Сравнение BLK с GS
BLK (BlackRock, Inc.) and GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BLK in Asset Management, GS in Capital Markets. Over the past 10 years, BLK returned 14.50%/yr vs 23.17%/yr for GS. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности BLK и GS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLK показывает доходность 7.10%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 21.80%. За последние 10 лет акции BLK уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 14.50% против 23.17% соответственно.
BLK
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 12.10%
- 6 месяцев
- 6.52%
- С начала года
- 7.10%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 14.50%
- Всё время*
- 20.11%
GS
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 17.23%
- С начала года
- 21.80%
- 1 год
- 50.05%
- 3 года*
- 47.68%
- 5 лет*
- 24.64%
- 10 лет*
- 23.17%
- Всё время*
- 11.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $779.95M | $843.35M | $813.11M | |
| $2.18B | $2.15B | $2.28B |
Сравнение доходности по годам BLK и GS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLK BlackRock, Inc. | 7.10% | 6.55% | 29.29% | 17.86% | -20.40% | 29.39% | 47.21% | 31.87% | -21.59% | 38.20% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 21.80% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
Correlation
The correlation between BLK and GS is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.60 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 1999 г. | 0.52 |
The correlation between BLK and GS shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BLK:
$175.70B
GS:
$312.82B
BLK:
$40.36
GS:
$67.36
BLK:
28.09
GS:
15.74
BLK:
6.77
GS:
2.80
BLK:
2.95
GS:
1.94
BLK:
$27.30B
GS:
$117.94B
BLK:
$15.21B
GS:
$67.57B
BLK:
$10.69B
GS:
$31.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLK vs. GS — Ранг доходности на риск
BLK
GS
Сравнение BLK c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock, Inc. (BLK) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLK | GS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.28 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 2.59 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 7.87 | -7.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLK и GS
Максимальная просадка BLK за все время составила -60.36%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLK и GS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLK | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.36% | -78.84% | +18.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.45% | -19.42% | -3.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.74% | -30.90% | +7.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.90% | -32.84% | -11.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.90% | -48.75% | +4.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.22% | -7.96% | +3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.93% | -22.56% | +10.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.11% | 6.37% | +4.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLK и GS
Текущая волатильность для BlackRock, Inc. (BLK) составляет 10.02%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что BLK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLK | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.02% | 14.20% | -4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.97% | 26.11% | -5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.93% | 31.45% | -4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 28.62% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.80% | 30.06% | -2.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLK и GS
Дивидендная доходность BLK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности GS в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLK BlackRock, Inc. | 1.93% | 1.95% | 1.99% | 2.46% | 2.75% | 1.80% | 2.01% | 2.63% | 3.08% | 1.95% | 2.41% | 2.56% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.60% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLK и GS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock, Inc. и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLK и GS
BLK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.81B при выручке в 7.08B, что соответствует валовой рентабельности в 82.0%.
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.24B при выручке в 38.43B, что соответствует валовой рентабельности в 52.7%.
BLK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.53B при выручке в 7.08B, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.52B при выручке в 38.43B, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.
BLK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.91B при выручке в 7.08B, что соответствует чистой рентабельности 27.0%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.63B при выручке в 38.43B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
Часто задаваемые вопросы
BLK and GS have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (14.20%) compared to BLK (10.02%). In terms of maximum drawdown, BLK dropped -60.36% vs GS's -78.84%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLK и GS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор