Сравнение JPM с UBS

С начала года, JPM показывает доходность 11.54%, что значительно выше, чем у UBS с доходностью 6.00%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции UBS по среднегодовой доходности: 18.07% против 9.34% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и UBS Group AG (UBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JPM на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа UBS равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPM и UBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности UBS в 1.42%

Максимальная просадка JPM за все время составила -74.02%, что больше максимальной просадки UBS в -59.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и UBS.

Текущая волатильность для JPMorgan Chase & Co. (JPM) составляет 5.17%, в то время как у UBS Group AG (UBS) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что JPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и UBS Group AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.