Сравнение UBS с IVZ
UBS (UBS Group AG) and IVZ (Invesco Ltd.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — UBS in Banks - Diversified, IVZ in Asset Management. Over the past 10 years, UBS returned 15.82%/yr vs 4.48%/yr for IVZ. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности UBS и IVZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBS показывает доходность 3.43%, что значительно ниже, чем у IVZ с доходностью 6.54%. За последние 10 лет акции UBS превзошли акции IVZ по среднегодовой доходности: 15.82% против 4.48% соответственно.
UBS
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 16.80%
- 1 год
- 42.47%
- 3 года*
- 37.29%
- 5 лет*
- 26.95%
- 10 лет*
- 15.82%
IVZ
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 6.54%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 98.16%
- 3 года*
- 25.82%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- 4.48%
Сравнение доходности по годам UBS и IVZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS UBS Group AG | 3.43% | 60.21% | 2.03% | 67.65% | 5.92% | 27.93% | 17.99% | 7.15% | -32.68% | 21.53% |
IVZ Invesco Ltd. | 6.54% | 56.94% | 3.02% | 6.05% | -18.71% | 35.56% | 3.06% | 14.91% | -52.05% | 24.67% |
Correlation
The correlation between UBS and IVZ is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2014 г. | 0.58 |
The correlation between UBS and IVZ has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
UBS:
$2.24
IVZ:
-$0.62
UBS:
2.58
IVZ:
1.96
UBS:
$64.08B
IVZ:
$6.38B
UBS:
$42.48B
IVZ:
$2.75B
UBS:
$11.15B
IVZ:
$1.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBS vs. IVZ — Ранг доходности на риск
UBS
IVZ
Сравнение UBS c IVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Group AG (UBS) и Invesco Ltd. (IVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBS | IVZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.46 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 4.48 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 12.09 | -7.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBS | IVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 2.82 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.11 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.11 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.18 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок UBS и IVZ
Максимальная просадка UBS за все время составила -61.38%, что меньше максимальной просадки IVZ в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBS и IVZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBS | IVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.38% | -83.91% | +22.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.07% | -22.03% | -4.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.00% | -36.52% | +9.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.41% | -53.40% | +19.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.38% | -79.72% | +18.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -4.93% | +2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.25% | -36.00% | +16.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.81% | 8.15% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBS и IVZ
Текущая волатильность для UBS Group AG (UBS) составляет 7.09%, в то время как у Invesco Ltd. (IVZ) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что UBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBS | IVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 9.52% | -2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.67% | 25.49% | -4.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.85% | 35.09% | -9.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.31% | 36.58% | -6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.38% | 39.41% | -9.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBS и IVZ
Дивидендная доходность UBS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности IVZ в 3.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVZ Invesco Ltd. | 3.07% | 3.18% | 4.66% | 6.15% | 4.07% | 2.89% | 4.45% | 6.84% | 7.11% | 3.15% | 3.66% | 3.17% |
UBS UBS Group AG | 1.16% | 2.92% | 3.46% | 0.89% | 1.34% | 1.04% | 3.87% | 5.48% | 0.00% | 3.30% | 5.42% | 3.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UBS и IVZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UBS Group AG и Invesco Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UBS и IVZ
UBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UBS Group AG сообщила о валовой прибыли в 14.51B при выручке в 20.20B, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.
IVZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invesco Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.13B при выручке в 1.69B, что соответствует валовой рентабельности в 67.0%.
UBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UBS Group AG сообщила об операционной прибыли в 3.77B при выручке в 20.20B, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
IVZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invesco Ltd. сообщила об операционной прибыли в -1.46B при выручке в 1.69B, что соответствует операционной рентабельности -86.2%.
UBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UBS Group AG сообщила о чистой прибыли в 2.98B при выручке в 20.20B, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.
IVZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invesco Ltd. сообщила о чистой прибыли в -1.06B при выручке в 1.69B, что соответствует чистой рентабельности -62.7%.
Часто задаваемые вопросы
UBS and IVZ have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVZ has higher volatility (9.52%) compared to UBS (7.09%). In terms of maximum drawdown, UBS dropped -61.38% vs IVZ's -83.91%.
IVZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBS и IVZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор