Сравнение BNY с STT
BNY (The Bank of New York Mellon Corporation) and STT (State Street Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BNY in Banks - Diversified, STT in Asset Management. Over the past 10 years, BNY returned 17.60%/yr vs 13.86%/yr for STT. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности BNY и STT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNY показывает доходность 38.44%, что значительно ниже, чем у STT с доходностью 47.65%. За последние 10 лет акции BNY превзошли акции STT по среднегодовой доходности: 17.60% против 13.86% соответственно.
BNY
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 6.28%
- 6 месяцев
- 31.89%
- С начала года
- 38.44%
- 1 год
- 60.45%
- 3 года*
- 55.53%
- 5 лет*
- 27.88%
- 10 лет*
- 17.60%
- Всё время*
- 11.67%
STT
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 6.30%
- 6 месяцев
- 43.33%
- С начала года
- 47.65%
- 1 год
- 74.33%
- 3 года*
- 41.15%
- 5 лет*
- 19.48%
- 10 лет*
- 13.86%
- Всё время*
- 12.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $448.17M | $592.81M | $565.52M | |
| $326.88M | $434.32M | $387.05M |
Сравнение доходности по годам BNY и STT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNY The Bank of New York Mellon Corporation | 38.44% | 54.45% | 51.90% | 18.52% | -19.14% | 40.55% | -12.91% | 9.56% | -10.85% | 15.68% |
STT State Street Corporation | 47.65% | 35.54% | 30.18% | 3.54% | -13.75% | 31.03% | -4.76% | 29.35% | -33.97% | 27.84% |
Correlation
The correlation between BNY and STT is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 1986 г. | 0.61 |
The correlation between BNY and STT shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BNY:
$108.96B
STT:
$51.77B
BNY:
$8.98
STT:
$12.10
BNY:
17.68
STT:
15.46
BNY:
0.87
STT:
1.57
BNY:
3.09
STT:
2.54
BNY:
$35.99B
STT:
$21.00B
BNY:
$21.25B
STT:
$15.00B
BNY:
$9.39B
STT:
$4.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNY vs. STT — Ранг доходности на риск
BNY
STT
Сравнение BNY c STT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of New York Mellon Corporation (BNY) и State Street Corporation (STT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNY | STT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.48 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.99 | 6.34 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.58 | 19.49 | -2.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNY и STT
Максимальная просадка BNY за все время составила -72.28%, что меньше максимальной просадки STT в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNY и STT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNY | STT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.28% | -82.26% | +9.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.15% | -11.79% | +1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.58% | -25.68% | +8.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.45% | -41.45% | +1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.49% | -59.59% | +9.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | 0.00% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.66% | -20.40% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.83% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNY и STT
The Bank of New York Mellon Corporation (BNY) и State Street Corporation (STT) имеют волатильность 7.78% и 7.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNY | STT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 7.47% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.06% | 18.42% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.19% | 24.56% | -3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.53% | 30.12% | -5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.87% | 32.61% | -5.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNY и STT
Дивидендная доходность BNY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности STT в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNY The Bank of New York Mellon Corporation | 1.40% | 1.72% | 2.32% | 3.04% | 3.12% | 2.24% | 2.92% | 2.34% | 2.21% | 1.60% | 1.52% | 1.65% |
STT State Street Corporation | 1.80% | 2.42% | 2.18% | 3.41% | 3.09% | 2.34% | 2.86% | 2.50% | 2.82% | 1.64% | 1.85% | 1.99% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BNY и STT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bank of New York Mellon Corporation и State Street Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BNY и STT
BNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.70B при выручке в 5.70B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
STT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., State Street Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.05B при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
BNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.27B при выручке в 5.70B, что соответствует операционной рентабельности 39.8%.
STT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., State Street Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.39B при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 34.3%.
BNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.76B при выручке в 5.70B, что соответствует чистой рентабельности 30.9%.
STT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., State Street Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 26.8%.
Часто задаваемые вопросы
BNY and STT have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNY has higher volatility (7.78%) compared to STT (7.47%). In terms of maximum drawdown, BNY dropped -72.28% vs STT's -82.26%.
STT currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 2.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNY и STT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор