PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMP с JPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMP с JPM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AMP (Ameriprise Financial, Inc.) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AMP in Asset Management, JPM in Banks - Diversified. Over the past 10 years, AMP returned 18.65%/yr vs 20.32%/yr for JPM. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AMP и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ameriprise Financial, Inc. (AMP) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMP показывает доходность -7.75%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью -2.52%. За последние 10 лет акции AMP уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 18.65% против 20.32% соответственно.

AMP

1 день
-1.16%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-7.75%
6 месяцев
-5.11%
1 год
-12.20%
3 года*
14.20%
5 лет*
13.17%
10 лет*
18.65%

JPM

1 день
-0.40%
1 месяц
2.98%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
-0.35%
1 год
19.35%
3 года*
33.18%
5 лет*
16.72%
10 лет*
20.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMP и JPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMP
Ameriprise Financial, Inc.		-7.75%-6.73%42.10%23.99%4.98%57.92%19.82%63.96%-36.83%56.40%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		-2.52%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%

Correlation

The correlation between AMP and JPM is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2005 г.

0.69

Over the past year, the correlation between AMP and JPM has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMP:

$42.47B

JPM:

$869.15B

EPS

AMP:

$30.77

JPM:

$21.08

Коэффициент P/E

AMP:

14.60

JPM:

14.76

Коэффициент PEG

AMP:

1.86

JPM:

1.63

Коэффициент P/S

AMP:

3.02

JPM:

3.05

Коэффициент P/B

AMP:

6.84

JPM:

2.53

Общая выручка (12 мес.)

AMP:

$14.42B

JPM:

$285.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMP:

$7.51B

JPM:

$173.52B

EBITDA (12 мес.)

AMP:

$5.13B

JPM:

$81.46B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ameriprise Financial, Inc.

JPMorgan Chase & Co.

Часто сравнивают с AMP:
AMP с SPYAMP с VOOAMP с OWLAMP с NTRSAMP с AONAMP с KMIAMP с SCHG
Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC

Доходность на риск

AMP vs. JPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMP
Ранг доходности на риск AMP: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMP: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMP: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMP: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMP: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMP: 2121
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMP c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ameriprise Financial, Inc. (AMP) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMPJPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
0.90

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.52
1.30

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.17

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

1.26

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

2.98

-4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMP vs. JPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMP на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMP и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMPJPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

0.90

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.69

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.74

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.34

+0.05

Просадки

Сравнение просадок AMP и JPM

Максимальная просадка AMP за все время составила -81.14%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMP и JPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMPJPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.14%

-76.16%

-4.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.87%

-15.47%

-5.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

-24.42%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.54%

-38.77%

+7.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.88%

-43.63%

-10.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.34%

-6.55%

-13.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.13%

-17.62%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.74%

6.50%

+5.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AMP и JPM

Текущая волатильность для Ameriprise Financial, Inc. (AMP) составляет 6.00%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что AMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMPJPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

6.40%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.55%

17.38%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.89%

21.62%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.83%

24.45%

+3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.98%

27.40%

+6.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMP и JPM

Дивидендная доходность AMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности JPM в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMP
Ameriprise Financial, Inc.		1.45%1.28%1.09%1.40%1.57%1.47%2.10%2.29%3.38%1.91%2.63%2.43%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.90%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMP и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ameriprise Financial, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B202220232024202520260
73.66B
(AMP) Общая выручка
(JPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AMP and JPM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPM has higher volatility (6.40%) compared to AMP (6.00%). In terms of maximum drawdown, AMP dropped -81.14% vs JPM's -76.16%.

JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMP и JPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор