PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGO с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGO с GLDM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FNGO (MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - FNGO is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (+200%), while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, FNGO returned 27.19%/yr vs 17.89%/yr for GLDM. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. FNGO charges 0.95%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.

Доходность

Сравнение доходности FNGO и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGO показывает доходность 13.62%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 0.30%.

FNGO

1 день
2.55%
1 месяц
-1.56%
С начала года
13.62%
6 месяцев
2.77%
1 год
33.20%
3 года*
54.61%
5 лет*
27.19%
10 лет*
—

GLDM

1 день
0.25%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.30%
6 месяцев
3.19%
1 год
30.55%
3 года*
30.08%
5 лет*
17.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGO и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		13.62%25.49%101.65%240.10%-71.55%28.38%238.00%79.61%-40.52%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.30%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%6.04%

Correlation

The correlation between FNGO and GLDM is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г.

0.06

Сравнение распределения секторов FNGO и GLDM

Секторы
FNGO
GLDM

Технологии

59.9%

-

Коммуникационные услуги

28.8%

-

Потребительский циклический сектор

11.3%

-

Финансовые услуги

10.0%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGO
59.9%
GLDM

-

Коммуникационные услуги

FNGO
28.8%
GLDM

-

Потребительский циклический сектор

FNGO
11.3%
GLDM

-

Финансовые услуги

FNGO
10.0%
GLDM

-

Сырьевые материалы

FNGO

-

GLDM
100.0%

Потребительский защитный сектор

FNGO

-

GLDM

-

Энергетика

FNGO

-

GLDM

-

Здравоохранение

FNGO

-

GLDM

-

Промышленность

FNGO

-

GLDM

-

Недвижимость

FNGO

-

GLDM

-

Коммунальные услуги

FNGO

-

GLDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с FNGO:
FNGO с FNGUFNGO с FNGSFNGO с FNGGFNGO с QLDFNGO с USDFNGO с MAGXFNGO с TQQQ
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

FNGO vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGO
Ранг доходности на риск FNGO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGO c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGOGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
1.15

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
1.54

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

1.53

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.04

3.85

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGO vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGO на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа GLDM равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGO и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGOGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.15

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

1.00

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.99

-0.36

Просадки

Сравнение просадок FNGO и GLDM

Максимальная просадка FNGO за все время составила -78.39%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGO и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGOGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.39%

-21.63%

-56.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.73%

-20.00%

-22.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.64%

-20.00%

-27.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.39%

-20.92%

-57.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.93%

-19.80%

+4.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.89%

-6.24%

-17.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.28%

7.96%

+8.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGO и GLDM

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) имеет более высокую волатильность в 17.22% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что FNGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGOGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.22%

5.65%

+11.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.93%

23.31%

+9.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.39%

26.65%

+14.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.45%

17.98%

+42.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.64%

16.89%

+44.75%

Сравнение комиссий FNGO и GLDM

FNGO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGO и GLDM

Ни FNGO, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FNGO and GLDM have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGO has higher volatility (17.22%) compared to GLDM (5.65%). In terms of maximum drawdown, FNGO dropped -78.39% vs GLDM's -21.63%.

On 5-year performance, FNGO leads with 27.19% vs 17.89% for GLDM. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GLDM has been the lower-risk option at 5.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNGO has performed better with a 27.19% return vs 17.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.95% for FNGO.

FNGO and GLDM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FNGO is categorized as Leveraged Equities, while GLDM is Gold. FNGO tracks NYSE FANG+ Index (+200%), while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Bank of Montreal and State Street. Their fees differ too: 0.95% for FNGO and 0.10% for GLDM.

GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGO и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор