PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JPM с UBS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JPM с UBS

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Chase & Co. (JPM) и UBS Group AG (UBS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPM или UBS.

Корреляция

Корреляция между JPM и UBS составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности JPM и UBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Chase & Co. (JPM) и UBS Group AG (UBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPM:

1.09

UBS:

0.36

Коэф-т Сортино

JPM:

1.77

UBS:

0.57

Коэф-т Омега

JPM:

1.26

UBS:

1.08

Коэф-т Кальмара

JPM:

1.43

UBS:

0.31

Коэф-т Мартина

JPM:

4.82

UBS:

1.05

Индекс Язвы

JPM:

7.27%

UBS:

7.93%

Дневная вол-ть

JPM:

28.66%

UBS:

29.52%

Макс. просадка

JPM:

-74.02%

UBS:

-59.81%

Текущая просадка

JPM:

-9.04%

UBS:

-10.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JPM:

$703.33B

UBS:

$100.45B

EPS

JPM:

$20.37

UBS:

$1.51

Коэффициент P/E

JPM:

12.42

UBS:

20.87

Коэффициент PEG

JPM:

6.90

UBS:

0.40

Коэффициент P/S

JPM:

4.17

UBS:

2.10

Коэффициент P/B

JPM:

2.12

UBS:

1.15

Общая выручка (12 мес.)

JPM:

$228.61B

UBS:

$45.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

JPM:

$186.05B

UBS:

$45.76B

EBITDA (12 мес.)

JPM:

$104.01B

UBS:

$7.20B

Доходность по периодам

С начала года, JPM показывает доходность 6.78%, что значительно выше, чем у UBS с доходностью 5.57%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции UBS по среднегодовой доходности: 17.62% против 9.48% соответственно.

JPM

С начала года

6.78%

1 месяц

7.15%

6 месяцев

8.01%

1 год

30.28%

5 лет

27.41%

10 лет

17.62%

UBS

С начала года

5.57%

1 месяц

12.55%

6 месяцев

-1.03%

1 год

7.77%

5 лет

31.04%

10 лет

9.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPM и UBS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
UBS
Ранг риск-скорректированной доходности UBS, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UBS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPM c UBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и UBS Group AG (UBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JPM на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа UBS равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPM и UBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPM и UBS

Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности UBS в 1.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JPM
JPMorgan Chase & Co.		2.00%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%
UBS
UBS Group AG		1.43%3.46%1.78%2.68%2.07%10.34%5.48%5.24%3.30%9.41%4.11%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPM и UBS

Максимальная просадка JPM за все время составила -74.02%, что больше максимальной просадки UBS в -59.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и UBS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JPM и UBS

JPMorgan Chase & Co. (JPM) и UBS Group AG (UBS) имеют волатильность 7.57% и 7.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JPM и UBS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и UBS Group AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20212022202320242025
68.89B
11.38B
(JPM) Общая выручка
(UBS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию