Сравнение MS с SCHW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley (MS) и The Charles Schwab Corporation (SCHW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MS или SCHW.
Доходность
Сравнение доходности MS и SCHW
Доходность по периодам
С начала года, MS показывает доходность 49.80%, что значительно выше, чем у SCHW с доходностью 18.95%. За последние 10 лет акции MS превзошли акции SCHW по среднегодовой доходности: 17.49% против 12.24% соответственно.
MS
49.80%
12.21%
36.77%
74.00%
26.35%
17.49%
SCHW
18.95%
12.26%
3.12%
47.00%
14.34%
12.24%
Фундаментальные показатели
| MS | SCHW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $213.16B | $143.13B |
| EPS | $6.58 | $2.56 |
| Цена/прибыль | 20.11 | 30.54 |
| PEG коэффициент | 3.87 | 1.25 |
| Общая выручка (12 мес.) | $58.28B | $11.07B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $42.91B | $2.70B |
| EBITDA (12 мес.) | $17.24B | -$1.65B |
Основные характеристики
| MS | SCHW | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.86 | 1.66 |
| Коэф-т Сортино | 3.78 | 2.34 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 3.08 | 1.15 |
| Коэф-т Мартина | 16.09 | 4.29 |
| Индекс Язвы | 4.68% | 10.71% |
| Дневная вол-ть | 26.42% | 27.67% |
| Макс. просадка | -88.12% | -86.79% |
| Текущая просадка | 0.00% | -11.91% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MS и SCHW составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MS c SCHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MS и SCHW
Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности SCHW в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 2.63% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% | 0.90% | 0.64% |
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.24% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% | 0.79% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок MS и SCHW
Максимальная просадка MS за все время составила -88.12%, примерно равная максимальной просадке SCHW в -86.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MS и SCHW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MS и SCHW
Morgan Stanley (MS) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с The Charles Schwab Corporation (SCHW) с волатильностью 9.31%. Это указывает на то, что MS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MS и SCHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morgan Stanley и The Charles Schwab Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности