Сравнение MS с TROW
MS (Morgan Stanley) and TROW (T. Rowe Price Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MS in Capital Markets, TROW in Asset Management. Over the past 10 years, MS returned 27.13%/yr vs 7.66%/yr for TROW. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MS и TROW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MS показывает доходность 20.86%, что значительно выше, чем у TROW с доходностью 4.53%. За последние 10 лет акции MS превзошли акции TROW по среднегодовой доходности: 27.13% против 7.66% соответственно.
MS
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 9.92%
- С начала года
- 20.86%
- 6 месяцев
- 21.34%
- 1 год
- 64.89%
- 3 года*
- 39.40%
- 5 лет*
- 21.89%
- 10 лет*
- 27.13%
TROW
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 2.09%
- 5 лет*
- -7.40%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение доходности по годам MS и TROW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 20.86% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
TROW T. Rowe Price Group, Inc. | 4.53% | -4.67% | 9.68% | 3.35% | -42.24% | 34.91% | 28.11% | 35.61% | -9.75% | 43.38% |
Correlation
The correlation between MS and TROW is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 1993 г. | 0.55 |
The correlation between MS and TROW has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MS:
$338.10B
TROW:
$22.95B
MS:
$11.41
TROW:
$9.80
MS:
18.59
TROW:
10.77
MS:
2.81
TROW:
3.14
MS:
3.23
TROW:
2.13
MS:
$120.22B
TROW:
$7.41B
MS:
$69.72B
TROW:
$3.66B
MS:
$27.21B
TROW:
$2.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MS vs. TROW — Ранг доходности на риск
MS
TROW
Сравнение MS c TROW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и T. Rowe Price Group, Inc. (TROW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MS | TROW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.15 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 0.91 | +2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.46 | 2.23 | +9.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MS | TROW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 0.76 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | -0.24 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.26 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.39 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок MS и TROW
Максимальная просадка MS за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки TROW в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MS и TROW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MS | TROW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.12% | -67.43% | -20.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.83% | -19.76% | +0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.24% | -34.05% | +4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | -58.16% | +25.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.33% | -58.16% | +6.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -42.07% | +39.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.70% | -16.68% | -17.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 8.03% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MS и TROW
Morgan Stanley (MS) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что MS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TROW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MS | TROW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 4.72% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.21% | 17.20% | +4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.62% | 23.79% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.72% | 30.48% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.51% | 30.01% | +1.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MS и TROW
Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности TROW в 4.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 1.88% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
TROW T. Rowe Price Group, Inc. | 4.85% | 4.96% | 4.39% | 4.53% | 4.40% | 3.72% | 2.38% | 2.50% | 3.03% | 2.17% | 2.87% | 5.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MS и TROW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morgan Stanley и T. Rowe Price Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MS и TROW
MS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.
TROW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T. Rowe Price Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.86B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
TROW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T. Rowe Price Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 680.50M при выручке в 1.86B, что соответствует операционной рентабельности 36.7%.
MS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
TROW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T. Rowe Price Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 562.00M при выручке в 1.86B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
Часто задаваемые вопросы
MS and TROW have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MS has higher volatility (8.06%) compared to TROW (4.72%). In terms of maximum drawdown, MS dropped -88.12% vs TROW's -67.43%.
MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MS и TROW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор