PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMP с SLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMP с SLF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AMP (Ameriprise Financial, Inc.) and SLF (Sun Life Financial Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AMP in Asset Management, SLF in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, AMP returned 18.65%/yr vs 12.50%/yr for SLF. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AMP и SLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ameriprise Financial, Inc. (AMP) и Sun Life Financial Inc. (SLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMP показывает доходность -7.75%, что значительно ниже, чем у SLF с доходностью 20.20%. За последние 10 лет акции AMP превзошли акции SLF по среднегодовой доходности: 18.65% против 12.50% соответственно.

AMP

1 день
-1.16%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-7.75%
6 месяцев
-5.11%
1 год
-12.20%
3 года*
14.20%
5 лет*
13.17%
10 лет*
18.65%

SLF

1 день
-0.27%
1 месяц
5.95%
С начала года
20.20%
6 месяцев
28.28%
1 год
17.42%
3 года*
18.61%
5 лет*
11.46%
10 лет*
12.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMP и SLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMP
Ameriprise Financial, Inc.		-7.75%-6.73%42.10%23.99%4.98%57.92%19.82%63.96%-36.83%56.40%
SLF
Sun Life Financial Inc.		20.20%9.72%19.48%17.77%-12.89%29.71%1.55%42.69%-16.37%11.18%

Correlation

The correlation between AMP and SLF is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2005 г.

0.57

Over the past year, the correlation between AMP and SLF has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMP:

$42.47B

SLF:

$29.60B

EPS

AMP:

$30.77

SLF:

$6.22

Коэффициент P/E

AMP:

14.60

SLF:

11.81

Коэффициент P/S

AMP:

3.02

SLF:

0.98

Коэффициент P/B

AMP:

6.84

SLF:

1.30

Общая выручка (12 мес.)

AMP:

$14.42B

SLF:

$39.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMP:

$7.51B

SLF:

$20.48B

EBITDA (12 мес.)

AMP:

$5.13B

SLF:

$4.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ameriprise Financial, Inc.

Sun Life Financial Inc.

Часто сравнивают с AMP:
AMP с SPYAMP с VOOAMP с OWLAMP с NTRSAMP с AONAMP с KMIAMP с SCHG
Часто сравнивают с SLF:
SLF с SIA.TOSLF с SPYSLF с MASLF с METSLF с BROSLF с FXAIXSLF с IYR

Доходность на риск

AMP vs. SLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMP
Ранг доходности на риск AMP: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMP: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMP: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMP: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMP: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMP: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SLF
Ранг доходности на риск SLF: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLF: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLF: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLF: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMP c SLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ameriprise Financial, Inc. (AMP) и Sun Life Financial Inc. (SLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMPSLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
0.87

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.52
1.21

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.18

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

1.17

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

2.53

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMP vs. SLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMP на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа SLF равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMP и SLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMPSLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

0.87

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.59

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.55

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.42

-0.03

Просадки

Сравнение просадок AMP и SLF

Максимальная просадка AMP за все время составила -81.14%, примерно равная максимальной просадке SLF в -78.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMP и SLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMPSLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.14%

-78.60%

-2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.87%

-14.91%

-5.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

-14.91%

-11.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.54%

-30.77%

-0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.88%

-50.84%

-3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.34%

-0.27%

-20.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.13%

-16.88%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.74%

6.90%

+4.84%

Волатильность

Сравнение волатильности AMP и SLF

Ameriprise Financial, Inc. (AMP) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Sun Life Financial Inc. (SLF) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что AMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMPSLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

4.62%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.55%

14.14%

+5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.89%

20.16%

+4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.83%

19.43%

+8.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.98%

22.89%

+11.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMP и SLF

Дивидендная доходность AMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности SLF в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMP
Ameriprise Financial, Inc.		1.45%1.28%1.09%1.40%1.57%1.47%2.10%2.29%3.38%1.91%2.63%2.43%
SLF
Sun Life Financial Inc.		3.61%4.03%4.00%4.98%4.59%3.32%3.69%3.47%4.71%3.17%3.98%4.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMP и SLF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ameriprise Financial, Inc. и Sun Life Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-5.00B0.005.00B10.00B15.00B202220232024202520260
8.88B
(AMP) Общая выручка
(SLF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AMP and SLF have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMP has higher volatility (6.00%) compared to SLF (4.62%). In terms of maximum drawdown, AMP dropped -81.14% vs SLF's -78.60%.

SLF currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMP и SLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор