Сравнение BLK с GS
BLK (BlackRock, Inc.) and GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BLK in Asset Management, GS in Capital Markets. Over the past 10 years, BLK returned 13.38%/yr vs 23.44%/yr for GS. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BLK и GS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLK показывает доходность -6.91%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 19.58%. За последние 10 лет акции BLK уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 13.38% против 23.44% соответственно.
BLK
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -6.91%
- 6 месяцев
- -7.28%
- 1 год
- 2.97%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- 13.38%
GS
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 15.76%
- С начала года
- 19.58%
- 6 месяцев
- 25.65%
- 1 год
- 75.87%
- 3 года*
- 51.11%
- 5 лет*
- 24.59%
- 10 лет*
- 23.44%
Сравнение доходности по годам BLK и GS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLK BlackRock, Inc. | -6.91% | 6.55% | 29.29% | 17.86% | -20.40% | 29.39% | 47.21% | 31.87% | -21.59% | 38.20% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 19.58% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
Correlation
The correlation between BLK and GS is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 1999 г. | 0.52 |
The correlation between BLK and GS shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BLK:
$163.49B
GS:
$320.63B
BLK:
$38.89
GS:
$57.41
BLK:
25.48
GS:
18.13
BLK:
6.20
GS:
2.96
BLK:
2.88
GS:
2.61
BLK:
$25.71B
GS:
$110.77B
BLK:
$15.21B
GS:
$61.53B
BLK:
$9.79B
GS:
$24.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLK vs. GS — Ранг доходности на риск
BLK
GS
Сравнение BLK c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock, Inc. (BLK) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLK | GS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.45 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 3.93 | -3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 13.17 | -12.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLK | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 2.80 | -2.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.89 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.79 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.33 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок BLK и GS
Максимальная просадка BLK за все время составила -60.36%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLK и GS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLK | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.36% | -78.84% | +18.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.45% | -19.42% | -3.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.74% | -30.90% | +7.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.90% | -32.84% | -11.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.90% | -48.75% | +4.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.74% | -2.21% | -14.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.92% | -22.63% | +10.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.75% | 5.78% | +3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLK и GS
BlackRock, Inc. (BLK) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеют волатильность 7.86% и 8.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLK | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 8.10% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.55% | 22.06% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.52% | 27.25% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.72% | 27.86% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.74% | 29.76% | -2.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLK и GS
Дивидендная доходность BLK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности GS в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLK BlackRock, Inc. | 2.16% | 1.95% | 1.99% | 2.46% | 2.75% | 1.80% | 2.01% | 2.63% | 3.08% | 1.95% | 2.41% | 2.56% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.63% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLK и GS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock, Inc. и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLK и GS
BLK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.51B при выручке в 6.77B, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
BLK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 6.77B, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
BLK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 6.77B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
Часто задаваемые вопросы
BLK and GS have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (8.10%) compared to BLK (7.86%). In terms of maximum drawdown, BLK dropped -60.36% vs GS's -78.84%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLK и GS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор