Сравнение MS с SCHW
MS (Morgan Stanley) and SCHW (The Charles Schwab Corporation) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, MS returned 26.51%/yr vs 12.91%/yr for SCHW. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MS и SCHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MS показывает доходность 19.66%, что значительно выше, чем у SCHW с доходностью -12.73%. За последние 10 лет акции MS превзошли акции SCHW по среднегодовой доходности: 26.51% против 12.91% соответственно.
MS
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- 11.77%
- С начала года
- 19.66%
- 6 месяцев
- 22.29%
- 1 год
- 67.25%
- 3 года*
- 39.95%
- 5 лет*
- 21.31%
- 10 лет*
- 26.51%
SCHW
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -12.73%
- 6 месяцев
- -7.23%
- 1 год
- -0.35%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 12.91%
Сравнение доходности по годам MS и SCHW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 19.66% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
SCHW The Charles Schwab Corporation | -12.73% | 36.65% | 9.17% | -15.97% | 0.11% | 60.23% | 13.57% | 16.38% | -18.43% | 31.15% |
Correlation
The correlation between MS and SCHW is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 1993 г. | 0.60 |
The correlation between MS and SCHW shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.68 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MS:
$334.75B
SCHW:
$151.71B
MS:
$11.41
SCHW:
$5.26
MS:
18.41
SCHW:
16.46
MS:
1.73
SCHW:
0.94
MS:
2.78
SCHW:
6.41
MS:
3.20
SCHW:
56.19K
MS:
$120.22B
SCHW:
$24.17B
MS:
$69.72B
SCHW:
$18.86B
MS:
$27.21B
SCHW:
$13.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MS vs. SCHW — Ранг доходности на риск
MS
SCHW
Сравнение MS c SCHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MS | SCHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.02 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | -0.02 | +3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.89 | -0.04 | +11.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MS | SCHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | -0.01 | +2.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.13 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.39 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.42 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок MS и SCHW
Максимальная просадка MS за все время составила -88.12%, примерно равная максимальной просадке SCHW в -86.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MS и SCHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MS | SCHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.12% | -86.79% | -1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.83% | -19.83% | +1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.24% | -27.11% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | -49.70% | +17.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.33% | -51.08% | -0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -18.67% | +16.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.72% | -35.55% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | 8.05% | -2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MS и SCHW
Текущая волатильность для Morgan Stanley (MS) составляет 6.98%, в то время как у The Charles Schwab Corporation (SCHW) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что MS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MS | SCHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 8.01% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.82% | 19.73% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.19% | 23.94% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.65% | 32.24% | -3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.48% | 33.42% | -1.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MS и SCHW
Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности SCHW в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 1.90% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.36% | 1.08% | 1.35% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MS и SCHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morgan Stanley и The Charles Schwab Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MS и SCHW
MS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.
SCHW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Charles Schwab Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.03B при выручке в 3.14B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
MS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
SCHW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Charles Schwab Corporation сообщила об операционной прибыли в -730.00M при выручке в 3.14B, что соответствует операционной рентабельности -23.2%.
MS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
SCHW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Charles Schwab Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.48B при выручке в 3.14B, что соответствует чистой рентабельности 78.9%.
Часто задаваемые вопросы
MS and SCHW have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHW has higher volatility (8.01%) compared to MS (6.98%). In terms of maximum drawdown, MS dropped -88.12% vs SCHW's -86.79%.
MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MS и SCHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор