4.40%, что значительно выше, чем у BLK с доходностью -5.92%. За последние 10 лет акции MS превзошли акции BLK по среднегодовой доходности: 16.32% против 12.83% соответственно.

MS

С начала года

4.40%

1 месяц

20.60%

6 месяцев

-0.80%

1 год

35.43%

5 лет

32.22%

10 лет

16.32%

BLK

С начала года

-5.92%

1 месяц

9.15%

6 месяцев

-6.48%

1 год

24.17%

5 лет

16.90%

10 лет

12.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MS и BLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MS
Ранг риск-скорректированной доходности MS, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
BLK
Ранг риск-скорректированной доходности BLK, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLK, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MS c BLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и BlackRock, Inc. (BLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MS на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLK равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MS и BLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MS и BLK

Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности BLK в 2.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MS
Morgan Stanley		2.86%2.82%3.49%3.47%2.14%2.04%2.54%2.77%1.72%1.66%1.73%0.90%
BLK
BlackRock, Inc.		2.14%1.99%2.46%2.75%1.80%2.01%2.63%3.06%1.95%2.41%2.56%2.16%

Просадки

Сравнение просадок MS и BLK

Максимальная просадка MS за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки BLK в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MS и BLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MS и BLK

Morgan Stanley (MS) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с BlackRock, Inc. (BLK) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что MS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MS и BLK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morgan Stanley и BlackRock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20212022202320242025
29.13B
5.28B
(MS) Общая выручка
(BLK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию