PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDMO с SIVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDMO с SIVR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) and SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) are both exchange-traded funds - IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while SIVR is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 10 years, IDMO returned 12.02%/yr vs 14.30%/yr for SIVR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. IDMO charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for SIVR.

Доходность

Сравнение доходности IDMO и SIVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDMO показывает доходность 5.33%, что значительно выше, чем у SIVR с доходностью -4.36%. За последние 10 лет акции IDMO уступали акциям SIVR по среднегодовой доходности: 12.02% против 14.30% соответственно.

IDMO

1 день
0.67%
1 месяц
-3.78%
С начала года
5.33%
6 месяцев
8.93%
1 год
19.27%
3 года*
24.47%
5 лет*
15.15%
10 лет*
12.02%

SIVR

1 день
0.02%
1 месяц
-15.70%
С начала года
-4.36%
6 месяцев
16.92%
1 год
88.66%
3 года*
40.57%
5 лет*
19.25%
10 лет*
14.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDMO и SIVR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		5.33%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%
SIVR
abrdn Physical Silver Shares ETF		-4.36%145.34%21.08%-0.91%2.59%-12.33%47.52%15.17%-8.96%5.97%

Correlation

The correlation between IDMO and SIVR is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2012 г.

0.23

The correlation between IDMO and SIVR shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

abrdn Physical Silver Shares ETF

Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с AVDV
Часто сравнивают с SIVR:
SIVR с SLVSIVR с PSLV.TOSIVR с SLVPSIVR с AGQSIVR с GLDMSIVR с GLDSIVR с SLVR.L

Доходность на риск

IDMO vs. SIVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SIVR
Ранг доходности на риск SIVR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVR: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVR: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVR: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDMO c SIVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDMOSIVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.50

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
1.80

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

2.10

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.49

4.42

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDMO vs. SIVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDMO на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIVR равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDMO и SIVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDMOSIVRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.50

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.53

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.45

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.30

+0.14

Просадки

Сравнение просадок IDMO и SIVR

Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что меньше максимальной просадки SIVR в -75.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и SIVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDMOSIVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-75.85%

+36.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-42.42%

+30.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-42.42%

+29.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-42.42%

+15.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

-42.42%

+11.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-41.65%

+37.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-47.85%

+38.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

20.12%

-17.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IDMO и SIVR

Текущая волатильность для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) составляет 6.18%, в то время как у abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) волатильность равна 16.89%. Это указывает на то, что IDMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDMOSIVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

16.89%

-10.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.28%

58.88%

-43.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

59.47%

-42.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

36.35%

-18.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

31.96%

-13.82%

Сравнение комиссий IDMO и SIVR

IDMO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SIVR в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDMO и SIVR

Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, тогда как SIVR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.61%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
SIVR
abrdn Physical Silver Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDMO and SIVR have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIVR has higher volatility (16.89%) compared to IDMO (6.18%). In terms of maximum drawdown, IDMO dropped -39.38% vs SIVR's -75.85%.

On 10-year performance, SIVR leads with 14.30% vs 12.02% for IDMO. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IDMO has been the lower-risk option at 6.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SIVR has performed better with a 14.30% return vs 12.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for SIVR.

IDMO has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 0.00% for SIVR.

IDMO is categorized as Momentum, while SIVR is Silver. IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while SIVR tracks LBMA Silver Price ($/ozt). They also come from different issuers: Invesco and abrdn. Their fees differ too: 0.25% for IDMO and 0.30% for SIVR.

SIVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDMO и SIVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор