Сравнение JPM с UBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Chase & Co. (JPM) и UBS Group AG (UBS).
Доходность
Сравнение доходности JPM и UBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPM и UBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | -7.92% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
UBS UBS Group AG | -14.19% | 60.21% | 2.03% | 67.65% | 5.92% | 27.93% | 17.99% | 7.15% | -32.68% | 21.53% |
Фундаментальные показатели
JPM:
$825.20B
UBS:
$131.40B
JPM:
$20.42
UBS:
$2.27
JPM:
14.47
UBS:
17.48
JPM:
1.60
UBS:
0.32
JPM:
3.22
UBS:
2.02
JPM:
2.41
UBS:
1.46
JPM:
$256.52B
UBS:
$65.02B
JPM:
$168.20B
UBS:
$46.85B
JPM:
$78.84B
UBS:
$12.04B
Доходность по периодам
С начала года, JPM показывает доходность -7.92%, что значительно выше, чем у UBS с доходностью -14.19%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции UBS по среднегодовой доходности: 20.50% против 13.19% соответственно.
JPM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 20.50%
UBS
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -14.19%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- 37.34%
- 3 года*
- 27.18%
- 5 лет*
- 23.22%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPM vs. UBS — Ранг доходности на риск
JPM
UBS
Сравнение JPM c UBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и UBS Group AG (UBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPM | UBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.29 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.87 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.38 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | 4.01 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPM | UBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.29 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.77 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.43 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.34 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между JPM и UBS составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и UBS
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности UBS в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
UBS UBS Group AG | 3.41% | 2.92% | 3.46% | 0.89% | 1.34% | 1.04% | 3.87% | 5.48% | 0.00% | 3.30% | 5.42% | 3.87% |
Просадки
Сравнение просадок JPM и UBS
Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что больше максимальной просадки UBS в -61.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и UBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPM | UBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.16% | -61.38% | -14.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -26.07% | +10.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.77% | -33.41% | -5.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.63% | -61.38% | +17.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.72% | -19.31% | +7.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.66% | -19.41% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 8.99% | -3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и UBS
Текущая волатильность для JPMorgan Chase & Co. (JPM) составляет 6.28%, в то время как у UBS Group AG (UBS) волатильность равна 10.28%. Это указывает на то, что JPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPM | UBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 10.28% | -4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.19% | 19.48% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.24% | 29.16% | -3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.34% | 30.15% | -5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.38% | 30.42% | -3.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JPM и UBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и UBS Group AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности