Сравнение MS с SCHW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley (MS) и The Charles Schwab Corporation (SCHW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MS или SCHW.
Основные характеристики
| MS | SCHW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.23% | 9.29% |
| Дох-ть за 1 год | 8.90% | 50.64% |
| Дох-ть за 3 года | 7.90% | 4.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.76% | 12.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.80% | 12.33% |
| Коэф-т Шарпа | 0.37 | 1.64 |
| Дневная вол-ть | 25.07% | 30.13% |
| Макс. просадка | -88.12% | -86.79% |
| Current Drawdown | -8.20% | -19.06% |
Фундаментальные показатели
| MS | SCHW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $147.47B | $134.13B |
| Прибыль на акцию | $5.50 | $2.39 |
| Цена/прибыль | 16.48 | 30.72 |
| PEG коэффициент | 3.06 | 1.19 |
| Выручка (12 мес.) | $54.47B | $18.46B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $46.44B | $20.17B |
| EBITDA (12 мес.) | $428.47M | $1.17B |
Корреляция
Корреляция между MS и SCHW составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MS и SCHW
С начала года, MS показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у SCHW с доходностью 9.29%. За последние 10 лет акции MS превзошли акции SCHW по среднегодовой доходности: 14.80% против 12.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MS c SCHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MS и SCHW
Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности SCHW в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 3.59% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% | 0.90% | 0.64% |
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.34% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% | 0.79% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок MS и SCHW
Максимальная просадка MS за все время составила -88.12%, примерно равная максимальной просадке SCHW в -86.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MS и SCHW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MS и SCHW
Morgan Stanley (MS) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с The Charles Schwab Corporation (SCHW) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что MS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MS и SCHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morgan Stanley и The Charles Schwab Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности