Forever Balanced Middle Ground

График показывает рост $10,000 инвестированных в Forever Balanced Middle Ground и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 3 авг. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.

Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Forever Balanced Middle Ground закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.8%.

Forever Balanced Middle Ground has an annualized alpha of 9.51%, beta of 0.79, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 03, 2018.

• This portfolio captured 100.71% of S&P 500 Index gains but only 71.00% of its losses - a favorable profile for investors.
• This portfolio generated an annualized alpha of 9.51% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Комиссия Forever Balanced Middle Ground составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Forever Balanced Middle Ground имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Forever Balanced Middle Ground и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Forever Balanced Middle Ground имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.67
• За 5 лет: 1.42
• За всё время: 1.24

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Forever Balanced Middle Ground за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.76%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Forever Balanced Middle Ground показал максимальную просадку в 27.01%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 76 торговых сессий.

Текущая просадка Forever Balanced Middle Ground составляет 6.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.