PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPM с UBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JPM с UBS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPM (JPMorgan Chase & Co.) and UBS (UBS Group AG) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, JPM returned 20.04%/yr vs 15.45%/yr for UBS. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности JPM и UBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Chase & Co. (JPM) и UBS Group AG (UBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPM показывает доходность -2.59%, что значительно ниже, чем у UBS с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции UBS по среднегодовой доходности: 20.04% против 15.45% соответственно.

JPM

1 день
3.34%
1 месяц
0.48%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-0.70%
1 год
19.95%
3 года*
33.76%
5 лет*
16.21%
10 лет*
20.04%

UBS

1 день
0.74%
1 месяц
8.10%
С начала года
4.26%
6 месяцев
24.41%
1 год
47.03%
3 года*
38.09%
5 лет*
26.84%
10 лет*
15.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPM и UBS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPM
JPMorgan Chase & Co.		-2.59%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%
UBS
UBS Group AG		4.26%60.21%2.03%67.65%5.92%27.93%17.99%7.15%-32.68%21.53%

Correlation

The correlation between JPM and UBS is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2014 г.

0.58

The correlation between JPM and UBS shifts across timeframes, from 0.42 (3 years) to 0.58 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JPM:

$868.53B

UBS:

$192.80B

EPS

JPM:

$21.08

UBS:

$2.24

Коэффициент P/E

JPM:

14.75

UBS:

21.31

Коэффициент PEG

JPM:

1.63

UBS:

0.39

Коэффициент P/S

JPM:

3.05

UBS:

2.60

Коэффициент P/B

JPM:

2.52

UBS:

2.08

Общая выручка (12 мес.)

JPM:

$285.09B

UBS:

$64.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

JPM:

$173.52B

UBS:

$42.48B

EBITDA (12 мес.)

JPM:

$81.46B

UBS:

$11.15B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Chase & Co.

UBS Group AG

Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с HSBCJPM с XLF
Часто сравнивают с UBS:
UBS с DBUBS с VOOUBS с BCSUBS с UBSG.SWUBS с VOOGUBS с SPYUBS с FXAIX

Доходность на риск

JPM vs. UBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
UBS
Ранг доходности на риск UBS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPM c UBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и UBS Group AG (UBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPMUBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.83

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
2.53

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.30

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

1.81

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.09

4.81

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPM vs. UBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPM на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа UBS равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPM и UBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPMUBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.83

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.89

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.51

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.40

-0.06

Просадки

Сравнение просадок JPM и UBS

Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что больше максимальной просадки UBS в -61.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и UBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPMUBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.16%

-61.38%

-14.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-26.07%

+10.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.42%

-27.00%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.77%

-33.41%

-5.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.63%

-61.38%

+17.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-1.96%

-4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.62%

-19.26%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.47%

9.81%

-3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности JPM и UBS

JPMorgan Chase & Co. (JPM) и UBS Group AG (UBS) имеют волатильность 7.21% и 7.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPMUBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

7.53%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.47%

20.60%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.65%

25.92%

-4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.45%

30.31%

-5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.39%

30.38%

-2.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPM и UBS

Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности UBS в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.90%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%
UBS
UBS Group AG		1.15%2.92%3.46%0.89%1.34%1.04%3.87%5.48%0.00%3.30%5.42%3.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JPM и UBS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и UBS Group AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
73.66B
20.20B
(JPM) Общая выручка
(UBS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JPM и UBS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности JPMorgan Chase & Co. и UBS Group AG.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
64.3%
71.8%
Активы портфеля
JPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.

UBS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UBS Group AG сообщила о валовой прибыли в 14.51B при выручке в 20.20B, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.

JPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.

UBS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UBS Group AG сообщила об операционной прибыли в 3.77B при выручке в 20.20B, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.

JPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

UBS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UBS Group AG сообщила о чистой прибыли в 2.98B при выручке в 20.20B, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.

Часто задаваемые вопросы

JPM and UBS have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBS has higher volatility (7.53%) compared to JPM (7.21%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs UBS's -61.38%.

UBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPM и UBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор