PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMP с MS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMP с MS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AMP (Ameriprise Financial, Inc.) and MS (Morgan Stanley) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AMP in Asset Management, MS in Capital Markets. Over the past 10 years, AMP returned 18.65%/yr vs 27.13%/yr for MS. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AMP и MS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ameriprise Financial, Inc. (AMP) и Morgan Stanley (MS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMP показывает доходность -7.75%, что значительно ниже, чем у MS с доходностью 20.86%. За последние 10 лет акции AMP уступали акциям MS по среднегодовой доходности: 18.65% против 27.13% соответственно.

AMP

1 день
-1.16%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-7.75%
6 месяцев
-5.11%
1 год
-12.20%
3 года*
14.20%
5 лет*
13.17%
10 лет*
18.65%

MS

1 день
0.15%
1 месяц
9.92%
С начала года
20.86%
6 месяцев
21.34%
1 год
64.89%
3 года*
39.40%
5 лет*
21.89%
10 лет*
27.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMP и MS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMP
Ameriprise Financial, Inc.		-7.75%-6.73%42.10%23.99%4.98%57.92%19.82%63.96%-36.83%56.40%
MS
Morgan Stanley		20.86%45.16%39.73%13.93%-10.34%46.65%38.09%32.67%-22.76%26.61%

Correlation

The correlation between AMP and MS is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2005 г.

0.68

The correlation between AMP and MS shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.72 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMP:

$42.47B

MS:

$338.10B

EPS

AMP:

$30.77

MS:

$11.41

Коэффициент P/E

AMP:

14.60

MS:

18.59

Коэффициент PEG

AMP:

1.86

MS:

1.75

Коэффициент P/S

AMP:

3.02

MS:

2.81

Коэффициент P/B

AMP:

6.84

MS:

3.23

Общая выручка (12 мес.)

AMP:

$14.42B

MS:

$120.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMP:

$7.51B

MS:

$69.72B

EBITDA (12 мес.)

AMP:

$5.13B

MS:

$27.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ameriprise Financial, Inc.

Morgan Stanley

Часто сравнивают с AMP:
AMP с SPYAMP с VOOAMP с OWLAMP с NTRSAMP с AONAMP с KMIAMP с SCHG
Часто сравнивают с MS:
MS с MSCIMS с SCHWMS с SCHDMS с FXAIXMS с PNCMS с IBKRMS с BLK

Доходность на риск

AMP vs. MS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMP
Ранг доходности на риск AMP: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMP: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMP: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMP: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMP: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMP: 2121
Ранг коэф-та Мартина
MS
Ранг доходности на риск MS: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMP c MS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ameriprise Financial, Inc. (AMP) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMPMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
2.55

-3.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.52
3.16

-3.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.43

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

3.46

-4.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

11.46

-12.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMP vs. MS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMP на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа MS равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMP и MS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMPMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

2.55

-3.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.77

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.86

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.29

+0.10

Просадки

Сравнение просадок AMP и MS

Максимальная просадка AMP за все время составила -81.14%, что меньше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMP и MS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMPMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.14%

-88.12%

+6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.87%

-18.83%

-2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

-29.24%

+2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.54%

-32.38%

+0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.88%

-51.33%

-2.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.34%

-2.76%

-17.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.13%

-33.70%

+18.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.74%

5.68%

+6.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AMP и MS

Текущая волатильность для Ameriprise Financial, Inc. (AMP) составляет 6.00%, в то время как у Morgan Stanley (MS) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что AMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMPMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

8.06%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.55%

21.21%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.89%

25.62%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.83%

28.72%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.98%

31.51%

+2.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMP и MS

Дивидендная доходность AMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности MS в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMP
Ameriprise Financial, Inc.		1.45%1.28%1.09%1.40%1.57%1.47%2.10%2.29%3.38%1.91%2.63%2.43%
MS
Morgan Stanley		1.88%2.17%2.82%3.49%3.47%2.14%2.04%2.54%2.77%1.72%1.66%1.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMP и MS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ameriprise Financial, Inc. и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B202220232024202520260
33.15B
(AMP) Общая выручка
(MS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AMP and MS have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MS has higher volatility (8.06%) compared to AMP (6.00%). In terms of maximum drawdown, AMP dropped -81.14% vs MS's -88.12%.

MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMP и MS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор