Сравнение PRU с NTRS
PRU (Prudential Financial, Inc.) and NTRS (Northern Trust Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PRU in Insurance - Life, NTRS in Asset Management. Over the past 10 years, PRU returned 8.31%/yr vs 12.06%/yr for NTRS. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PRU и NTRS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRU показывает доходность -5.60%, что значительно ниже, чем у NTRS с доходностью 25.08%. За последние 10 лет акции PRU уступали акциям NTRS по среднегодовой доходности: 8.31% против 12.06% соответственно.
PRU
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- -5.60%
- 6 месяцев
- -4.28%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 8.31%
NTRS
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 5.91%
- С начала года
- 25.08%
- 6 месяцев
- 27.99%
- 1 год
- 60.27%
- 3 года*
- 35.23%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 12.06%
Сравнение доходности по годам PRU и NTRS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRU Prudential Financial, Inc. | -5.60% | 0.18% | 19.46% | 10.09% | -3.86% | 45.32% | -11.40% | 20.10% | -26.46% | 13.65% |
NTRS Northern Trust Corporation | 25.08% | 36.92% | 25.63% | -1.02% | -23.82% | 31.65% | -9.29% | 30.59% | -14.68% | 14.18% |
Correlation
The correlation between PRU and NTRS is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2001 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between PRU and NTRS has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PRU:
$9.85
NTRS:
$9.09
PRU:
10.53
NTRS:
18.59
PRU:
0.44
NTRS:
1.46
PRU:
0.77
NTRS:
2.26
PRU:
$47.43B
NTRS:
$14.30B
PRU:
$14.72B
NTRS:
$8.09B
PRU:
$4.02B
NTRS:
$3.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRU vs. NTRS — Ранг доходности на риск
PRU
NTRS
Сравнение PRU c NTRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Financial, Inc. (PRU) и Northern Trust Corporation (NTRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRU | NTRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.40 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 4.89 | -4.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 13.20 | -12.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRU | NTRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 2.31 | -2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.37 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.40 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.39 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок PRU и NTRS
Максимальная просадка PRU за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки NTRS в -67.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRU и NTRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRU | NTRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.53% | -67.67% | -20.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.46% | -12.39% | -9.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.66% | -25.21% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.11% | -50.03% | +16.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.89% | -50.03% | -15.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.45% | -1.83% | -11.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.32% | -20.96% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.84% | 4.58% | +5.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRU и NTRS
Prudential Financial, Inc. (PRU) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с Northern Trust Corporation (NTRS) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что PRU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRU | NTRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 4.74% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.55% | 18.84% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.61% | 26.27% | -3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.83% | 29.58% | -3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.84% | 30.38% | +1.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRU и NTRS
Дивидендная доходность PRU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности NTRS в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTRS Northern Trust Corporation | 1.89% | 2.27% | 2.93% | 3.56% | 3.28% | 2.34% | 3.01% | 2.45% | 2.32% | 1.60% | 1.66% | 1.96% |
PRU Prudential Financial, Inc. | 5.30% | 4.78% | 4.39% | 4.82% | 4.83% | 4.25% | 5.64% | 4.27% | 4.41% | 2.61% | 2.69% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRU и NTRS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prudential Financial, Inc. и Northern Trust Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRU and NTRS have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRU has higher volatility (5.88%) compared to NTRS (4.74%). In terms of maximum drawdown, PRU dropped -88.53% vs NTRS's -67.67%.
NTRS currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRU и NTRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор