Сравнение PRU с TROW
PRU (Prudential Financial, Inc.) and TROW (T. Rowe Price Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PRU in Insurance - Life, TROW in Asset Management. Over the past 10 years, PRU returned 8.31%/yr vs 7.66%/yr for TROW. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PRU и TROW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRU показывает доходность -5.60%, что значительно ниже, чем у TROW с доходностью 4.53%. За последние 10 лет акции PRU превзошли акции TROW по среднегодовой доходности: 8.31% против 7.66% соответственно.
PRU
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- -5.60%
- 6 месяцев
- -4.28%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 8.31%
TROW
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 2.09%
- 5 лет*
- -7.40%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение доходности по годам PRU и TROW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRU Prudential Financial, Inc. | -5.60% | 0.18% | 19.46% | 10.09% | -3.86% | 45.32% | -11.40% | 20.10% | -26.46% | 13.65% |
TROW T. Rowe Price Group, Inc. | 4.53% | -4.67% | 9.68% | 3.35% | -42.24% | 34.91% | 28.11% | 35.61% | -9.75% | 43.38% |
Correlation
The correlation between PRU and TROW is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2001 г. | 0.63 |
The correlation between PRU and TROW shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRU:
$36.24B
TROW:
$22.95B
PRU:
$9.85
TROW:
$9.80
PRU:
10.53
TROW:
10.77
PRU:
0.77
TROW:
3.14
PRU:
$47.43B
TROW:
$7.41B
PRU:
$14.72B
TROW:
$3.66B
PRU:
$4.02B
TROW:
$2.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRU vs. TROW — Ранг доходности на риск
PRU
TROW
Сравнение PRU c TROW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Financial, Inc. (PRU) и T. Rowe Price Group, Inc. (TROW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRU | TROW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.15 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 0.91 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 2.23 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRU | TROW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.76 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | -0.24 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.26 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.39 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок PRU и TROW
Максимальная просадка PRU за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки TROW в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRU и TROW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRU | TROW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.53% | -67.43% | -21.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.46% | -19.76% | -1.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.66% | -34.05% | +8.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.11% | -58.16% | +25.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.89% | -58.16% | -7.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.45% | -42.07% | +28.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.32% | -16.68% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.84% | 8.03% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRU и TROW
Prudential Financial, Inc. (PRU) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что PRU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TROW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRU | TROW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 4.72% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.55% | 17.20% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.61% | 23.79% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.83% | 30.48% | -4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.84% | 30.01% | +1.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRU и TROW
Дивидендная доходность PRU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности TROW в 4.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRU Prudential Financial, Inc. | 5.30% | 4.78% | 4.39% | 4.82% | 4.83% | 4.25% | 5.64% | 4.27% | 4.41% | 2.61% | 2.69% | 3.00% |
TROW T. Rowe Price Group, Inc. | 4.85% | 4.96% | 4.39% | 4.53% | 4.40% | 3.72% | 2.38% | 2.50% | 3.03% | 2.17% | 2.87% | 5.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRU и TROW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prudential Financial, Inc. и T. Rowe Price Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRU and TROW have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRU has higher volatility (5.88%) compared to TROW (4.72%). In terms of maximum drawdown, PRU dropped -88.53% vs TROW's -67.43%.
TROW currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRU и TROW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор