PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MS с BLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MS и BLK составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MS и BLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley (MS) и BlackRock, Inc. (BLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
441.59%
11,150.38%
MS
BLK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MS:

1.09

BLK:

0.93

Коэф-т Сортино

MS:

1.62

BLK:

1.38

Коэф-т Омега

MS:

1.23

BLK:

1.17

Коэф-т Кальмара

MS:

1.52

BLK:

1.07

Коэф-т Мартина

MS:

4.90

BLK:

3.54

Индекс Язвы

MS:

6.48%

BLK:

5.38%

Дневная вол-ть

MS:

29.03%

BLK:

20.53%

Макс. просадка

MS:

-88.12%

BLK:

-60.36%

Текущая просадка

MS:

-15.46%

BLK:

-10.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MS:

$192.37B

BLK:

$149.33B

EPS

MS:

$7.95

BLK:

$42.01

Цена/прибыль

MS:

15.00

BLK:

22.90

PEG коэффициент

MS:

133.49

BLK:

1.68

Общая выручка (12 мес.)

MS:

$44.24B

BLK:

$16.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

MS:

$28.72B

BLK:

$11.18B

EBITDA (12 мес.)

MS:

$4.92B

BLK:

$6.30B

Доходность по периодам

С начала года, MS показывает доходность -4.50%, что значительно выше, чем у BLK с доходностью -5.66%. За последние 10 лет акции MS превзошли акции BLK по среднегодовой доходности: 15.88% против 12.99% соответственно.


MS

С начала года

-4.50%

1 месяц

-7.64%

6 месяцев

15.78%

1 год

32.92%

5 лет

33.02%

10 лет

15.88%

BLK

С начала года

-5.66%

1 месяц

0.06%

6 месяцев

1.53%

1 год

20.51%

5 лет

21.16%

10 лет

12.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MS и BLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MS
Ранг риск-скорректированной доходности MS, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

BLK
Ранг риск-скорректированной доходности BLK, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLK, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLK, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MS c BLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и BlackRock, Inc. (BLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MS, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MS: 1.09
BLK: 0.93
Коэффициент Сортино MS, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MS: 1.62
BLK: 1.38
Коэффициент Омега MS, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MS: 1.23
BLK: 1.17
Коэффициент Кальмара MS, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MS: 1.52
BLK: 1.07
Коэффициент Мартина MS, с текущим значением в 4.90, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MS: 4.90
BLK: 3.54

Показатель коэффициента Шарпа MS на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLK равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MS и BLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.09
0.93
MS
BLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов MS и BLK

Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности BLK в 2.13%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MS
Morgan Stanley
3.04%2.82%3.49%3.47%2.14%2.04%2.54%2.77%1.72%1.66%1.73%0.90%
BLK
BlackRock, Inc.
2.13%1.99%2.46%2.75%1.80%2.01%2.63%3.06%1.95%2.41%2.56%2.16%

Просадки

Сравнение просадок MS и BLK

Максимальная просадка MS за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки BLK в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MS и BLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.46%
-10.08%
MS
BLK

Волатильность

Сравнение волатильности MS и BLK

Morgan Stanley (MS) имеет более высокую волатильность в 11.68% по сравнению с BlackRock, Inc. (BLK) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что MS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.68%
7.09%
MS
BLK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MS и BLK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morgan Stanley и BlackRock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab