Сравнение BLK с MS
BLK (BlackRock, Inc.) and MS (Morgan Stanley) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BLK in Asset Management, MS in Capital Markets. Over the past 10 years, BLK returned 13.89%/yr vs 27.13%/yr for MS. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BLK и MS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLK показывает доходность -6.02%, что значительно ниже, чем у MS с доходностью 20.86%. За последние 10 лет акции BLK уступали акциям MS по среднегодовой доходности: 13.89% против 27.13% соответственно.
BLK
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- -6.02%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- 2.69%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- 13.89%
MS
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 9.92%
- С начала года
- 20.86%
- 6 месяцев
- 21.34%
- 1 год
- 64.89%
- 3 года*
- 39.40%
- 5 лет*
- 21.89%
- 10 лет*
- 27.13%
Сравнение доходности по годам BLK и MS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLK BlackRock, Inc. | -6.02% | 6.55% | 29.29% | 17.86% | -20.40% | 29.39% | 47.21% | 31.87% | -21.59% | 38.20% |
MS Morgan Stanley | 20.86% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
Correlation
The correlation between BLK and MS is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 1999 г. | 0.54 |
The correlation between BLK and MS shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.66 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BLK:
$164.14B
MS:
$338.10B
BLK:
$38.89
MS:
$11.41
BLK:
25.58
MS:
18.59
BLK:
6.22
MS:
2.81
BLK:
2.90
MS:
3.23
BLK:
$25.71B
MS:
$120.22B
BLK:
$15.21B
MS:
$69.72B
BLK:
$9.79B
MS:
$27.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLK vs. MS — Ранг доходности на риск
BLK
MS
Сравнение BLK c MS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock, Inc. (BLK) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLK | MS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.43 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 3.46 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | 11.46 | -11.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLK | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 2.55 | -2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.77 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.86 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.29 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок BLK и MS
Максимальная просадка BLK за все время составила -60.36%, что меньше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLK и MS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLK | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.36% | -88.12% | +27.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.45% | -18.83% | -3.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.74% | -29.24% | +5.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.90% | -32.38% | -11.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.90% | -51.33% | +7.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.94% | -2.76% | -13.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.93% | -33.70% | +21.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.90% | 5.68% | +4.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLK и MS
BlackRock, Inc. (BLK) и Morgan Stanley (MS) имеют волатильность 8.39% и 8.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLK | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.39% | 8.06% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.52% | 21.21% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.84% | 25.62% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.77% | 28.72% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.77% | 31.51% | -3.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLK и MS
Дивидендная доходность BLK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности MS в 1.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLK BlackRock, Inc. | 2.20% | 1.95% | 1.99% | 2.46% | 2.75% | 1.80% | 2.01% | 2.63% | 3.08% | 1.95% | 2.41% | 2.56% |
MS Morgan Stanley | 1.88% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLK и MS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock, Inc. и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLK и MS
BLK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.51B при выручке в 6.77B, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.
MS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.
BLK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 6.77B, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.
MS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
BLK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 6.77B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
MS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
Часто задаваемые вопросы
BLK and MS have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLK has higher volatility (8.39%) compared to MS (8.06%). In terms of maximum drawdown, BLK dropped -60.36% vs MS's -88.12%.
MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLK и MS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор