Сравнение GS с UBS
GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) and UBS (UBS Group AG) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — GS in Capital Markets, UBS in Banks - Diversified. Over the past 10 years, GS returned 24.48%/yr vs 16.67%/yr for UBS. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GS и UBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GS показывает доходность 22.08%, что значительно выше, чем у UBS с доходностью 7.11%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции UBS по среднегодовой доходности: 24.48% против 16.67% соответственно.
GS
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- 11.72%
- С начала года
- 22.08%
- 6 месяцев
- 20.84%
- 1 год
- 73.43%
- 3 года*
- 49.31%
- 5 лет*
- 25.98%
- 10 лет*
- 24.48%
UBS
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 5.81%
- С начала года
- 7.11%
- 6 месяцев
- 14.79%
- 1 год
- 51.82%
- 3 года*
- 38.69%
- 5 лет*
- 27.89%
- 10 лет*
- 16.67%
Сравнение доходности по годам GS и UBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 22.08% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
UBS UBS Group AG | 7.11% | 60.21% | 2.03% | 67.65% | 5.92% | 27.93% | 17.99% | 7.15% | -32.68% | 21.53% |
Correlation
The correlation between GS and UBS is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2014 г. | 0.61 |
The correlation between GS and UBS has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
GS:
$327.33B
UBS:
$198.06B
GS:
$57.41
UBS:
$2.24
GS:
18.51
UBS:
21.89
GS:
2.40
UBS:
0.40
GS:
3.02
UBS:
2.67
GS:
2.66
UBS:
2.14
GS:
$110.77B
UBS:
$64.08B
GS:
$61.53B
UBS:
$42.48B
GS:
$24.94B
UBS:
$11.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GS vs. UBS — Ранг доходности на риск
GS
UBS
Сравнение GS c UBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и UBS Group AG (UBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GS | UBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.33 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 2.00 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | 5.33 | +7.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GS и UBS
Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что больше максимальной просадки UBS в -61.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и UBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GS | UBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.84% | -61.38% | -17.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -26.07% | +6.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.90% | -27.00% | -3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -33.41% | +0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.75% | -61.38% | +12.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | 0.00% | -2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.65% | -19.22% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 9.76% | -3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности GS и UBS
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с UBS Group AG (UBS) с волатильностью 7.66%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GS | UBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.84% | 7.66% | +4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 20.57% | +2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.55% | 25.91% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.10% | 30.35% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.87% | 30.37% | -0.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GS и UBS
Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности UBS в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.60% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
UBS UBS Group AG | 1.12% | 2.92% | 3.46% | 0.89% | 1.34% | 1.04% | 3.87% | 5.48% | 0.00% | 3.30% | 5.42% | 3.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GS и UBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc. и UBS Group AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GS и UBS
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
UBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UBS Group AG сообщила о валовой прибыли в 14.51B при выручке в 20.20B, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
UBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UBS Group AG сообщила об операционной прибыли в 3.77B при выручке в 20.20B, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
UBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UBS Group AG сообщила о чистой прибыли в 2.98B при выручке в 20.20B, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.
Часто задаваемые вопросы
GS and UBS have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (11.84%) compared to UBS (7.66%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs UBS's -61.38%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GS и UBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор