PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHW с UBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SCHW с UBS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHW (The Charles Schwab Corporation) and UBS (UBS Group AG) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SCHW in Capital Markets, UBS in Banks - Diversified. Over the past 10 years, SCHW returned 13.40%/yr vs 15.82%/yr for UBS. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SCHW и UBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Charles Schwab Corporation (SCHW) и UBS Group AG (UBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHW показывает доходность -11.23%, что значительно ниже, чем у UBS с доходностью 3.43%. За последние 10 лет акции SCHW уступали акциям UBS по среднегодовой доходности: 13.40% против 15.82% соответственно.

SCHW

1 день
-0.86%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-11.23%
6 месяцев
-5.92%
1 год
1.07%
3 года*
18.65%
5 лет*
5.26%
10 лет*
13.40%

UBS

1 день
0.60%
1 месяц
4.55%
С начала года
3.43%
6 месяцев
16.80%
1 год
42.47%
3 года*
37.29%
5 лет*
26.95%
10 лет*
15.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHW и UBS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHW
The Charles Schwab Corporation		-11.23%36.65%9.17%-15.97%0.11%60.23%13.57%16.38%-18.43%31.15%
UBS
UBS Group AG		3.43%60.21%2.03%67.65%5.92%27.93%17.99%7.15%-32.68%21.53%

Correlation

The correlation between SCHW and UBS is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2014 г.

0.51

The correlation between SCHW and UBS shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SCHW:

$154.32B

UBS:

$191.26B

EPS

SCHW:

$5.26

UBS:

$2.24

Коэффициент P/E

SCHW:

16.74

UBS:

21.14

Коэффициент PEG

SCHW:

0.96

UBS:

0.38

Коэффициент P/S

SCHW:

6.53

UBS:

2.58

Коэффициент P/B

SCHW:

57.15K

UBS:

2.06

Общая выручка (12 мес.)

SCHW:

$24.17B

UBS:

$64.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

SCHW:

$18.86B

UBS:

$42.48B

EBITDA (12 мес.)

SCHW:

$13.11B

UBS:

$11.15B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Charles Schwab Corporation

UBS Group AG

Часто сравнивают с SCHW:
SCHW с VOOSCHW с SCHDSCHW с BRK-BSCHW с IBKRSCHW с SPYSCHW с MSSCHW с GS
Часто сравнивают с UBS:
UBS с JPMUBS с DBUBS с VOOUBS с BCSUBS с UBSG.SWUBS с VOOGUBS с SPY

Доходность на риск

SCHW vs. UBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHW
Ранг доходности на риск SCHW: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHW: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHW: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHW: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHW: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHW: 4343
Ранг коэф-та Мартина
UBS
Ранг доходности на риск UBS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHW c UBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Charles Schwab Corporation (SCHW) и UBS Group AG (UBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHWUBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
1.65

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
2.33

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.28

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

1.64

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

4.36

-4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHW vs. UBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHW на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа UBS равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHW и UBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHWUBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

1.65

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.89

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.52

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.39

+0.03

Просадки

Сравнение просадок SCHW и UBS

Максимальная просадка SCHW за все время составила -86.79%, что больше максимальной просадки UBS в -61.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHW и UBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHWUBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.79%

-61.38%

-25.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.83%

-26.07%

+6.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.11%

-27.00%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.70%

-33.41%

-16.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.08%

-61.38%

+10.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.27%

-2.74%

-14.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.54%

-19.25%

-16.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.26%

9.81%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHW и UBS

The Charles Schwab Corporation (SCHW) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с UBS Group AG (UBS) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что SCHW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHWUBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

7.09%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.69%

20.67%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.04%

25.85%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.24%

30.31%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.42%

30.38%

+3.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHW и UBS

Дивидендная доходность SCHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности UBS в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHW
The Charles Schwab Corporation		1.34%1.08%1.35%1.45%1.01%0.86%1.36%1.43%1.11%0.62%0.68%0.73%
UBS
UBS Group AG		1.16%2.92%3.46%0.89%1.34%1.04%3.87%5.48%0.00%3.30%5.42%3.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SCHW и UBS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Charles Schwab Corporation и UBS Group AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
3.14B
20.20B
(SCHW) Общая выручка
(UBS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SCHW и UBS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Charles Schwab Corporation и UBS Group AG.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
32.7%
71.8%
Активы портфеля
SCHW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Charles Schwab Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.03B при выручке в 3.14B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.

UBS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UBS Group AG сообщила о валовой прибыли в 14.51B при выручке в 20.20B, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.

SCHW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Charles Schwab Corporation сообщила об операционной прибыли в -730.00M при выручке в 3.14B, что соответствует операционной рентабельности -23.2%.

UBS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UBS Group AG сообщила об операционной прибыли в 3.77B при выручке в 20.20B, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.

SCHW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Charles Schwab Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.48B при выручке в 3.14B, что соответствует чистой рентабельности 78.9%.

UBS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UBS Group AG сообщила о чистой прибыли в 2.98B при выручке в 20.20B, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.

Часто задаваемые вопросы

SCHW and UBS have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHW has higher volatility (7.73%) compared to UBS (7.09%). In terms of maximum drawdown, SCHW dropped -86.79% vs UBS's -61.38%.

UBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHW и UBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор