Сравнение MS с SCHW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley (MS) и The Charles Schwab Corporation (SCHW).
Доходность
Сравнение доходности MS и SCHW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MS и SCHW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | -6.79% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
SCHW The Charles Schwab Corporation | -5.62% | 36.65% | 9.17% | -15.97% | 0.11% | 60.23% | 13.57% | 16.38% | -18.43% | 31.15% |
Фундаментальные показатели
MS:
$262.16B
SCHW:
$167.00B
MS:
$10.58
SCHW:
$4.91
MS:
15.55
SCHW:
19.15
MS:
1.46
SCHW:
1.09
MS:
2.26
SCHW:
6.31
MS:
2.57
SCHW:
54.97
MS:
$116.11B
SCHW:
$26.84B
MS:
$66.75B
SCHW:
$23.92B
MS:
$26.56B
SCHW:
$12.82B
Доходность по периодам
С начала года, MS показывает доходность -6.79%, что значительно ниже, чем у SCHW с доходностью -5.62%. За последние 10 лет акции MS превзошли акции SCHW по среднегодовой доходности: 23.94% против 14.15% соответственно.
MS
- 1 день
- 3.91%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- -6.79%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 44.84%
- 3 года*
- 27.43%
- 5 лет*
- 19.81%
- 10 лет*
- 23.94%
SCHW
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- -5.62%
- 6 месяцев
- -0.95%
- 1 год
- 21.53%
- 3 года*
- 23.31%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 14.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MS vs. SCHW — Ранг доходности на риск
MS
SCHW
Сравнение MS c SCHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MS | SCHW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 0.88 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.24 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.18 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.52 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 4.09 | +3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MS | SCHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 0.88 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.27 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.42 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.43 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между MS и SCHW составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MS и SCHW
Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности SCHW в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 2.39% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.20% | 1.08% | 1.35% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок MS и SCHW
Максимальная просадка MS за все время составила -88.12%, примерно равная максимальной просадке SCHW в -86.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MS и SCHW.
Загрузка...
Показатели просадок
| MS | SCHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.12% | -86.79% | -1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.83% | -14.61% | -4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | -49.70% | +17.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.33% | -51.08% | -0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.47% | -12.04% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.88% | -35.65% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.00% | 5.44% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MS и SCHW
Morgan Stanley (MS) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с The Charles Schwab Corporation (SCHW) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что MS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MS | SCHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 4.62% | +3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.70% | 16.35% | +4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.56% | 24.51% | +6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.58% | 32.12% | -3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.51% | 33.42% | -1.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MS и SCHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morgan Stanley и The Charles Schwab Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MS и SCHW
MS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 17.87B при выручке в 29.99B, что соответствует валовой рентабельности в 59.6%.
SCHW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Charles Schwab Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.34B при выручке в 6.34B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
MS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 5.76B при выручке в 29.99B, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
SCHW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Charles Schwab Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 6.34B, что соответствует операционной рентабельности 50.2%.
MS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 4.40B при выручке в 29.99B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
SCHW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Charles Schwab Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 6.34B, что соответствует чистой рентабельности 38.8%.