Сравнение JPM с UBS
JPM (JPMorgan Chase & Co.) and UBS (UBS Group AG) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, JPM returned 21.56%/yr vs 18.01%/yr for UBS. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности JPM и UBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPM показывает доходность 13.07%, что значительно ниже, чем у UBS с доходностью 17.17%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции UBS по среднегодовой доходности: 21.56% против 18.01% соответственно.
JPM
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 6.37%
- 6 месяцев
- 14.32%
- С начала года
- 13.07%
- 1 год
- 25.65%
- 3 года*
- 34.99%
- 5 лет*
- 20.92%
- 10 лет*
- 21.56%
- Всё время*
- 12.49%
UBS
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.72%
- 6 месяцев
- 20.98%
- С начала года
- 17.17%
- 1 год
- 44.54%
- 3 года*
- 39.33%
- 5 лет*
- 29.19%
- 10 лет*
- 18.01%
- Всё время*
- 13.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.66B | $3.11B | $3.05B | |
UBS UBS Group AG | $110.41M | $101.62M | $101.35M |
Сравнение доходности по годам JPM и UBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 13.07% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
UBS UBS Group AG | 17.17% | 60.21% | 2.03% | 67.65% | 5.92% | 27.93% | 17.99% | 7.15% | -32.68% | 21.53% |
Correlation
The correlation between JPM and UBS is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.46 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2014 г. | 0.58 |
The correlation between JPM and UBS shifts across timeframes, from 0.42 (3 years) to 0.58 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JPM:
$962.59B
UBS:
$175.59B
JPM:
$23.29
UBS:
$1.62
JPM:
15.42
UBS:
33.02
JPM:
1.70
UBS:
0.52
JPM:
3.37
UBS:
4.50
JPM:
2.84
UBS:
7.70
JPM:
$297.63B
UBS:
$69.77B
JPM:
$186.33B
UBS:
$50.80B
JPM:
$90.84B
UBS:
$15.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPM vs. UBS — Ранг доходности на риск
JPM
UBS
Сравнение JPM c UBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и UBS Group AG (UBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPM | UBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.72 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 4.55 | -0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPM и UBS
Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что больше максимальной просадки UBS в -61.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и UBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPM | UBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.16% | -61.38% | -14.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -26.07% | +10.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.42% | -27.00% | +2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.77% | -33.41% | -5.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.63% | -61.38% | +17.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.72% | +2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.56% | -19.01% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.49% | 9.81% | -3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и UBS
Текущая волатильность для JPMorgan Chase & Co. (JPM) составляет 6.59%, в то время как у UBS Group AG (UBS) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что JPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPM | UBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 7.90% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.61% | 20.80% | -4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 25.99% | -3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 30.41% | -5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.33% | 29.87% | -2.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и UBS
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности UBS в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.67% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
UBS UBS Group AG | 1.03% | 2.92% | 3.46% | 0.89% | 1.34% | 1.04% | 3.87% | 5.48% | 0.00% | 3.30% | 5.42% | 3.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JPM и UBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и UBS Group AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JPM и UBS
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 54.83B при выручке в 82.46B, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.
UBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., UBS Group AG сообщила о валовой прибыли в 13.23B при выручке в 13.35B, что соответствует валовой рентабельности в 99.1%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 27.52B при выручке в 82.46B, что соответствует операционной рентабельности 33.4%.
UBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., UBS Group AG сообщила об операционной прибыли в 3.59B при выручке в 13.35B, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 21.16B при выручке в 82.46B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
UBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., UBS Group AG сообщила о чистой прибыли в 2.80B при выручке в 13.35B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
JPM and UBS have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UBS has higher volatility (7.90%) compared to JPM (6.59%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs UBS's -61.38%.
UBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPM и UBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор